Algorithmischer Forex-Handel

2024.09.30 2024.09.30 Algorithmischer Forex-Handel

Oleg Tkachenkohttps://de.liteforex.eu/blog/authors/oleg-tkachenko/

Der algorithmische Devisenhandel umfasst den Einsatz von Expert Advisors (EA), die nach einem vorgegebenen Algorithmus automatisch Trades eröffnen und schließen sowie das Risikoniveau und das Positionsvolumen berechnen, ohne dass der Trader direkt eingreifen kann. EAs helfen, die Handelsleistung zu steigern, führen nahezu sofortige Analysen historischer Daten durch und analysieren den Devisenmarkt anhand mathematischer und statistischer Modelle. Handelsroboter sind unverzichtbar für Hochfrequenzhandelsstrategien, den Handel mit horizontalen und vertikalen Volumina und den Grid-Handel mit ausstehenden Orders.

In diesem Artikel wird der algorithmische Handel für Anfänger erklärt. Beginnen wir mit den Grundlagen des algorithmischen Tradings auf dem Forex-Markt, den Prinzipien des automatisierten Handels und den Funktionen von Expert Advisors. Sie werden auch praktische Tipps zur Auswahl und zum Einsatz von Expert Advisors beim Handel auf den Finanzmärkten finden.

Was bedeutet algorithmischer Forex-Handel?

Algorithmisches Trading ist eine Methode des Handels auf den Finanzmärkten unter Verwendung eines speziellen Programms oder Algorithmus. Handelsroboter analysieren den Zustand des Kryptowährungs-, Aktien- und Devisenmarktes. Sie untersuchen wiederkehrende Muster, erteilen Aufträge und führen Trades ohne direkte menschliche Beteiligung aus.

Mit dem algorithmischen Handel sollen die Marktanalyse und der Prozess des Positionsmanagements automatisiert werden. Zudem verhindert der robotergestützte Handel, dass Positionen unter dem Einfluss von Emotionen eröffnet werden, und trägt dazu bei, die Verteilung der Auftragsvolumina auf verschiedene Preisniveaus usw. zu optimieren.

Der Sinn des algorithmischen Tradings liegt in der Automatisierung von Routinevorgängen.

Ein Trading Advisor ist eine Software, ein Code, der nach einem manuellen Strategiealgorithmus geschrieben wurde. Beim manuellen Handel müssen Sie selbst nach Signalen suchen und Entscheidungen über Ein- und Ausstieg treffen. Eine allgemeine Handelsstrategie kann jedoch in einen Code übersetzt werden, und die Software führt dann alle Aktionen für Sie aus.

Trading Advisor für algorithmischen Forex-Handel können in zwei Gruppen unterteilt werden:

• Standard Advisor. Der Code verfügt über einen Algorithmus zur Verwaltung von Transaktionen mit der Möglichkeit, Positionsvolumen und Risikoniveau zu berechnen. Der Roboter führt gemäß den im Code und in den Einstellungen festgelegten Bedingungen und wenn alle angegebenen Faktoren übereinstimmen, die erforderlichen Aktionen durch. Falls der Roboter einen Verlust einfährt, sollte er optimiert und der Handelsalgorithmus im Code korrigiert werden.
• Neuronale Netzwerke sind Algorithmen mit maschinellem Lernen, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Sie finden Muster in der vergangenen Kursentwicklung und übertragen sie auf die aktuelle Marktsituation. Mithilfe mathematischer und statistischer Modelle analysieren sie den Devisenmarkt und wählen die beste Option – Kauf oder Verkauf. Handelsroboter sind in der Lage, selbst zu lernen (maschinelles Lernen). Solche algorithmischen Handelssysteme arbeiten mit Tausenden von Instrumenten und wählen deren beste Kombination aus.

Der zweite Typ von Expert Advisor wird häufig von institutionellen Anlegern beim Scalping verwendet, bei dem Kauf- und Verkaufsaufträge im Bruchteil einer Sekunde ausgeführt werden. Man nennt diese Art des Forex-Handels auch Hochfrequenzhandel (High-Frequency Trading). Standard Advisor können in jeder Situation eingesetzt werden, je nach dem in den Code integrierten Algorithmus.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Was ist der Unterschied zwischen automatisiertem Handel und algorithmischem Handel?

Der algorithmische Devisenhandel ist ein Verfahren, bei dem ein großer Auftrag in viele kleine Teile zerlegt wird. Mit Hilfe spezieller Handelsalgorithmen werden diese kleinen Aufträge zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu einem bestimmten Preis am Markt platziert. Ziel des algorithmischen Handels ist es, die Kosten für die Ausführung eines großen Auftrags zu senken, seine Auswirkungen auf den Kurs zu reduzieren und das Risiko zu verringern, dass der Auftrag aufgrund fehlender Gegenangebote nicht ausgeführt wird.

Dieser Begriff bezieht sich häufig auch auf den automatischen Handel mit bestimmten Algorithmen, der als automatisierter Forex-Handel bezeichnet wird.

Der automatisierte Forex-Handel bezeichnet einen Prozess, bei dem Handelsentscheidungen mithilfe einer speziellen Software oder eines Algorithmus getroffen und ausgeführt werden, der bestimmte vordefinierte Regeln oder Strategien befolgt. Mit einem automatisierten Handelssystem soll auf dem Forex-Markt ein Gewinn erzielt werden, indem verschiedene Indikatoren der technischen Analyse, Kursmuster, statistische Modelle, künstliche Intelligenz und andere Analysemethoden zum Einsatz kommen.

Die Auslegung erfolgt nach der Art des Prozesses. Automatisierter Handel bedeutet, dass Roboter Transaktionen für den Händler ausführen und schließen. Algorithmischer Handel bedeutet, dass ein Algorithmus verwendet wird, um große Aufträge mit minimalen Verlusten auszuführen, indem sie gestückelt werden.

In den meisten Informationsquellen werden die Begriffe "automatisierter" und "algorithmischer" Handel als Synonyme verwendet, die als identische Konzepte gelten. Die Essenz des modernen Begriffs Algo-Trading ist die Durchführung von Transaktionen durch Handelsroboter.

Algorithmische Handelsstrategien

Ein Expert Advisor ist eine in Code umgesetzte manuelle Strategie. Die algorithmische Forex-Handelsstrategie ist also das gleiche Handelssystem, das für den manuellen Handel verwendet wird. Einige Strategien können für Anfänger kompliziert erscheinen, weshalb sie in automatisierte Expert Advisors umgewandelt werden. Einige Strategien, deren manuelle Anwendung und Verwaltung als schwierig gilt, werden im Folgenden erläutert.

Trendfolge-Strategien

Eine Trendfolgestrategie ist ein Handelssystem, das auf der Tendenz von Höchst- und Tiefstkursen basiert, über einen längeren Zeitraum in eine bestimmte Richtung zu schwanken. Das Ziel besteht darin, den Beginn eines Trends zum Zeitpunkt einer Kursumkehr oder eines Ausbruchs aus einem flachen Verlauf zu bestimmen und einen Trade in dessen Richtung zu platzieren. Dieses System basiert auf der allgemeinen Marktstimmung.

Der einfachste Algorithmus eines Trendhandel-Roboters für Währungspaare:

• Er bestimmt überkaufte/überverkaufte Zonen auf der Grundlage von Oszillatoren. In diesen Zonen ist ein Umschwung mit anschließender Bewegung in die entgegengesetzte Zone am wahrscheinlichsten.
• Es analysiert die von den Trendindikatoren ausgesandten Signale. Beispielsweise die Position der gleitenden Durchschnitte in Bezug auf den Kurs einer Fremdwährung.
• Er erkennt Zonen potenzieller Orderstaus, die die Trendbewegung behindern können.
• Er kalkuliert die relative Volatilität anhand des entsprechenden Indikators. Ein Anstieg der Volatilität ist die Wahrscheinlichkeit eines neuen Trends.

Wenn alle Signale gleichzeitig auftreten, geht der EA einen Trade ein oder platziert eine ausstehende Order in Trendrichtung.

Nach einer Aufwärtsbewegung fällt der Kurs des betreffenden Währungspaares und durchbricht den EMA. Der RSI bewegt sich aus dem überkauften Bereich nach unten. Zwei Signale fallen zusammen, die der Roboter als Signal zur Eröffnung einer Transaktion wahrnimmt.

Zwei Punkte des algorithmischen Tradings:

• Dieses Beispiel des Devisenhandels ist das einfachste. Roboter arbeiten auf dem Forex-Markt nach komplexeren Modellen.
• In den Einstellungen einiger Roboter können Sie die Verschiebung von Signalen durch Candlesticks festlegen. Zum Beispiel erschienen in diesem Fall zwei Signale auf zwei aufeinanderfolgenden Balken.

Der Trendhandel gehört zu den beliebtesten algorithmischen Forex-Handelsstrategien bei Tradern, institutionellen Anlegern und Hedge-Fonds, die sich nur durch den Zeithorizont und die Zeitspanne unterscheiden. Private Devisenhändler suchen oft nach kurz- und mittelfristigen Markttrends - eine Intraday-Trendbewegung, ein Trend von mehreren Tagen. Institutionelle Anleger oder Hedge-Fonds arbeiten mit Trends, die mehrere Monate bis mehrere Jahre andauern.

Arbitrage-Chancen

Arbitrage ist eine Handelsstrategie, bei der Sie mit der Preisdifferenz eines Währungspaares auf verschiedenen Märkten oder Arten von Handelsplattformen Geld verdienen können. Sie kaufen zum Beispiel BTC an einer Börse für Kryptowährungen und verkaufen sie gleichzeitig an einer anderen, sofern Sie mit der Differenz einen Gewinn erzielen.

Bei der Währungsarbitrage kauft ein Händler ein Finanzinstrument dort, wo er billiger ist, und verkauft ihn gleichzeitig dort, wo er teurer ist, um aus den Preisunterschieden über einen kurzen Zeitraum Geld zu machen. Die Arbitragestrategie kann räumlich sein, indem die Preisdifferenz eines Instruments an verschiedenen Börsen ausgenutzt wird, oder sie kann zeitlich sein. Die zeitliche Arbitrage bezieht sich auf einen Gewinn, der durch den Preisunterschied über einen bestimmten Zeitraum erzielt wird.

Arbitrage ist aufgrund von Marktineffizienzen möglich, wenn der Preis eines Instruments nicht seinen wahren Wert widerspiegelt oder wenn es bei der Übermittlung von Informationen zwischen Handelsplätzen zu Verzögerungen kommt. Neue Kurse sind auf der einen Handelsplattform bereits eingetroffen, auf der anderen noch nicht. Die Differenz ist der Spread. Arbitrage bietet profitable Handelsmöglichkeiten.

Anforderungen an einen Arbitrage-Händler:

• Ständige Überwachung der Handelsplattform, der Börsen, der Broker sowie Überwachung ihrer Gebühren.
• Niedriger Spread bei hoher Marktliquidität. Der Preisunterschied aufgrund von technischen Störungen der Handelsplattform oder Verzögerungen bei den Notierungen ist gering. Daher muss das Finanzinstrument einen niedrigen Spread haben; andernfalls ist die Handelsstrategie nicht rentabel.
• Sofortige Ausführung von Transaktionen. Sobald ein Paar von Handelsplattformen gefunden wird, müssen Sie sofort einen Trade in beide Richtungen durchführen, bis sich der Preis einpendelt.

Ein Händler kann solche Transaktionen nicht manuell durchführen, obwohl es Dutzende von Telegram-Kanälen und andere Anbieter von Empfehlungen für Vermögenswerte gibt, die sich für Arbitrage eignen. Arbitrage ist eine der wenigen algorithmischen Ausführungsstrategien, die nur von Robotern ausgeführt werden können.

Indexfonds-Rebalancing

Diese Strategie ist für den langfristigen Aktienanleger geeignet. Das Konzept besteht darin, die Portfoliostruktur ständig zu überprüfen und anzupassen. Unrentable Aktien werden verkauft, wenn der Kurs fällt, und rentable werden zurückgekauft.

Besonderheiten des Rebalancing auf dem Aktienmarkt:

• Sie müssen den Rückgang abwarten.
• Sie müssen unter Berücksichtigung des Risikoniveaus und unter Beachtung des Risikomanagements den Anteil eines Finanzinstruments in einem Portfolio korrekt berechnen.
• Überkaufte und überverkaufte Werte sind zu ermitteln.

Manuelles Rebalancing im Aktien- oder Devisenhandel ist aus mehreren Gründen nicht praktikabel. Erstens muss der Zeitraum, in dem Sie Ihr Portfolio umschichten, im Voraus festgelegt werden.  Wer einmal im Monat umschichtet, läuft Gefahr, während einer lokalen Korrektur vielversprechende Aktien zu verkaufen und überbewertete Wertpapiere hinzuzukaufen. Wenn Sie Ihr Portfolio einmal im Jahr umschichten, verzögern Sie den Verkauf eines unrentablen Wertpapiers. Zweitens können Sie die Höhe des Risikos nicht berechnen, wenn Sie die mathematischen und statistischen Instrumente nicht kennen.

Ein automatisiertes System kann hier hilfreich sein. Nach dem zugrundeliegenden Algorithmus berechnet es das Risikoniveau anhand verschiedener Modelle: Sharpe-, Alpha-, Beta-Koeffizienten und so weiter. Mit Hilfe dieser Modelle bestimmt es das optimale Verhältnis zwischen dem Vermögenswert und dem Gesamtportfolio. Auf der Grundlage historischer Daten berechnet er die potenzielle Tiefe des Kursrückgangs, nach der das Instrument verkauft werden sollte. Darüber hinaus kauft er zusätzliche unterbewertete Vermögenswerte. All dies geschieht nicht in bestimmten Zeitabständen, sondern kontinuierlich und zu den besten Preisen.

Mathematische modellbasierte Strategien

Algorithmische Forex Handelsstrategien basieren auf mathematischen und statistischen Gesetzen. Diese Forex-Strategien verwenden Standardabweichung, Varianz, Korrelation und so weiter, wie zum Beispiel:

• Die Regressionsmodellmethode verwendet statistische Regression, um die Beziehung zwischen Aktienkursen und anderen Variablen zu analysieren.
• Der Spektrumanalyse-Modus basiert auf nicht standardisierten digitalen Indikatoren, die das Preisrauschen in verschiedenen Zeitintervallen verfolgen.
• Mit dem Monte-Carlo-Modell können Sie viele zufällige Szenarien der Marktbedingungen erstellen sowie die Wahrscheinlichkeit und die Folgen verschiedener Ergebnisse abschätzen.
• Quantum-Modelle sind eine Kombination aus Arbitrage, quantitativer Analyse und Hochgeschwindigkeitshandel.

Das manuelle Erstellen solcher Modelle und die Durchführung von Berechnungen sind sinnlos. Der Roboter macht all das und bietet dann die optimale Lösung für Trades auf der Grundlage von Berechnungen.

Handelsspanne (Mean Reversion)

Die Handelsspanne ist eine Algo-Forex-Handelsstrategie, die den Preiskanal als Hauptindikator verwendet, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Forex-Markt zu bestimmen. Ein Preiskanal ist eine Chartformation, die aus zwei parallelen Linien oder Kurven besteht, welche die Kursschwankungen innerhalb einer bestimmten Spanne begrenzen.

Die Grundidee hinter der Strategie des Range Trading ist, dass sich der Kurs innerhalb einer Spanne bewegt und schließlich zu seinem Mittelwert - der Mitte des Kanals - zurückkehrt. Je weiter der Kurs in einem bestimmten Zeitraum von seinem Mittelwert abweicht, desto wahrscheinlicher ist es, dass er sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt.

Eine algorithmische Forex-Strategie, die auf dem System des Range Trading (Mean Reversion Strategie) für Währungspaare basiert, sieht wie folgt aus:

• Die Nutzung von Indikatoren der Standardabweichung, gleitenden Durchschnitten, Kanalindikatoren (Bollinger-Bänder, Keltner-Kanal) und Fraktalen. Der Roboter ermittelt die dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
• Ein Signal zum Einstieg in einen Trade ist ein Abprallen des Preises von der Kanalgrenze oder ein Impulsausbruch, gefolgt von einer Umkehr und einer Rückkehr des Preises in den Kanal. Der EA eröffnet eine Position, wenn der Preis in den Bereich eintritt. Ausstehende Orders können verwendet werden, wenn ein Kanalausbruch zu einem neuen Trend wird und sich der Kanal ausweitet.
• Das Lot wird gemäß den angegebenen Einstellungen berechnet.
• Die Position wird geschlossen, wenn der Kurs die Mitte der Handelsspanne erreicht. Oder die Position kann in Teilen geschlossen werden: 50 % werden geschlossen, wenn der Kurs die Mitte der Kanäle erreicht, und der Rest wird geschlossen, wenn der Kurs die gegenüberliegende Grenze der Spanne erreicht.

Die Punkte 1 zeigen den Einstieg in den Trade an, die Punkte 2 den Ausstieg. Die Ausstiegspunkte für den Trade befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite der Spanne.

Expert Advisors verwenden häufig einen Trailing Stop - einen Stop Loss, der dem Kurs folgt. Dafür ist jedoch ein VPS-Server erforderlich.

Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP)

Das Handelsmodell basiert auf der Analyse des horizontalen und vertikalen Handelsvolumens:

• Das vertikale Volumen zeigt das Handelsvolumen für eine bestimmte Zeit an. Sie bedeuten das Handelsvolumen bei einer bestimmten Kerze.
• Horizontale Volumina zeigen die Handelsvolumina auf einem bestimmten Preisniveau. Sie bedeuten die Anzahl und das Volumen der Transaktionen zu einem bestimmten Preis.

Die wichtigsten Analysewerkzeuge sind Volumenindikatoren und Markttiefe. Der Roboter kann:

• Die wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bestimmen.
• Offene Aufträge in Übereinstimmung mit den entstehenden Gegenaufträgen verwalten.
• Potenzielle Trends auf Basis von sich ändernden Volumen erkennen.

Kursnotierungen und Volumen in der Markttiefe ändern sich dynamisch. In kurzen Zeitrahmen kann die Änderung innerhalb weniger Sekunden erfolgen. Der Trader kann die sich in dieser Geschwindigkeit ändernden Marktdaten nicht verfolgen, und hier ist ein Expert Advisor von großem Nutzen.

Prozentsatz des Volumens (POV)

Der algorithmische Handel bestimmt automatisch das Transaktionsvolumen, das sich nicht wesentlich auf den Preis auswirken wird. Die Platzierung eines großen Auftrags ohne Gegenaufträge kann den Preis stark verändern und die Marktvolatilität erhöhen. Der Roboter teilt den Auftrag auf und platziert kleine Aufträge, wenn Gegenaufträge erscheinen. Auf diese Weise erfüllt er nach und nach die Anfragen der Gegenparteien, bis der gesamte Auftrag ausgeführt ist.

Implementation Shortfall

Die Strategie "Implementation Shortfall" ist eine Portfoliomanagement-Methode, die die Differenz zwischen dem erwarteten und dem tatsächlichen Ausführungspreis von Handelsaufträgen minimiert. Sie kann ebenfalls für das Auto-Hedging verwendet werden. Bei dieser Strategie verwaltet der Roboter auch das Gesamtvolumen der Position, wobei er sich nicht auf das Volumen der Gegenaufträge, sondern auf die Größe des Spreads bezieht.

Bei mangelnder Liquidität ist der Spread umso größer, je ungünstiger der Preis ist, zu dem der Trader einen Trade eingeht. Andererseits ist es sinnvoll, mit einem engen Spread ein maximales Positionsvolumen zu erzielen und auf dessen weitere Ausdehnung und anschließende Verkäufe zu setzen. Beim Sammeln des gesamten Volumens einer Long-Position mit einem engen Spread auf einmal. Teilkäufe bei einer Ausweitung des Spreads bergen das Risiko, ein Instrument zu einem weniger attraktiven Preis zu kaufen.

Mit solchen Handelsalgorithmen soll ein Gleichgewicht zwischen der Ausführungsgeschwindigkeit und dem Markteinfluss, d.h. den Auswirkungen der Transaktion auf den Preis, erreicht werden. Außerdem soll das Volumen der Gesamtposition in Abhängigkeit von der Höhe des aktuellen Spreads unter Berücksichtigung des akzeptablen Risikos optimiert werden.

Jenseits der üblichen Handelsalgorithmen

Der Algorithmus für Gegenaufträge. Bei dieser Strategie geht es darum, Forex-Roboter gegen Roboter zu handeln. Es geht darum, die Algorithmen der großen Trader zu identifizieren und Gegenaufträge zu erteilen. Ein Roboter eines institutionellen Anlegers, z. B. eines Hedgefonds, gibt Aufträge zum Kauf eines Instruments zu bestimmten Kursniveaus. Nehmen wir an, dass er eine Position in Teilen aufbaut, um den Devisenmarkt nicht zu beeinflussen. Ihr Roboter findet solche Aufträge, findet das Wertpapier billiger, kauft es und verkauft es an den Roboter eines institutionellen Anlegers. Die Differenz der Preise ist Ihr Gewinn.

Diese Strategie ist eine Kreuzung aus Volumenhandel und Arbitrage. Da solche Transaktionen in Sekundenbruchteilen durchgeführt werden, sind automatisierte Tools unverzichtbar.

Hochfrequenz-Algo-Handel

Der algorithmische Hochfrequenzhandel ist der HFT-Handel, bei dem ein automatisches System Handelspositionen in Bruchteilen von Sekunden eröffnet und schließt. Der Kern des algorithmischen Handels besteht darin, bei der kleinsten Kursbewegung Geld zu verdienen, so dass Privatanleger mit einer großen Anzahl von Transaktionen Geld verdienen können, ohne sie halten zu müssen. Dazu müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein:

• Spread ab 0 Punkten. Spekulativer Handel funktioniert, wenn es fast keine Provisionen gibt. Daher werden solche Roboter ausschließlich auf ECN-Konten eingeführt.
• Geschwindigkeit der Auftragsausführung. Die durchschnittliche Geschwindigkeit auf dem Markt beträgt 200-300 Millisekunden. Die ideale Geschwindigkeit für den Aktienhandel und den Handel mit Devisen gilt als maximal 30-50 Millisekunden.

Die HFT-Strategie verlangt von einem Trader den Einsatz großer Rechenleistung. Daher wird der Hochfrequenzhandel hauptsächlich von institutionellen Anlegern genutzt, die Zugang zu leistungsstarken Servern haben. Der Nachteil dieser Strategie sind die Kosten für die Regulierungsbehörden und die Handelsplattform.

Front Running

Die Front-Running-Strategie besteht darin, dass der Roboter einen Auftrag zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts vor einem großen Auftrag des Market-Makers platziert, in der Erwartung oder mit dem Ziel, dass der große Auftrag die Rolle der Unterstützung/Widerstand spielen wird.

Zunächst werden die Orders in der Markttiefe automatisch analysiert (Instant Liquidity). Ein Auftrag wird ausgeführt, wenn er neben dem Geld-/Briefkurs erscheint und das durchschnittliche Auftragsvolumen in der Markttiefe oder das durchschnittliche Transaktionsvolumen für einen bestimmten Zeitraum deutlich übersteigt. Die Strategie ist so ausgelegt, dass der Kurs mehrmals in die entgegengesetzte Richtung springt, bevor große Orders ausgeführt werden.

Front-Running wird auch von Scalpern genutzt, die viele kurzfristige Trades durchführen, um kleine Kursbewegungen zu nutzen. Algorithmen nutzen die Markttiefe, daher benötigen Sie einen Broker, der Ihnen eine Markttiefe von mindestens 20*20 bietet.

Technische Voraussetzungen für algorithmischen Handel

1. Rechenleistung:

• Prozessor ab Intel CORE i5, i7; AMD Ryzen 5, 7.
• RAM mindestens 8 GB. Fast alle modernen Desktops und Laptops sind in der Grundausstattung mit genügend Speicher ausgestattet, um mehrere Advisor auszuführen.
• SSD mit mindestens 50 GB freiem Speicher. Das reicht aus, um eine Handelsplattform, Berater und andere algorithmische Handelssoftware zu installieren, bei der die Historie von Kursen, Bibliotheken usw. gespeichert werden muss. Ein SSD-Laufwerk ist schneller als eine HDD.

1. Handelssoftware. Das Betriebssystem muss Windows 10 oder höher sein. Plattformen der Klasse MT4/MT5 können nicht unter Windows 7 installiert werden.
2. Ein VPS-Server ist Voraussetzung für den unterbrechungsfreien Betrieb von Expert Advisors, wenn der Computer ausgeschaltet ist oder keine Verbindung besteht.

Zudem benötigen Sie eine stabile Internetverbindung (Glasfaser, Starlink) mit einer Geschwindigkeit von mindestens 100 Mbit/s. Sie sollten mit einem zuverlässigen Broker zusammenarbeiten, der die Plattform ohne Verzögerung mit Kursen und Daten in der Markttiefe versorgt.

Für den professionellen automatisierten Forex-Handel benötigen Sie eine Ausrüstung, die der eines Servers entspricht: einen Prozessor mindestens der Klasse Intel Xeon Gold 5118 und Windows Server 2012/2016/2019/2022 (x64).

Um mit Hilfe von Algorithmen zu handeln, müssen Sie über Kenntnisse auf dem Gebiet des Aktienhandels und der technischen Analyse verfügen. Programmierkenntnisse sind ebenfalls von Nutzen, auch wenn es sich dabei nicht mehr um eine technische Komponente handelt. Es ist ratsam, eine Vorstellung davon zu haben, wie der Code geschrieben wird, oder jemanden zu haben, der bei der Anpassung helfen kann. Außerdem brauchen Sie einen Advisor-Tester und die Fähigkeit, ihn zu benutzen. Für EAs in der Programmiersprache MQL hat MT4/MT5 beispielsweise einen integrierten Tester. Sie können auch ein separates Programm verwenden: Fx Blue und Forex Simulator.

So wählen Sie eine algorithmische Handelsstrategie

Betrachten wir nun die Empfehlungen für die Wahl einer Forex-Handelsstrategie:

1. Beachten Sie die Übereinstimmung von Code und Plattform. In C# geschriebener Code kann in MT4 und MT5 nicht ausgeführt werden. Umgekehrt ist ein MQL-basierter Expert Advisor nicht für die cTrader-Plattform geeignet.
2. Je größer die angestrebte Rendite, desto größer ist das Risiko, Geld zu verlieren, das Sie eingehen müssen. Das Risiko steigt zum Beispiel, wenn Sie mehrere EAs auf einmal starten oder einen EA für mehrere Instrumente einsetzen.
3. Sie müssen wissen, mit welchen Indikatoren, Signalen, Zeitintervallen und Finanzinstrumenten der EA arbeitet. Wie er Positionen, Stop Losses, Take Profits und andere Parameter verwaltet. Sie sollten wissen, was jeder Parameter in den Einstellungen bedeutet und wofür er verantwortlich ist.
4. Sie sollten prüfen, wie der EA in der Vergangenheit und Gegenwart unter verschiedenen Marktbedingungen abgeschnitten hat. Sie sollten verstehen, wie er auf erhöhte Volatilität, starke Kursbewegungen, Nachrichten und andere Faktoren reagiert.

Der folgende Algorithmus ist wichtig für die Auswahl eines EA: Lassen Sie ihn in einem Testprogramm laufen, lassen Sie ihn für verschiedene Assets und Zeitrahmen laufen und probieren Sie verschiedene Kombinationen von Einstellungen aus. Finden Sie heraus, in welchem Intervall, unter welchen Bedingungen und mit welchem EA das beste Ergebnis erzielt wird.

Weitere Tipps für den Handel mit Währungen und anderen Finanzinstrumenten:

• Überstürzen Sie nicht den Einsatz von bezahlten Expert Advisors. Diese können leicht modifiziert kostenlos sein. Die meisten Roboter sind nicht profitabel, weil sie "schlecht" sind, sondern weil algorithmische Forex-Trader nicht wissen, wie man mit ihnen arbeitet - wie man sie einstellt und an bestimmte Vermögenswerte und Zeitrahmen anpasst.
• Kostenpflichtige EAs haben jedoch Vorteile. Sie sollten eine Handelshistorie auf einem realen Konto enthalten. Der Verkäufer kann auch dabei helfen, den Expert Advisor für eine bestimmte Aufgabe anzupassen und zu optimieren.

Die optimale Option ist ein Expert Advisor, der anhand einer erfolgreichen manuellen Strategie entwickelt wurde.

Welche Vorteile hat der algorithmische Handel?

Beim algorithmischen Handel an Börsen und Devisenmärkten, bei dem ein großer Auftrag in kleinere Aufträge zerlegt wird, liegt der Hauptvorteil in der schrittweisen Einbeziehung von Gegenaufträgen.

Ein Beispiel: Sie wollen 1000 Aktien zu je 100 USD kaufen. Die Verkäufer haben aber nur 400 Aktien. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage werden die Besitzer der Aktien den Preis sofort erhöhen, und Sie müssen die Aktien unter Vorbehalt zu 110-115-120 USD kaufen. Der Algorithmus teilt Ihre Order in mehrere kleinere Orders auf. Zuerst wird das verfügbare Volumen (400 Aktien) gekauft. Dies führt zu keiner Preisänderung, da die Verkäufer dem Preis zugestimmt haben. Der Roboter wartet dann darauf, dass neue Verkäufer mit dem gleichen Preis auftauchen.

So bauen Sie nach und nach das Volumen von 1000 Aktien zu einem Preis von 100 USD auf. Die Aufgabe des Roboters besteht darin, sofort auf neue Aufträge von Verkäufern zu reagieren.

Im Hinblick auf automatisierte Handelssysteme bietet der Einsatz von Expert Advisors die folgenden Vorteile:

• Reaktionsgeschwindigkeit. Menschliche Trader sind den Robotern in Bezug auf die Transaktionsgeschwindigkeit völlig unterlegen. Daher werden fast alle Scalping- und Hochfrequenz-Trades von Robotern durchgeführt.
• Automatisierung von Vorgängen. Expert Advisors können für mehrere Vermögenswerte gleichzeitig gestartet werden. Roboter sind in der Lage, zehn Trades auf zehn Charts gleichzeitig in Echtzeit zu überwachen, wozu ein Trader wahrscheinlich nicht in der Lage ist.
• Dadurch verringert sich die Arbeitsbelastung des Traders, die hauptsächlich visuell und mental ist. Anstatt Dutzende von Märkten und Charts zu beobachten, verfolgt der Trader die Nachrichten und das Depot. Er verbringt keine Zeit mit etwas anderem als der Fundamentalanalyse.
• Diversifizierung der Risiken. Unterschiedliche Arten von EAs können auf verschiedenen Charts gestartet werden, die zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten, um die gleichzeitige Belastung des Depots zu eliminieren.
• Beseitigung des Einflusses von Emotionen. Ein emotionaler Mensch neigt dazu, Fehler zu machen - er verschiebt Stop-Loss-Aufträge in der Hoffnung auf eine Umkehrung und lässt sich von FOMO statt von Logik leiten. Der Roboter ist unvoreingenommen.

Doch diese Vorteile können sich leicht in Nachteile verwandeln.

Welche Risiken bringt der algorithmische Forex-Handel mit sich?

Die Verwendung eines algorithmischen Handelssystems birgt folgende Risiken:

1. Auswirkungen fundamentaler Faktoren. Ein EA eröffnet eine Position unabhängig davon, was auf dem Markt passiert. Beispielsweise sieht ein Roboter eine Reihe von Signalen, die bestätigen, dass ein Vermögenswert überkauft ist, und eröffnet daher eine Short-Position. Nach einem Inflationsbericht beginnen die Kleinanleger jedoch, unter dem Einfluss eines fundamentalen Faktors massiv Vermögenswerte zu kaufen. In diesem Fall ist der EA einen verlustreichen Handel eingegangen.
2. Einfluss großer Marktteilnehmer (Finanzinstitute, Market Maker). Bei großen Volumina über einen kurzen Zeitraum kann der Market Maker den Preis absichtlich in die gewünschte Richtung bewegen, um Liquidität zu akkumulieren und zum besten Preis in den Devisenmarkt einzusteigen. Der Roboter-Algorithmus kann solche Aktionen nicht vorhersehen. Dazu gehört auch das Spoofing: Roboter platzieren und löschen Orders in Bruchteilen von Sekunden, um den Anschein von Handel und Volumen in der Tiefe des Marktes zu erwecken. Dadurch werden andere Roboter in die Irre geführt.
3. Anfälligkeit für Märkte mit hoher Volatilität. Dabei handelt es sich um plötzliche Preisschwankungen, die bei Kryptowährungen und auf den Devisenmärkten besonders ausgeprägt sind. Ein Trader kann beispielsweise aufgrund seiner Risikobereitschaft die Größe von Stop-Loss-Orders manuell erhöhen oder beschließen, eine Position früher zu schließen. Ein Roboter hingegen handelt nach einem strikten Algorithmus.
4. Mangelnde Flexibilität. Im manuellen Modus kann der Trader das Handelsvolumen, die Dauer der Gewinnmitnahme und die Stop-Loss-Order ändern, um das Risiko je nach Marktlage zu steuern. Der Expert Advisor berechnet das Positionsvolumen nach einem vorgegebenen Algorithmus. Wenn es notwendig ist, das Volumen zu reduzieren, wird es weiter erhöht, wodurch das Risiko steigt. Dies gilt insbesondere für Roboter, die die Martingale-Strategie verwenden.
5. Code-Fehler. Die Programmierung des EA ist nicht immer perfekt. Selbst wenn die Bedingungen erfüllt sind, kann es zu Fehlern kommen: Es wird ein Verlustgeschäft mit einer falschen Volumenberechnung eingegeben, profitable Trades werden geschlossen, usw.
6. Technische Fehler, Stromausfälle oder Verbindungsabbrüche: Als Abhilfe können eine mobile App und ein VPS-Server dienen.

Viele dieser Risiken können vermieden oder minimiert werden, wenn Sie erfolgreichen Tradern folgen und algorithmische Systeme mit direktionalem Trading kombinieren:

• Der Advisor wird mit der Kurshistorie auf einem Demokonto betrieben. Das Backtesting und das Eigenkapital sind die statistische Grundlage, auf die Sie sich später verlassen sollten, wenn Sie den Roboter auf einem echten Konto starten.
• Sie überlassen dem Advisor nicht das Feld, in der Hoffnung, "in 24 Stunden in den Terminal zu schauen und einen Zuwachs Ihres Depots um 100 % zu sehen." Sie beobachten Kursbewegungen und eröffnete Transaktionen und kontrollieren die aktuellen Kennzahlen. Falls die statistischen Ergebnisse des Roboters auf einem realen Handelskonto nicht mit denen übereinstimmen, die beim Testen erzielt wurden, sollten Sie den Forex-Handel vorerst einstellen und den Roboter anpassen lassen.

Ich empfehle den folgenden Artikel, in dem Sie erfahren, welche Fehler Trader im automatisierten Handel am häufigsten begehen.

Algorithmischer Forex-Handel: Vor- und Nachteile

In der folgenden Tabelle sind die Vor- und Nachteile des algorithmischen Forex-Handels aufgeführt.

Fazit

Schlussfolgerungen zum algorithmischen Handel

• Algorithmische Handelssysteme umfassen den Handel mit Robotern oder Expert Advisors. Obwohl dies für unerfahrene Trader kompliziert erscheinen mag, ist es eine gute Gelegenheit, nicht standardisierte Handelsfähigkeiten zu entwickeln, wenn man mit einem Demokonto trainiert. EAs können auf Aktien-, Rohstoff-, Krypto- und Forex-Märkten eingesetzt werden.
• Ein Expert Advisor ist eine auf einem manuellen Strategiealgorithmus basierende Software. Der Roboter wird auf einem Demo- oder Realkonto gestartet, ohne dass der Trader direkt beteiligt ist. Ein EA eröffnet und schließt Transaktionen, setzt schwebende Aufträge und berechnet das Positionsvolumen.
• Ein komplexes Handelssystem kann gleichzeitig über mehrere Märkte und Plattformen hinweg algorithmische Trades eingehen. Arbitrage und Hochfrequenzhandel sind Strategien, die ausschließlich mit Hilfe von Robotern umgesetzt werden können.
• Expert Advisors ermöglichen die Umsetzung von Strategien, die auf mathematischer Modellierung, Quanten- und Spektralanalyse sowie statistischen Algorithmen basieren.
• Mit einem Handelsroboter können erfolgreiche Trader Handlungen, die bisher manuell ausgeführt wurden, computergesteuert durchführen, was die Produktivität erhöht und Emotionen aus dem Forex-Handel verbannt.
• Ein Nachteil des Advisors ist, dass er nur ein Roboter ist, der nach einem eingebauten Algorithmus arbeitet. Ein EA arbeitet ohne Intuition, ohne Risikobereitschaft und ohne die Möglichkeit, das Depot im Falle von Codefehlern zu zerstören.
• Vor dem Start eines Expert Advisors auf einem realen Konto wird er zunächst mit der Kurshistorie in einem Strategietester mit mindestens 200-300 Transaktionen verglichen.

Ein Expert Advisor ist nur ein Werkzeug. Um Geld zu verdienen, genügt es nicht, auf einen Knopf zu klicken. Der algorithmische Handel mit einem Expert Advisor erfordert Kontrolle. Sie sollten ständig die Handelsstatistiken im Vergleich zu den Backtest-Ergebnissen überwachen und die Arbeit des Expert Advisors während der Zeit der Veröffentlichung von Nachrichten überwachen. Wenn Sie lernen, mit einem algorithmischen Handelssystem zu arbeiten, können Sie Ihre Leistung im Forex-Handel erheblich verbessern.