Was ist der Indikator der Bollinger-Bänder auf dem Devisenmarkt?

2024.05.13 2024.05.13 Was ist der Indikator der Bollinger-Bänder auf dem Devisenmarkt?

Michael Hypovhttps://de.liteforex.eu/blog/authors/mikhail-hypov/

Liebe Freunde!

In diesem Artikel werfen wir einen ausführlichen Blick auf die Bollinger-Bänder, einen klassischen Indikator, der seit vielen Jahren von Tradern verwendet wird.

Ich erkläre Ihnen, was Bollinger-Bänder sind, was dieses Tool bewirkt, wie es funktioniert, wie Bollinger-Bänder berechnet werden, wie Sie Bollinger-Bänder Forex-Strategien verwenden können, und gebe Ihnen viele andere spannende Infos mit Beispielen.

Lassen Sie uns mit einem Tutorial über Bollinger-Bänder beginnen!

Was Bollinger-Bänder sind: Definition und Historie

Betrachten wir nun die Geschichte des Indikators. Die erste Erwähnung eines Tools, das den Bollinger-Bändern ähnelt, geht auf das Jahr 1960 zurück.

Der berühmte Trading-Analyst Wilfrid LeDoux hat in seinem Handelssystem einen Handelskanal verwendet, der auf zwei gleitenden Mittelwerten basiert. Das erste Band wurde auf Basis der Hochs und das zweite auf Basis der Tiefs gebildet. Als Signale im Handelssystem von LeDoux dienten sowohl die Ausdehnung und Kontraktion des Kanals selbst als auch die Formen der Kursbewegung in diesem Kanal.

John Bollinger

Interessanterweise hat John Bollinger anfangs gar nicht ans Trading gedacht. Er glaubte, seine zukünftige Wirkungsstätte würde das Fernsehen sein. Doch während er als Operator bei einer der Hollywood-Unternehmen arbeitete, traf er auf einige Finanzanalysten und fing an, sich für diesen Beruf zu interessieren. Die Mutter des zukünftigen Traders bat ihren Sohn später, bei der Organisation ihres Investmentportfolios zu assistieren.

Ab diesem Zeitpunkt entschied sich Bollinger schließlich, in die Börsenwelt einzusteigen. Durch die Kombination seiner Tätigkeit als Operator bei Financial News mit der Ausbildung durch erfahrene Finanzleute lernte er schnell den Handel und wechselte in die Position des Finanzanalysten beim selben Sender. Er wurde zwar kein TV-Star, erlangte aber Ruhm dank erfolgreicher Handelsideen, die auf einfachen Envelopes beruhten.

Der Envelope ist einer der ältesten Indikatoren in der technischen Analyse. Er wurde auf Grundlage eines einfachen gleitenden Mittelwertes und zwei Bändern in gleichem Abstand zu dieser Mittellinie gebildet.

In den Jahren 1984 bis 1991 entwickelte John sein eigenes Handelssystem, das auf der LeDoux-Strategie und dem Envelope-Indikator basierte. Johns Erfindung wurde nach ihrem Schöpfer benannt - die Bollinger-Bänder. Das Tool basiert auf einem gleitenden Mittelwert mit sogenannten Bändern, die oberhalb und unterhalb angeordnet sind. Im Gegensatz zu Envelopes erfolgt der Versatz jedoch nicht um eine bestimmte Anzahl von Punkten, sondern um einen Prozentwert.

The Bollinger-Bänder im EURUSD-Chart.

Die roten Linien sind die oberen und unteren Begrenzungen der Kanäle. Sie sind auf der Grundlage des prozentualen Versatzes vom blauen gleitenden Mittelwert eingezeichnet. Die Hauptfunktion des BB-Indikators ist es, eine scharfe Abweichung von der durchschnittlichen Richtung des aktuellen Trends zu ermitteln.

Im Folgenden werden wir die Methoden zur Verwendung des Bollinger-Indikators ausführlich analysieren. Um die Materie so gründlich wie möglich zu betrachten, empfehle ich Ihnen, gleich jetzt zum Demo-Konto von LiteForex zu wechseln (Sie müssen sich nicht registrieren), ein beliebiges Finanzinstrument zu öffnen und die Bollinger-Bänder auf den Chart anzuwenden. Schauen Sie sich den Chart mit den Bollinger-Bändern an und beobachten Sie, wie er auf Preisänderungen reagiert. Falls Sie auf Schwierigkeiten stoßen, machen wir das unten gemeinsam.

Der Indikator der Bollinger-Bänder hat einen breiten Bekanntheitsgrad erlangt, nachdem er im 1987 veröffentlichten Buch The New Commodity Trading Systems and Methods von Perry Kaufman erwähnt wurde.

Der Urheber des Indikators hat erst 2001 in dem Buch "Bollinger on Bollinger-Band" über seine Idee und die Strategien der Bollinger-Bänder gesprochen. Dieser Artikel wurde auf Basis von Materialien aus diesen beiden Büchern geschrieben. Daraus habe ich die wichtigsten und nützlichsten Informationen entnommen, die für moderne Märkte angepasst wurden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Artikel!

Bollinger-Bänder: Formel & Berechnungen

Um Bollinger-Bänder in einem Chart zu erstellen, müssen Sie heutzutage nur noch den gewünschten Indikator aus der Liste auswählen. In der Vergangenheit musste der Trader ihn Schritt für Schritt zusammenstellen. Der Vorgang ist folgender: Nehmen Sie den gleitenden Mittelwert (im Folgenden MA) und bilden Sie zwei Bänder: eines um einen gewissen prozentualen Abstand oberhalb der Mittellinie und eines unterhalb davon. Die Hauptaufgabe war die Auswahl des optimalen Intervalls für den MA und die Abweichung dieser Bänder (Bollinger-Niveaus) von ihm.

Der Entwickler des Indikators suchte lange Zeit nach einer wirkungsvollen Möglichkeit, um das Intervall auszuwählen.

Marc Chaikin

Für einige Zeit befolgte er die Prinzipien von Marc Chaikin. Chaikin nutzte einen gleitenden Mittelwert von 21 Tagen für seine Bänder. Diese waren nach oben und unten versetzt, so dass die resultierende Zone etwa 85 % der Daten des Vorjahres enthält. Allerdings erkannte er später, dass der Schlüssel zum Erfolg bei der Festlegung der Breite der Handelsbänder das Ausmaß der Marktvolatilität ist.

Um den Versatz der Wellen vom gleitenden Mittelwert zu ermitteln, benutzte John die Formel für das quadratische Mittel oder die Standardabweichung. Diese Größe wird normalerweise als σ (Sigma) bezeichnet. Zur Berechnung der Standardabweichung wird der durchschnittliche Schlusskurs für einen bestimmten Zeitraum berechnet. Der daraus resultierende Wert wird von jedem Punkt dieses Schlusskurs-Datensatzes subtrahiert. Das Ergebnis ist eine Liste von Abweichungen vom Durchschnittskurs. Einige dieser Werte haben positive Werte, andere werden negativ sein. Generell gilt, dass der Bereich der Abweichungen in direktem Verhältnis zum Grad der Variabilität der Serie steht. Vereinfacht gesagt, in einem volatilen Markt erweitern sich die Bollinger-Bänder, und im Falle einer Konsolidierung werden sie enger.

Im folgenden Schritt addieren wir die Liste der gewonnenen Daten. Addiert man negative und positive Werte, erhält man den Wert 0. Um ein Ergebnis ungleich Null zu erhalten, werden die negativen Werte durch Quadrieren entfernt. Als Ergebnis erhalten wir nach dem Aufaddieren die durchschnittliche absolute Abweichung. Dieser Wert wird durch den Zeitraum geteilt, für den die Daten gesammelt wurden. Anschließend wird die Wurzel aus dem Ergebnis gezogen.

Für die Berechnung der quadratischen Abweichung ergibt sich die folgende Formel:

• σ - Standardabweichung;
• x - Schlusskurs;
• i - Laufende Nummer des Balkens;
• μ - Gleitender Mittelwert;
• N - Gesamtanzahl von Punkten (Zeitraum).

Wenn man alles oben genannte aus der mathematischen Sprache in die Handelssprache übersetzt, bestimmt der erhaltene Wert von σ den Bereich, in dem alle Kerzen mit einer Wahrscheinlichkeit von 68,2% (wenn der Indikator auf Schlussniveaus basiert) für den gewählten Zeitraum schließen. Sobald der Kurs aus diesem Bereich ausbricht, befindet er sich außerhalb der Verteilung des quadratischen Mittelwertes - er wird im Sinne der mathematischen Statistik zu einer Anomalie. Was heißt das für den Trader? Das werden wir ein wenig später herausfinden.

Was die Wahl des optimalen gleitenden Mittelwerts betrifft, so wird in der klassischen Version des Bollinger-Indikators ein MA mit 20 Perioden verwendet. Dieser Zeitraum entspricht ungefähr der Anzahl der Handelstage eines Monats. Falls die Periode aus irgendeinem Grund verkürzt werden muss, um die optimale Breite des Bandes zu erhalten, ist die Anzahl der Standartabweichungen zu verringern. Sollte die Periode verlängert werden, muss die Anzahl der Standardabweichungen erhöht werden.

Die Berechnung der Breite der Bollinger-Bänder muss möglicherweise aufgrund der Besonderheiten der Formel angepasst werden. Nach Analyse der größten Märkte hat der Autor die geeignetsten Verhältnisse für häufig genutzte Anzahl von Zeiträumen abgeleitet:

Ich möchte Ihnen erläutern, warum Sie diese Kennzahlen brauchen. Auf den meisten Märkten können Sie bei der Verwendung von 20 Perioden und 2 Standardabweichungen eine Abdeckung von 88-89 % erhalten. Wenn der Zeitraum verkürzt oder verlängert wird, ändert sich die Abdeckung, was die Analyseeffizienz beeinträchtigt. Um eine Abdeckung von 88-89 % beizubehalten, sollten Bollinger-Bänder mit einem Verhältnis von 1,9 für eine 10-Balken-Periode gezeichnet werden. Das heißt, dass Sie die Bandbreite von 2,0 auf 1,9 reduzieren. Bei einer Periode von 50 Balken müssen Sie dementsprechend die Breite von 2,0 auf 2,1 erhöhen.

Nach Auswahl des Multiplikators und des Zeitraums können Sie die Bollinger-Bänder berechnen.

Formel für das obere Band:

UB = μ + (m * σ),

Formel für das untere Band:

LB = μ - (m * σ),

• UB - Oberes Band;
• LB - Unteres Band;
• μ - Wert des gleitendes Mittelwertes
• σ - Wert der Standardabweichung
• m - Faktor

Als Beispiel berechnen wir den Wert eines Punktes des oberen Bollinger-Bandes. Zur Vereinfachung der Berechnungen nehmen wir eine Periode von 10 Balken.

Kerzen, die in den Zeitraum eintreten, sind auf dem Chart durch ein blaues Rechteck gekennzeichnet.

Zunächst ermitteln wir die Schlussstände dieser Kerzen in Punkten, beginnend mit der jüngsten. Der Übersichtlichkeit halber habe ich Zehntausendstel auf 0 gerundet:

1,18700;

1,17700;

1,16500;

1,14200;

1,13000;

1,12400;

1,12100;

1,11700;

1,12500;

1,12900.

Damit ergibt sich der gleitende Mittelwert wie folgt:

= (1,18700 + 1,17700 + 1,16500 + 1,14200 + 1,13000 + 1,12400 + 1,12100 + 1,11700 + 1,12500 + 1,12900) / 10 = 1,14200

Jetzt können wir zur Berechnung der Standardabweichung übergehen:

Nun ist der Wert der Standardabweichung bekannt und wir können den Punkt des oberen Bollinger-Bandes über dem letzten Balken berechnen (wir nehmen den Multiplikator 1,9 aus der Tabelle oben):

1,14200 + 1,9 * 0,02404 = 1,18768.

Da uns die Standardabweichung bekannt ist, können wir weitere Punkte berechnen und die obere Linie entlang dieser Punkte zeichnen. Die Berechnung der Punkte der unteren Linie geschieht auf die gleiche Weise. Manuelle Berechnungen sind, wie Sie sehen können, zu umständlich. Zur Vereinfachung der Berechnung der Bollinger-Bänder können Sie eine Excel-Tabelle benutzen, die ich weiter unten erläutern werde.

Betrachten wir nun die zulässigen Parameter. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich feststellen, dass es nicht sinnvoll ist, den Bollinger-Indikator mit einer Periode von weniger als 10 und mehr als 50 zu verwenden. Sollte so etwas erforderlich sein, müssen Sie den Zeitrahmen ändern, z.B. von einem Tages- zu einem Vier-Stunden-Chart wechseln oder umgekehrt. Im Anfangsstadium empfehle ich, sich auf eine Periode von 20-30 Balken zu beschränken. Der Urheber selbst ist der Meinung, dass sein Indikator in diesem Bereich am besten funktioniert.

Neben der klassischen Einstellung von Bollinger-Bändern sind auch Kombinationsmöglichkeiten denkbar. Zum Beispiel könnte ein Chart zwei Bandindikatoren enthalten, die mit der gleichen Berechnungsperiode, aber mit unterschiedlichen Verhältnissen eingezeichnet sind. In seinem Buch gibt der Analyst ein Beispiel für einen Chart mit zwei Bändern in 20 Perioden, die sich in der Breite um 1 und 2 Standardabweichungen voneinander unterscheiden.

Dieses Tool ist auf dem Bild oben zu erkennen. Optisch stimmen diese beiden Indikatoren an der Linie des gleitenden Mittelwerts überein, sind aber unterschiedlich breit. Ein engerer Kanal wird mit einem Faktor von 1,0 gebildet, und ein breiterer mit einem Faktor von 2,0.

Eine zweite beliebte Option zum Einrichten des Indikators ist die Darstellung von BB zweier unterschiedlicher Arten. Beispielsweise kann ein Kanal auf der Basis eines gleitenden Mittelwertes mit einer Periode von 20 Balken und einer Breite von 2 Standardabweichungen gebildet werden. Der zweite hat einen Zeitraum von 50 Balken und ein Verhältnis von 2,1. Wenn Sie glauben, dass Sie bereits wissen, wie man Bollinger-Bänder benutzt, liegen Sie falsch. Der eigentliche Spaß kommt erst noch. Holen Sie sich eine Tasse Tee und lassen Sie uns fortfahren.

Bollinger-Bänder: Excel-Datei

Hier finden Sie die Excel-Datei für Bollinger-Bänder. Das Tool wurde entwickelt, um Bollinger-Bänder zu einem bestimmten Zeitpunkt genau zu errechnen. Mit diesem Tool können Sie auch mit Eingaben zur Berechnung des MA oder des Multiplikators nach Belieben experimentieren.

Um die Tabelle zu verwenden, müssen Sie eine Kopie davon erstellen oder den Bollinger-Band-Rechner direkt auf Ihren Computer downloaden. Im Screenshot oben sehen Sie den Pfad: Datei / Kopieren oder Herunterladen.

Die Tabelle ist sehr simpel. In Spalte A füllen Sie die violetten Zellen aus. Die Formeln funktionieren für 50 Zellen, aber Sie müssen nicht in jede Zelle Zahlen eingeben. Als Eingabewerte können beliebige Zahlen eingesetzt werden. Zum Beispiel:

• Schlussniveaus
• Eröffnungsniveaus
• Balken Hochs
• Balken Tiefs
• Gewichtete Mittelwerte für jeden Balken
• oder beliebige andere Zahlen, mit denen Sie experimentieren wollen

Die Anzahl der Werte entspricht der berechneten Periode. Werden 10 Zellen ausgefüllt, so entspricht die Berechnung einem gleitenden Mittelwert mit einer Periode von 10.

In Spalte B geben Sie den Multiplikator in der violettfarbenen Zelle an. Das Standardverhältnis ist 2, Sie können aber stattdessen eine beliebige andere Zahl eingeben.

Die Spalten C, D und E enthalten das Endergebnis und eine Bezeichnung für die Werte:

• Standardabweichung - σ
• Oberes Band - UB
• Gleitender Mittelwert - μ
• Unteres Band - LB

Achtung! Alle Berechnungen werden automatisch vorgenommen. Es ist nicht erforderlich, Daten manuell in die blauen Zellen in Spalte E einzugeben.

So funktioniert der Indikator der Bollinger-Bänder

Wir wissen bereits, dass Indikator der Bollinger-Bänder aus drei Linien besteht: Einem gleitenden Mittelwert sowie oberen und unteren Bändern. Letztere werden mit einem Versatz von 1,9 bis 2,1 Standardabweichungen gebildet.

Das Einrichten von Bollinger-Bändern ist selbst für Anfänger ziemlich einfach. Es gibt nur zwei relevante Spalten auf der Registerkarte "Parameter": "Länge" oder die Periode, für die die Berechnungen durchgeführt werden, und der Faktor "Multiplikator". Es ist nur dann sinnvoll, andere Einstellungen innerhalb der klassischen Bollinger-Bänder zu ändern, wenn Sie experimentieren möchten. Wenn Sie z.B. die Quelle vom Schlusskurs auf den Eröffnungskurs ändern, ändert sich die traditionelle Herangehensweise an den Aufbau des Indikators, aber es kann bei bestimmten Finanzinstrumenten ein unerwartet interessantes Ergebnis zeigen.

Auf der zweiten Registerkarte "Stil" stellen Sie die Farbe der Bollinger-Bänder, des gleitenden Mittelwerts und des Chartbereichs zwischen ihnen ein.

John schlägt für den Handelsvorgang die Nutzung von zwei Indikatoren vor:

• %b bietet Ihnen die Möglichkeit, genau zu bestimmen, wo sich der Kurs im Verhältnis zu den Bollinger-Bändern befindet. Dieses Tool ist nützlich, wenn Sie ein Handelssystem entwickeln, das die Beziehung zwischen dem Kursverhalten und dem Verhalten der Bänder nutzt.
• Die Funktion BandWidth analysiert die aktuelle Versatzbreite. Diese Kennzahl ist sehr nützlich, um die Start- und Endpunkte von Trends zu finden. BandWidth ist ein wesentlicher Bestandteil der Squeeze-Methode. Darauf werde ich an späterer Stelle ausführlich zu sprechen kommen.

Lassen Sie uns zunächst einen genaueren Blick auf %b werfen. Dieses Tool wird mit folgender Formel berechnet:

%b = (Letzter Kurs - LB) / (UB - LB).

• UB - Oberes Band
• LB - Unteres Band

Bei genauer Betrachtung dieser Formel erkennen Sie, dass, das Berechnungsergebnis 1 sein wird, wenn der letzte Kurs auf dem oberen Band liegt. Befindet er sich auf dem gleitenden Mittelwert, wird der %b-Wert 0,5 sein. Liegt der Kurs auf dem unteren Band, wird das Ergebnis der obigen Formel 0 sein.

In dem Fall ist ein negatives %b möglich, wenn der Kurs aus den unteren Bollinger-Bändern ausbricht. Dieses Signal lässt sich sowohl als Zeichen dafür interpretieren, dass das Finanzinstrument überverkauft ist, aber auch als Signal für eine Trendumkehr.

Ein Wert größer als 1 ist möglich, wenn der Kurs über das obere Band steigt. In dem Fall ist es ein Signal entweder über ein überkauftes Finanzinstrument oder über einen Wechsel von einem Abwärts- zu einem Aufwärtstrend.

Um diese Signale richtig zu interpretieren, müssen Sie weitere Indikatoren als Filter einbeziehen.

Für diesen Zweck wird oftmals der Alligator-Indikator verwendet.

Im obigen Chart ist zu erkennen, dass der Kurs über das obere Band gestiegen ist, d.h. %b muss größer als 1 sein (im Chart mit einem grünen Oval gekennzeichnet). Zugleich weist der Alligator keine Kreuzungen zwischen seinen Linien auf (in einem blauen Kreis), was ein frühes Anzeichen für ein überkauftes Finanzinstrument und einen wahrscheinlichen Trendwechsel darstellt.

Im nächsten Chart kennzeichnet das grüne Oval einen Bereich, in dem mehrere Kerzen in Folge unterhalb des unteren Bandes schließen. Das bedeutet, dass %b kleiner als 0 sein wird. Dies kann ein überverkauftes Signal und gleichzeitig ein Signal für eine Trendwende sein. Ein wenig später kreuzen sich die Alligator-Linien, was den Trendwechsel bestätigt und uns eine Short-Position eröffnen lässt. Wir erkennen, dass der Alligator uns hilft, das Bollinger-Signal richtig zu deuten.

%b kann auch zum Erkennen von Formen genutzt werden. Darauf gehen wir später ein.

Kommen wir nun zu BandWidth, das - Sie haben es bereits vermutet - die aktuelle Bandbreite auswertet. Sie wird ermittelt, indem die Differenz zwischen dem oberen und unteren Band errechnet und das Ergebnis durch den gleitenden Mittelwert dividiert wird. So sieht die Formel aus:

BandWidth = (UB - LB) / μ

• UB - Oberes Band
• LB - Unteres Band
• μ - Gleitender Mittelwert

Dieses Signal ist nützlich, um einen Squeeze zu erkennen. Es beschreibt mit anderen Worten eine Situation, in der die Marktvolatilität auf ein ungewöhnlich niedriges Niveau gefallen ist.

Dazu könnte man auch „Ruhe vor dem Sturm“ sagen.

Bollinger erkannte, dass die meisten Trends entstehen, wenn die BandWidth am niedrigsten ist. Ähnlich wie die Ruhe vor dem Unwetter ist die Marktvolatilität sehr gering. Das Entstehen einer starken Ausdehnung der Bollinger-Bänder und einer kräftigen Kursbewegung in einer solchen Situation deutet auf die mögliche Bildung eines neuen Trends hin.

Im Chart kennzeichnet das grüne Oval den Zeitpunkt, an dem sich die Bollinger-Bänder verengen, d.h. die Marktvolatilität auf einen lokalen Tiefpunkt sinkt. Danach erfolgt, wie Sie sehen können, ein scharfer Ausbruch nach oben, was den Beginn eines Aufwärtstrends darstellt.

BandWidth ist auch sehr hilfreich, um die Endpunkte von starken Trends zu bestimmen. Starke Bewegungen bewirken einen deutlichen Anstieg der Volatilität. Dadurch erhöht sich das Niveau der Streuung und es kommt zu einer Ausweitung der Bollinger-Bänder. Bei einem Aufwärtstrend werden wir nach der Verengung des Kanals einen starken Fall des unteren Bollinger-Bandes nach unten gegen den Haupttrend beobachten. Diese Erscheinung ist ein Frühsignal für eine bullische Trendumkehr.

Das EURUSD-Chart veranschaulicht die Bollinger-Bänder zum Zeitpunkt der Trendentwicklung. Das grüne Rechteck kennzeichnet den Bereich, in dem die untere Linie während der Bildung eines Aufwärtstrends beginnt, sich nach unten zu bewegen. Anschließend dreht sich das untere Band in dem Bereich, der mit dem blauen Rechteck markiert ist, um und bewegt sich nach oben. Es erscheint ein Signal über das Trendende. Tatsächlich kommt es nach einer Weile zu einem Übergang von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend.

Signale der Bollinger-Bänder

Zu Beginn haben wir bereits die Hauptsignale der Bollinger-Bänder besprochen. Ihre Schwachstelle besteht darin, dass man filtern sowie Einstiegs- und Ausstiegspunkte identifizieren muss. Das einfachste Mittel zur Lösung des ersten Problems ist ein Bollinger-Filter.

Um das zweite Problem zu lösen (Identifizierung der Einstiegs- und Ausstiegspunkte), ist in vielen Fällen das Finden von Formen die Lösung. Eine Form ist ein Muster, das durch eine Marktkursbewegung oder eine Abfolge von solchen Bewegungen gebildet wird. Im Chart sind sie relativ leicht zu erkennen. Zugleich wird Einsteigern zum besseren Verständnis empfohlen, Bollinger-Bänder zu verwenden. Sie glätten kleinere Marktschwankungen und erleichtern es, sich nur auf signifikante Preisumkehrungen zu konzentrieren. Häufig gehen die Formen einer Trendumkehr voraus oder sind selbst Teil einer Trendumkehr. Ich erkläre Ihnen die zwei häufigsten Formen - W und M.

Bevor wir zur Erforschung der Eigenschaften der Formen übergehen, werfen wir einen Blick auf ihre Arten.

W-Tiefs

M-Hochs

Die obige Abbildung wird Ihnen dabei helfen zu verstehen, über welche Arten von Mustern wir sprechen.

Die Bedeutung jeder der dargestellten Formen ist individuell. Mehr darüber können Sie in dem Buch MW Waves von Arthur A. Merrill lesen. Hier werfen wir nur einen kurzen Blick auf diese Muster und erörtern, wie man mit ihnen arbeitet.

Sämtliche Formen lassen sich in Signale einteilen, die der Trader erhält. Lassen Sie uns nun betrachten, wie man die Signale der Bollinger-Bänder liest:

• М15, М16, W14, W16 signalisieren die Bildung eines Aufwärtstrends.
• M1, MZ, W1, W2 deuten auf die Bildung eines Abwärtstrends hin.
• W6, W7, W9, W11, W13, W15, M2, M4, M6, M8, M10, M11 sind Umkehrformationen. Diese Muster signalisieren eine Trendwende.
• М13, W4 - in der klassischen technischen Analyse werden diese Figuren als Dreiecke bezeichnet. Die Bewegungsrichtung wird durch die Seite bestimmt, auf der sich der Ausgang aus der Figur befindet.
• M5, W12 - in der klassischen technischen Analyse sind das sich ausdehnende Dreiecke. Der Trend wird nach dem Ausbruch bestimmt.
• W6, W7, W9, W11, W13, W15 sind zumeist Teil der Kopf-Schultern-Umkehrformation.
• M2, M4, M6, M8, M10, M11 sind oftmals Bestandteile eines umgekehrten Kopf-Schultern-Muster.
• Für die übrigen Figuren - M7, M9, M12, M14, W1, W3, W5, W8, W10 - werden die Signale auf Grundlage der allgemeinen Regeln für W- und M-Formen gebildet.

W-Tiefs (Double Downs)

Das W-Tief ist das häufigste Muster des Übergangs in den bullischen Markt. Es kommt selten in seiner reinen Form vor und weist häufig verschiedene Abweichungen von der Idealform auf.

Bollinger hat ein System zur psychologischen Bewertung der Marktstimmung entwickelt, das auf den folgenden Mustern beruht:

• Eine längere rechte Seite lässt darauf schließen, dass am Markt eine Stimmung der Unzufriedenheit herrscht. Viele Anleger erwarten einen erneuten Test der Tiefststände, verlassen ihre Positionen und sind äußerst enttäuscht, nachdem der Kurs nach oben schnellt.
• Die Übereinstimmung der Tiefststände auf der linken und rechten Seite deutet auf einen entspannten Markt hin. Anleger kaufen nach einem erneuten Test ohne großen Stress ein und erhalten bald den erwarteten Gewinn.
• Wenn das Tief auf der rechten Seite niedriger ist als das Tief auf der linken Seite, ist diese Situation von Angst und Unbehagen seitens der breiten Masse der normalen Trader geprägt. Viele von ihnen sind beim vorherigen Tiefstand long gegangen und wurden aus dem Markt gedrängt. Nur die wenigsten von ihnen werden wieder kaufen wollen, weshalb der Zufluss neuen Geldes auf die Bildung eines neuen Tiefpunkts beschränkt ist. Der technische Analyst Richard Wyckoff hat dieses Phänomen einmal als Frühling bezeichnet. Dieser Begriff wird auch heute noch in den Trading-Kreisen benutzt.

Was das Zusammenspiel des W-Tiefs mit dem BB betrifft, so wird die linke Seite des Musters in den meisten Fällen die untere Linie berühren oder sie kreuzen. Das Wachstum nach dem lokalen Tief wird die Kerzen wieder in den inneren Bereich der Bänder zurückführen. In diesem Fall sollte das Kreuzen des gleitenden Mittelwerts des Indikators erfolgen.

Der nächste Schritt ist eine zweite Berührung innerhalb des unteren Bollinger-Bandes. Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass das Tief in der betrachteten Strategie durch das untere Band festgelegt wird. Falls der erste Punkt das Band gekreuzt hat und der zweite innerhalb des Kanals gebildet wird, dann wird das zweite Tief als höher angesehen, auch wenn es sich absolut gesehen tiefer befindet.

Der Retest-Kurs muss größer oder gleich dem Kurs des ersten Tiefs sein. Das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen. Um zu kontrollieren, ob sie erfüllt ist, können Sie den zuvor besprochenen %b-Indikator verwenden, mit dem Sie die Lage der Kerzen relativ zu den Bollinger-Bändern exakt messen können.

Ein weiteres Merkmal von W-Tiefs ist das Auftreten von einigen kleineren Formationen in ihrer Struktur. Eine genauere Betrachtung der kleineren Zeitrahmen bringt Umkehrsignale zum Vorschein. Sie bilden den Anfang oder das Ende der zusammengesetzten Segmente einer großen Figur.

Ein W-Tief ist ein deutliches Signal für eine Bodenbildung. Deshalb werden diese Formationen oft verwendet, um Trendwenden und offene Positionen vorherzusagen.

Auf dem Chart ist ein zunehmendes W-Tief zu erkennen. Es handelt sich um eine Formation, bei der ein Retesting auf einem höheren Niveau stattfindet. Dies gilt nur, wenn man die absolute Lage der Tiefs analysiert, d.h. die Lage relativ zu den Koordinaten des Charts. In Bezug auf die Bollinger-Bänder kreuzen beide Tiefpunkte die untere Linie in etwa gleichem Abstand. Man kann von der Gleichheit der Tiefpunkte der linken und rechten Seite und vom Marktgleichgewicht sprechen.

Nach dem Auffinden des W-Tiefs muss die Frage beantwortet werden: "Wann und welche Positionen sollte ich eröffnen?" Die Experten empfehlen "stark" zu kaufen - auf den Moment zu warten, wenn sich ein Balken mit einem Volumen und einem Bereich über dem Durchschnitt bildet. Dies wird das Signal sein, um eine Long-Position zu eröffnen.

Die Stop-Order muss unterhalb des letzten Tiefpunkts (unterhalb der rechten Seite der Formation) platziert werden. Danach ist sie nach oben zu verschieben. Sie können das nach Augenmaß oder nach Ihren eigenen Regeln durchführen. Einsteigern empfehle ich, mit Stop-Loss-Orders zu beginnen, die von lokalen Tiefstständen ausgehen.

M-Hochs

Die häufigste Grundform ist ein W-Tief, jedoch können die Oberteile doppelt oder dreifach in einem M-Tief angeordnet sein.

Der häufigste Fall eines dreifachen Hochs ist das Kopf-Schulter-Muster, das in der technischen Analyse sehr bekannt ist. Es weist ein schnelles Wachstum und einen kleinen Rückschlag auf. Dieser Rückschlag bildet die linke Schulter. Darauf folgt eine weitere Wachstumsphase, die ein neues Hoch bildet, das mit einem noch größeren Rückschlag endet. Oftmals endet dieser Rückschlag in der Nähe des vorherigen lokalen Tiefs. Er bildet den sogenannten Kopf.

Im Anschluss an den Kopf bildet sich eine rechte Schulter. Sie repräsentiert ein fehlgeschlagenes Wachstum mit einer geringeren Ausdehnung als das vorherige (endet idealerweise um den Gipfel der linken Schulter) und einen nachfolgenden Kursrückgang, der ein neues Tief bildet. Der rechten Schulter kann ein weiteres kleines Wachstum folgen, das die Kurse wieder in die Nähe der Tiefs der linken und rechten Schulter bringt. Trader bezeichnen diese Tiefs oft als die Halslinie. Darauf folgt gewöhnlich ein vollständiger Rückgang.

Der Chart bildet eine Kopf-Schulter-Formation ab. Zur besseren Übersichtlichkeit habe ich ihre Umrisse mit grünen Linien und ihre Komponenten durch Zahlen gekennzeichnet:

1. Linke Schulter;
2. Kopf;
3. Rechte Schulter;
4. Rückbewegung vor dem endgültigen Rückgang.

An diesem Beispiel wird deutlich, dass Kopf und Schultern in der Praxis nur selten als perfekte Struktur ausgeformt werden. Die Abweichung von einem oder mehreren Parametern gilt als hinnehmbar.

Bei der Analyse einer Figur empfiehlt es sich, auch auf das Volumen zu achten. Im linken Teil der Figur, insbesondere im Kopfbereich, ist es durch hohe Werte ausgeprägt. An dieser Stelle werden Nachrichten veröffentlicht, denen Gerüchte und Erwartungen vorangehen. Nach dem Überschreiten der Spitze des Kopfes lässt die Aktivität nach. Ein geringer Anstieg des Optimismus kann auf der rechten Schulter oder dem letzten Anstieg verzeichnet werden.

Im Chart ist zu erkennen, dass die Trader zum Zeitpunkt der Bildung der rechten Schulter irritiert sind. Die Mehrheit von ihnen argumentiert, dass eine Trendwende unvermeidlich ist. Deshalb tritt der Anstieg des Volumens in der Phase des Absinkens der rechten Schulter auf. In der ersten Phase des letzten Anstiegs lässt sich das hohe Volumen durch den Kampf zwischen den Bullen, die immer noch auf ein Wachstum hoffen, und den von einem Rückgang überzeugten Bären erklären. Nach Überschreiten der Spitze gehen die massiven Verkäufe auf Kosten der Trader weiter, die im letzten Moment erkannt haben, dass weiteres Wachstum ausgeschlossen ist.

Die Analyse der Formation mit Bollinger-Signalen ist sogar noch interessanter. In der Idealversion geht die linke Schulter über die obere Linie hinaus. Die rechte verfehlt sie ein bisschen. Bei der rechten Schulter stoppt die Halslinie oft am gleitenden Mittelwert, und der erste Rückgang liegt in der Nähe des unteren Bollinger-Bandes.

In unserem obigen Chart ist lediglich eine Bedingung strikt erfüllt. Nach Erreichen des Höchststandes ist die erste Schulter durch den Bollinger-Wave-Indikator (blauer Pfeil) gekreuzt. Die Halslinie wird nicht durch den gleitenden Mittelwert, sondern durch das untere Band begrenzt. Ebenso lässt sich sagen, dass der erste Rückgang an der unteren Linie (roter Pfeil) endet. Bei genauerer Betrachtung ist jedoch eine leichte Überschneidung zu beobachten. Damit bestätigt sich einmal mehr die Tatsache, dass Sie im realen Handel nur selten auf perfekte Formen stoßen werden.

Der erste Teil der Kopf-Schulter-Formation ist im Idealfall eine M-Spitze, bestehend aus einer linken Schulter und einem Kopf. Meistens wird er in Form einer M15- oder M16-Form dargestellt. Der folgende Teil ist ebenfalls ein M und umfasst den Kopf und die rechte Schulter (mögliche Formen sind M3, M4, M7 und M8). Der letzte Abschnitt (rechte Schulter und Rückwärtswachstum vor dem endgültigen Rückgang) lässt sich in Form einer M1- oder M3-Form darstellen.

M-Hochs sind hilfreich, um die Hochpunkte von nachhaltigen Trends zu identifizieren. Im Verlauf ihrer Bildung kommt es zu einer Umkehrung der Kursbewegung, was Gelegenheiten für einen erfolgreichen Einstieg in den Markt eröffnet. Noch hilfreicher ist die Analyse der Interaktion von Kopf und Schultern mit dem BB. Sie gestattet es, das Muster zu erkennen, bevor es vollständig ausgebildet ist, was die Eröffnung einer Position an einem der Hochpunkte und die Erhöhung des finalen Gewinns aus dem Handel bedeutet.

Zugleich hat die Struktur, beginnend mit der rechten Senke nach dem Kopf, eine fallende Neigung. Dadurch kann sie mit W-Formen analysiert werden. Gegenläufiges Wachstum bildet sich oft als W1- oder W2-Formen.

Bei der Analyse gehen Sie tief in die Details, indem Sie jede Komponente des M und W auf den folgenden Ebenen ermitteln. Es sollten insgesamt fünf davon sein. Bei der traditionellen Analyse ist es jedoch nicht nötig, alle Bestandteile zu untersuchen. Es reicht aus, einige von ihnen zu finden. Außerdem ist die Formation sowohl visuell als auch in Bezug auf ihre Interaktion mit den Bollinger-Bändern und die Auswirkungen auf das Handelsvolumen leicht zu lesen.

„Three pushes to high“

Zusätzlich zum klassischen Kopf-Schulter-Muster werden Sie häufig eine Variation dieses Musters sehen, die Bollinger als "Three Pushes to a High" bezeichnet. Es ergänzt normalerweise größere Formen. Bei der Analyse dieser Struktur unter Verwendung von Bollinger-Bändern können Sie die folgenden Muster erkennen:

• Der erste Schub geht über das obere Band hinaus.
• Der zweite Schub bildet ein neues Hoch und berührt die obere Ebene.
• Der dritte Schub könnte ein neues Hoch bilden oder auch nicht. Falls ein neuer Extrempunkt gebildet wird, wird er nicht viel höher sein als der vorherige. In diesem Fall berührt der dritte Schub nicht das obere Bollinger-Band.

Die höchsten Handelsvolumina werden in der ersten Phase der Entwicklung der drei Schübe bis zu einem Hoch beobachtet. Anschließend nimmt die Aktivität allmählich ab und erreicht in der letzten Phase einen Tiefpunkt. Betrachten wir ein Beispiel.

Im EURUSD-Chart habe ich die Richtung der Kursbewegung mittels grüner Linien markiert. Die Spitzen der drei Anstiege auf ein Hoch sind mit Zahlen gekennzeichnet. Wir verwenden sie als fortlaufende Nummern. Der erste Schub kreuzt natürlich das obere Bollinger-Band. Der zweite bildet ein neues Hoch. Es ist jedoch nur unwesentlich höher als das vorherige. Deshalb und als Folge der vorherigen schnellen Aufwärtsbewegung wird das zweite Muster nicht verwirklicht.

Die dritte Spitze ist auch nicht viel stärker als die vorherigen. Ihr Hoch berührt das Bollinger-Band, der Endpunkt der Kerze liegt jedoch darunter. Eine schrittweise Abnahme des Volumens vom Beginn der Formation bis zu ihrem Ende bestätigt eine frühe Trendwende. Dieses Phänomen habe ich im Chart mit einer blauen Linie markiert.

Strategien mit Bollinger-Bändern

In diesem Abschnitt habe ich die beliebtesten Bollinger-Band-Strategien zusammengetragen. Wir werden verschiedene Methoden innerhalb des Tages, in den niedrigsten Zeitrahmen betrachten und erfahren, wie man einen Squeeze auf die Bänder anwendet und ihre Signale in Verbindung mit anderen Indikatoren einsetzt. Auf die Bollinger-Band-Strategien, die eine Trendverfolgung bei einem Ausbruch aus wichtigen Niveaus und zusätzliche Umkehrsignale beinhalten, werde ich gesondert eingehen.

Trading im Alltag mit DBBs (Double Bollinger Bands)

Kathy Lien

Diese Methode entstand durch die Arbeit der Börsenanalystin Kathy Lien. In ihrem Buch "The Little Book of Currency Trading. How to Make Big Profits in the World of Forex" beschrieb sie eine ungewöhnliche Vorgehensweise, bei der zwei Bollinger-Bänder desselben Typs im selben Chart verwendet werden.

Um die Zusammenhänge zu verstehen, fügen wir sie in den Chart ein. Der erste Indikator soll mit einer Periode von 20 Kerzen und zwei Standardabweichungen versehen werden.

Für den zweiten Indikator verwenden wir etwas abweichende Bollinger-Band-Einstellungen: 20-Balken-Zeitrahmen und eine Standardabweichung.

Außerdem empfehle ich, jedem Indikator ein eigenes Farbschema zuzuweisen, so dass der Vergleich der Messwerte im Chart einfacher ist.

Der endgültige Bollinger-Indikator besteht aus fünf Linien:

• obere (rote) Linie mit zwei Standardabweichungen;
• obere (grüne) Linie mit einer Abweichung;
• gleitender Mittelwert (blau);
• untere (grüne) Linie mit einer Abweichung;
• untere (rote) Linie mit zwei Abweichungen.

Alle Bänder, mit Ausnahme des gleitenden Mittelwerts, bilden Handelszonen, die wir zum Eröffnen von Trades verwenden werden:

• Kaufzone - zwischen dem oberen roten Bollinger-Band und der oberen grünen Linie;
• Neutrale Zone - zwischen der oberen grünen und unteren grünen Linie;
• Verkaufszone - zwischen der unteren grünen und der unteren roten Linie.

Der sich in der Kaufzone befindliche Kurs zeigt die Stärke des aktuellen Trends an. Es besteht demnach eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs für einige Zeit ansteigt. Für den Trendhandel empfiehlt Ketty, Long-Positionen zu eröffnen, wenn der Abschluss der Kerze das obere Viertel des doppelten Bollinger-Indikators trifft. Dabei sollten die beiden vorangegangenen Balken in der neutralen Hälfte schließen. Halten Sie eine Long-Position, solange die Kerze innerhalb dieser schließt.

Befindet sich der Kurs hingegen in der Verkaufszone, deutet dies auf die Stärke des Abwärtstrends hin. Analog dazu sollten Sie hier Short-Positionen eröffnen (vorausgesetzt, die Schlusspunkte der beiden vorangegangenen Balken liegen in der neutralen Hälfte) und diese halten, bis die Kerzenabschlüsse in den neutralen Bereich zurückkehren.

Bei einem Aufwärtstrend sollte die Stop-Order zum niedrigsten Kurs des ersten Balkens gesetzt werden, der die obere Linie der neutralen Zone durchbrochen hat. Für einen Abwärtstrend wird die Position der Stop-Order durch den Höchststand des ersten Balkens festgelegt, der die untere Linie der neutralen Zone durchbricht. Das ursprüngliche Ziel wird im Abstand von zwei Stop-Losses festgelegt. Wird der Abstand von einem Stop-Loss überschritten, empfiehlt Kathy, ihn bis zum Breakeven zu verschieben. Danach sollte es schrittweise zusammen mit dem potenziellen Ziel dem Preis folgend verschoben und manuell geschlossen werden, wenn die letzte Kerze im Bereich der neutralen Zone schließt.

Nachdem der Kurs in den neutralen Bereich eingetreten ist, lassen sich zwei mögliche Szenarien betrachten:

1. Der Kurs wird sich in eines der Handelsviertel bewegen - dies geschieht in der Regel bei einer Trendwende.
2. Der Kurs konsolidiert sich in der neutralen Zone - es gibt eine "Ruhe vor dem Sturm". Bereiten Sie sich auf eine starke Bewegung in beide Richtungen vor.

Der in der neutralen Zone befindliche Kurs zeugt von Unsicherheit. Sie sollten von einem Einstieg in den Markt absehen und abwarten, bis der Kurs in einem der Viertel schließt. Die Alternative ist, auf einen niedrigeren Zeitrahmen zu gehen oder kurzfristige Trades innerhalb des Kanals zu handeln. In diesem Fall kann die Grid-Handelsstrategie, über die ich in einem der früheren Artikel berichtet habe, nützlich sein.

Lassen Sie uns nun die klassische Strategie Double Bollinger-Bands an einem Beispiel betrachten.

Im Chart schließt der mit einem blauen Oval gekennzeichnete Balken im oberen Viertel. Ein Kaufsignal entsteht. Eröffnen Sie eine Long-Position beim Schluss der Kerze bei 1,17873 Punkten (blaue Linie im Chart). Setzen Sie den Stop-Loss auf das Tief der Kerze, die die erste obere Linie durchbrochen hat. Im Chart ist es mit einer roten Linie markiert. Das Ziel habe ich mit einer grünen Linie markiert, es befindet sich bei zwei Stop-Loss-Längen.

Zukünftig können Sie auf dem Zielniveau stoppen. Es ist jedoch viel besser, bei einem steigenden Kurs den Stop-Loss auf das Break-Even-Niveau zu verschieben, ihn auf dieser Position zu belassen und auf das Signal zu warten, die Order zu schließen oder ihn dynamisch mit dem Ziel zu verschieben.

Solange der Preis im oberen Viertel verharrt, lassen wir die Position offen. Im obigen Chart liegen die Grenzen dieses Zeitraums zwischen dem blauen und dem orangen Oval. Anschließend bildet sich ein abwärts gerichteter Balken - siehe innerhalb des orangefarbenen Ovals. Er schließt im neutralen Bereich, was ein Signal zur Gewinnmitnahme darstellt. Der Schlusskurs ist mit einer schwarzen Linie dargestellt und beträgt 1,18755 Punkte. Der daraus resultierende Gewinn ist gleich 1,18755 - 1,17873 = 0,00882 Punkte exklusive Spread.

Wären wir bei der Option geblieben, den Stop-Loss und das Ziel zu verschieben, hätte der Abschluss automatisch bei dem mit einer roten Linie markierten Niveau von 1,18877 erfolgen müssen. Der Nettogewinn ohne Spread würde in diesem Fall 0,00886 Punkte betragen.

Es wird empfohlen, die Strategie der doppelten Bollinger-Bänder auf Trendinstrumenten zu verwenden. Sie können nahezu jeden Zeitrahmen verwenden - von M15 bis D1.

Das halten erfahrene Trader von der Strategie:

Scalping mit Bollinger-Bändern

Diese Strategie lässt sich auf allen Börseninstrumenten anwenden. Der empfohlene Chart-Zeitrahmen ist M1 bis M15.

Die wichtigsten Signale werden wir von den Bollinger-Bändern erhalten. Wir werden sie benutzen, um Chancen für das Öffnen und Schließen von Positionen zu erkennen.

In der Abbildung oben sehen Sie, wie Sie die Bollinger-Bänder einrichten. Die Einstellungen sind standardmäßig - der Zeitraum des gleitenden Mittelwertes von 20 Balken und zwei Standardabweichungen.

Der RSI-Indikator dient als Signalfilter.

Dazu empfehle ich die Verwendung des Zeitraums von 8 Balken. Öffnen Sie in den Einstellungen des Indikators die Registerkarte "Parameter" und stellen Sie unter "Länge" 8 ein.

Den oberen und unteren Grenzwert lassen wir unverändert - 30 und 70.

Um eine Long-Position zu eröffnen, sind folgende Bedingungen zu erfüllen:

1. Der Kurs-Candlestick berührt oder durchbricht das untere Bollinger-Band;
2. Das RSI-Niveau liegt unterhalb von 30;
3. Eine der darauffolgenden Kerzen wird innerhalb des Kanals schließen.

Der Stop-Loss wird knapp unter dem Tiefstand der Durchbruchskerze gesetzt. Der Abstand sollte nicht weniger als 10 Punkte betragen. Bei dieser Strategie ist das optimale Verhältnis von Take-Profit zu Stop-Loss 0,6. Daher sollte das Mindestziel mindestens 6 Pips über dem Kaufkurs liegen.

Um eine Short-Position zu eröffnen, sind folgende Bedingungen zu erfüllen:

1. Die Kerze berührt oder durchbricht das obere Band;
2. Das RSI-Niveau liegt oberhalb von 70;
3. Der Einstieg sollte erfolgen, wenn eine der darauffolgenden Kerzen innerhalb des Kanals schließt.

Setzen Sie Stop-Losses und Take-Profits analog wie bei Long-Positionen.

Um den Einsatz der Strategie zu verdeutlichen, betrachten wir dieses Beispiel.

Im 5-Minuten-Chart des EURUSD kennzeichnet ein blauer Kreis den Bereich, in dem eine der Kerzen das untere Band berührt. Zugleich liegt der RSI unter 30 %, was das Kaufsignal bestätigt. Unmittelbar nach dem Schließen der nächsten Aufwärtskerze innerhalb des Kanals eröffnen wir eine Long-Position. Eröffnungskurs ist 1,18805 Punkte (grüne Linie). Der Stop-Loss wird unter das Tief der berührenden Kerze gesetzt. Weil es mehrere solcher Balken hintereinander gibt, nehmen wir das kleinste Tief und setzen den Stop-Loss direkt darunter. Setzen Sie den Take-Profit leicht über den Kaufkurs, so dass er ungefähr 60 % des Stop-Loss beträgt.

Der Take-Profit wird beim nächsten Candlestick nach der Eröffnung gekreuzt. Damit wird die Long-Position zum Kurs von 1,18868 Punkten automatisch geschlossen. Der Gewinn aus dem Trade beträgt 1,18868 - 1,18805 = 0,00063 Punkte.

Strategie mit Bollinger-Bändern und Stochastic

Der Bollinger-Handel mit dem Stochastic-Indikator ähnelt der vorherigen Strategie mit dem RSI. Wir verwenden die Bänder, um potenzielle Einstiegspunkte zu erkennen. Die Werte des Oszillators dienen dazu, Signale zu filtern. Anders als die vorherige, ist diese Handelsmethode eher wie eine Kanalstrategie. Der einzige Unterschied besteht darin, dass für den Handel der Bollinger-Kanal verwendet wird. Es ist deshalb sehr wichtig, der Einstellung der Indikatorbänder besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Wir verwenden als Beispiel die Standardparameter - einen gleitenden Mittelwert über 20 Balken und einen Multiplikator mit dem Faktor 2. Ihre Eingabedaten können davon abweichen. Je nach Finanzinstrument, Zeitrahmen und Marktbesonderheiten wählen Sie den Zeitraum und Multiplikator so, dass der gleitende Mittelwert des Indikators die korrekte Trendrichtung anzeigt. Dabei sollte sich der Kurs nicht länger als mehrere Kerzen außerhalb des Kanals befinden.

Um einen Stochastic hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Indikatoren" im oberen Teil des Online-Terminalfensters. Wählen Sie "Stochastischer Oszillator" aus der Auswahlliste.

Als Standardparameter für die Stochastik verwenden wir: Perioden 5 für die Linie K und 3 für die Linie D, Länge 3. Die Farben der Linien K und D sowie die obere und untere Grenze können Sie auf der Registerkarte "Stil" ändern. Standardmäßig ist K orange und D blau.

Bedingungen für die Eröffnung einer Kauf-Order:

• Der Candlestick kreuzt oder berührt zumindest das untere Band;
• Der Oszillator zeigt einen Überverkauf (weniger als 20 %);
• Linie K kreuzt D von unten nach oben;
• Kaufen Sie wenn die Signalkerze schließt.

Bedingungen für die Eröffnung einer Verkaufs-Order:

• Der Candlestick kreuzt oder berührt zumindest das obere Bollinger-Band;
• Der Oszillator zeigt einen Überkauf (mehr als 80 %);
• Linie K kreuzt D von oben nach unten;
• Verkaufen, wenn die Signalkerze schließt.

Stop-Loss wird mit einem Abstand von mindestens 10-20 Punkten vom Tiefpunkt der ausbrechenden Kerze im Falle einer Long-Position und dem Hochpunkt im Falle einer Verkaufsposition gesetzt. Der Take-Profit wird auf dem gegenüberliegenden Bollinger-Band platziert. Beim Kauf wird die Gewinnmitnahme auf dem oberen Band und beim Verkauf auf dem unteren Band platziert.

Zur Anwendung der Strategie betrachten wir ein Beispiel.

In dem Bereich des Charts, der mit einem blauen Oval gekennzeichnet ist, kreuzt die Kerze das untere Band. Hier schneidet die Linie K die Linie D, und der Stochastic selbst signalisiert einen überverkauften Zustand unterhalb der 20%-Marke.

Bei der Eröffnung der folgenden Kerze steigen wir mit einer Kaufposition bei 1,08752 Punkten (grüne Linie) in den Markt ein. Die Stop-Order setzen wir etwas tiefer (rote Linie).

Legen Sie den Take Profit auf das obere Band. Es ist mit einer blauen Linie im Chart markiert. Nach einer Weile erreicht eine der Kerzen dieses Band und die Order wird automatisch zu einem Preis von 1,09100 Punkten geschlossen. Somit beträgt der Gewinn aus dem Handel 1,09100 - 1,08752 = 0,00348 Punkte.

Falls Sie diese Strategie auf kleinen Zeitrahmen anwenden, empfehle ich die zusätzliche Beobachtung stabilerer Trends. Auf diese Weise vermeiden Sie einen Einstieg in den Markt gegen starke Trends.

Verwendung von EMA und WMA anstelle des einfachen gleitenden Mittelwerts

Trader stellen oft die Frage: "Kann ich anstelle eines gleitenden Mittelwerts auch einen gewichteten Durchschnitt oder einen exponentiellen Durchschnitt verwenden?" In der Theorie ist jeder Mittelwert für das Darstellen von BB geeignet. Bei dem Versuch, diese Frage zu beantworten, hat John Bollinger selbst eine vergleichende Analyse verschiedener Durchschnitte durchgeführt und kam zu dem Schluss, dass der klassische gleitende Mittelwert das einfachste und genaueste Werkzeug zur Erstellung von Referenzpunkten ist.

Betrachten wir die Indikationen der gleitenden Mittelwerte anhand eines Beispiels.

Im Chart stellt der blaue Kanal Standardbänder auf Basis eines Mittelwerts mit 20 Perioden dar. Der orangefarbene Kanal wurde wiederum auf der Grundlage des 20-Perioden-EMA gebildet. Wie Sie feststellen können, liefern diese Methoden in Zeiten hoher Volatilität unterschiedliche Ergebnisse.

In diesem Chart markiert der rote Kanal die Bänder des WMA, der blaue die des gleitenden Mittelwerts. Es ist zu erkennen, dass in diesem Fall die Unterschiede insbesondere an den Extrempunkten deutlich sind.

Beide Beispiele verdeutlichen, dass die Verwendung von WMA und EMA anstelle eines gleitenden Mittelwertes zu unerwarteten Ergebnissen führen kann. Deswegen sind diese Durchschnitte für den Bollinger-Handel nicht empfehlenswert.

Bollinger-Band Squeeze

Bollinger-Bänder werden durch Volatilität angetrieben. Dadurch dehnen sich die Bänder aus und ziehen sich zusammen.

Um den Grad der Komprimierung zu bestimmen, hat John den BandWidth-Indikator erstellt. Er ermittelt die Volatilität als eine Funktion des Durchschnitts und eignet sich hervorragend für jeden Zeitrahmen. BandWidth wird durch die folgende Formel berechnet:

BandWidth = (UB – LB) / μ

• UB - obere Bollinger-Linie;
• LB - untere Bollinger-Linie;
• μ - Wert des gleitenden Mittelwerts

Bollinger Bandwidth für MetaTrader 4 können Sie hier herunterladen.

Schauen wir uns den Installationsvorgang und das Einrichten des Indikators an:

Laden Sie das Archiv über den obigen Link herunter und entpacken Sie es. Wir brauchen die Datei dinapoli-BandsBandwidth.mq4.

Öffnen Sie im oberen Menü des MetaTrader4 die Registerkarte "Datei". Als nächstes wählen Sie den Punkt "Datenordner öffnen".

Es öffnet sich der Dateiexplorer mit dem Zielordner. Wählen Sie darin den Ordner "MQL4".

Anschließend wählen Sie den Ordner "Indikatoren". Kopieren Sie die nicht archivierte Datei "BandsBandwidth.mq4" in dieses Verzeichnis. Starten Sie das Terminal neu. Öffnen Sie den Chart, zu dem Sie den Indikator hinzufügen möchten. In diesem Fall ist es EURUSD.

Öffnen Sie im oberen Bereich des Terminals die Registerkarte "Einfügen" und wechseln Sie dann zum Punkt "Indikatoren". Hier klicken Sie auf "Benutzerdefiniert" und geben den Namen des neu installierten Indikators ein. In unserem Fall ist es BandWidth.

Daraufhin wird das Fenster des Indikators angezeigt. Durch Klicken auf die Schaltfläche OK starten Sie den Indikator mit den Standardeinstellungen.

Die Einstellungen des Indikators können Sie auch ändern. Die besten Einstellungen für das Bollinger-Band sind:

• Allgemein – technische Einstellungen des Indikators. Am besten sollten sie standardmäßig belassen werden.
• Eingaben - hier legen Sie den Zeitraum und die Anzahl der Standardabweichungen fest. Für die meisten Zeitrahmen ist es empfehlenswert, die Standardeinstellungen zu verwenden.
• Farben - hier stellen Sie die Farbe, Dicke und das Erscheinungsbild der Indikatorlinien ein.
• Niveaus – hier können Sie die Niveaus einstellen. Zum Beispiel das Niveau, bei dessen Durchkreuzen Sie kaufen wollen, etc.

Anhand eines Beispiels betrachten wir die Anwendung des Indikators.

Der Bollinger-Indikator ist im Chart mit roten Linien dargestellt. Die blaue Linie unten zeigt BandWidth an. Der Grundsatz ist einfach: Je höher die Linie, desto stärker die Ausdehnung; je niedriger die Linie, desto stärker die Verengung. Mit den blauen Pfeilen habe ich die Verengungsbereiche gekennzeichnet, die den Minimalwerten im BandWidth-Chart entsprechen.

Die Bollinger-Band-Squeeze-Strategie liefert gute Ergebnisse bei der Verengung und Erweiterung. Es ist eine Kanal-Handelsmethode. Der Gedanke dahinter ist, Positionen bei einem Rückschlag von einem der Niveaus zu eröffnen. Die Strategie eignet sich für alle Finanzinstrumente mit einem Zeitrahmen von M30 und höher.

Wir benötigen:

1. Bollinger-Bänder-Indikator mit folgenden Einstellungen: 20 Zeiträume und zwei Standardabweichungen.
2. BandWidth-Indikator.

Um den Bollinger-Bänder-Indikator zum Chart hinzuzufügen, rufen Sie im Hauptmenü die Registerkarte "Einfügen" auf, danach "Indikatoren", "Trend" und im sich öffnenden Untermenü die Option Bollinger-Bänder.

Dadurch wird das Einstellungsfenster geöffnet. Darin wird die Periode auf 20 Balken und zwei Standardabweichungen eingestellt.

John Bollinger vertrat die Ansicht, dass Perioden mit geringer Marktaktivität regelmäßig von Perioden mit hoher Volatilität abgelöst werden. Diese Aussage ist die Kernaussage der Bollinger-Squeeze-Strategie.

Das Signal für einen frühen Einstieg in den Markt ist die Verengung des BB. Wir identifizieren es anhand der BandWidth, die in diesem Zeitraum ihre niedrigsten Werte zeigt.

Im EURUSD-Chart weisen die blauen Pfeile auf eine Verengung hin. Bitte beachten Sie, dass die BandWidth während dieses Zeitraums am geringsten ist.

Das nächste Ziel besteht darin, zu erkennen, wann die Verengung endet. Der Beginn der Bewegung wird durch den Ausbruch aus einem der Bollinger-Bänder ersichtlich. Für einen Abwärtstrend ist dies der Durchbruch des unteren Niveaus und für einen Aufwärtstrend ist es der Durchbruch des oberen Niveaus.

Im Chart habe ich den Zeitpunkt des Durchbruchs des unteren Niveaus mit einem roten Pfeil markiert. Dieses Signal zeigt den Beginn eines Abwärtstrends an.

Sie können die Stop-Order, wie bei den vorherigen Handelsmethoden, auf den Hoch- oder Tiefpunkt der Ausbruchskerze festlegen. Der ursprüngliche Take-Profit muss mindestens das Doppelte der Stop-Loss-Länge betragen. Da wir von Trendhandel sprechen, ist es sinnvoll, den Trailing-Stop zu verwenden und auf das Signal des Trendendes zu warten. Bei diesem Signal kann es sich um eines der im Buch des Analysten beschriebenen Muster oder um eine weitere Verengung des Kanals handeln.

Die nächste Verengung des Kanals ist durch grüne Pfeile im Chart dargestellt. Sie signalisiert eine Wende, was wiederum bedeutet, dass es an der Zeit ist, die Short-Position zu schließen.

Achtung! Beim Squeeze tritt oft ein ungewöhnliches Phänomen auf, das die meisten Anfänger irritiert. Es handelt sich um einen falschen Ausbruch, der in Erwartung des Endes des Squeeze auftritt. In diesem Augenblick macht der Chart eine intensive, aber kurzfristige Bewegung. Anschließend erfolgen auch hier eine starke Umkehr und eine Bewegung in Richtung des entstehenden Trends. Auch dieses Phänomen kann als Signal für das Ende der Marktkonsolidierung gewertet werden.

Um sich nicht von einem falschen Ausbruch blenden zu lassen, sollten Sie keine voreiligen Schlüsse ziehen. Lassen Sie etwas Zeit bis zur Entwicklung der Bewegung verstreichen, damit kein Zweifel an der Bildung eines neuen Trends besteht. Erfahrene Trader erzielen oft zusätzliche Gewinne aus falschen Ausbrüchen. Dazu eröffnen sie gleich zu Beginn der Bewegung eine Position. Anschließend wird ein Trailing-Stop so gesetzt, dass er so schnell wie möglich in die Break-Even-Zone gerät. Das weitere Nachziehen der Stop-Order in Richtung der Candlestick-Formation führt bei Auslösung zum Gewinn.

Bollinger Bounce

Diese Strategie eignet sich für den Handel auf Zeitrahmen von M30 bis H4. Sie basiert auf zwei bekannten Tools: Bollinger-Band-Indikator und RSI. Das Wesentliche des Handelssystems besteht darin, einen Kurssprung zu finden, der sich während der Entwicklung eines Trends bildet.

Zunächst fügen wir Bollinger-Bänder und RSI zum EURUSD-Chart des LiteForex Online-Terminal hinzu. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "Indikatoren" am oberen Rand des Charts. Klicken Sie dann im sich öffnenden Menü auf die Links "Bollinger-Bänder (BB)" und "RSI".

Nun sehen wir uns die Einstellung der Tools an.

Für die Bollinger-Bänder verwenden wir die Standardparameter: 20-Balken-Zeitraum und 2 Standardabweichungen.

Für RSI behalten wir die Standardeinstellungen bei:

• Länge - 14;
• Grenzen - 30 und 70.

Lassen Sie uns den RSI ein wenig abändern, indem wir eine horizontale Linie bei der 50er-Marke hinzufügen.

Die Bollinger-Bounce-Strategie umfasst den Handel bei sich entwickelnden Trends. Die Richtung der Kursbewegung spielt keine Rolle. In einem Aufwärtstrend suchen wir nach dem Zeitpunkt, an dem der Kurs wieder nach unten dreht und das untere Band berührt oder fast berührt. Im Gegensatz dazu brauchen wir in einem Abwärtstrend einen Moment, wenn mehrere Kerzen nach oben gehen und an der Grenze des oberen Bandes anhalten.

Als nächstes folgt der RSI. Wir verwenden ihn, um zu verstehen, wie sich das Instrument in seinem Wert verstärkt oder abschwächt. Bei einem Aufwärtstrend und einem Rückgang wird das Signal bestätigt, wenn die Indikatorlinie innerhalb von 30-50 liegt. Idealerweise geht es nach oben. Entsprechend sollte bei einem Abwärtstrend und einem Aufwärtsrückschlag der RSI zwischen 50 und 70 liegen und nach unten tendieren.

Wenn der Haupttrend nach oben gerichtet ist, steigen wir nach dem Schließen der nachfolgenden bullischen (weißen) Kerze in den Markt ein. Bei einem Abwärtstrend steigen Sie nach dem Schließen des bärischen Balkens ein. Sollte die Bewegung zu stark sein und Sie Angst haben, einen bedeutenden Teil der Bewegung zu verpassen, können Sie auf den nächst kleineren Zeitrahmen wechseln und auf den Abschluss des Balkens auf diesem warten.

Platzieren Sie den Stop-Loss knapp hinter dem Berührungspunkt des Bollinger-Band-Indikators. Es wird empfohlen, den Take-Profit auf der Höhe des gegenüberliegenden Bandes zu positionieren.

An einem Beispiel schauen wir uns an, wie die Strategie funktioniert:

Der EURUSD-Chart weist einen Aufwärtstrend auf. An der Stelle des vermeintlichen Abpralls berührt einer der Balken das untere Band (grüner ovaler Bereich). In diesem Gebiet bewegt sich der RSI in Richtung des Trends und befindet sich im optimalen Bereich von 30 bis 50 Prozent. Deshalb darf man von einem Signal für den kommenden Abprall sprechen.

Nach der berührenden Kerze bildet sich ein bullischer Balken, der den Anfang eines Abpralls signalisiert. An seinem Endpunkt eröffnen Sie eine Long-Position bei 1,09042 Punkten (grüne horizontale Linie). Setzen Sie den Stop-Loss (rote Linie) etwas dahinter. Der Take-Profit wird auf der Höhe des oberen Bandes (blaue Linie) platziert.

The position closes by take profit (blue line) upon reaching the level of 1.10031 points. The profit from the trade was 1.10031 - 1.09042 = 0.00989 points.Die Position wird durch Take-Profit (blaue Linie) bei Erreichen des Wertes von 1,10031 Punkten geschlossen. Der Gewinn aus dem Handel beträgt 1,10031 - 1,09042 = 0,00989 Punkte.

Bollinger-Band Breakout-Strategie

Viele Experten sind sich einig, dass die auf Ausbruchssignalen basierenden Strategien am wirkungsvollsten sind. Der Bollinger-Band-Indikator gehört zu den besten Indikatoren für das Verfolgen und Vorhersagen von zukünftigen Impulsen. Dies wird von D. Rooney erwähnt, einem technischen Analysten und Trader mit zehn Jahren Erfahrung, der eine Auszeichnung für die Erstellung von Handelssystemen erhielt.

Eines dieser Handelssysteme ist die Bollinger-Band-Ausbruchsstrategie. Sie ist gleichermaßen wirksam auf dem 5-Minuten- und dem wöchentlichen Zeitrahmen. Die Strategie ist das komplette Gegenteil der Bollinger-Band-Bounce-Strategie. Der Begründer des Breakout-Handelssystems ist Bruce Babcock, der Autor der intuitiven Handelstheorie. John Bollinger gefiel sein Ansatz für den Handel mit Volatilitätsausbrüchen und beschloss, ihn für seinen Indikator zu übernehmen.

Der entscheidende Erfolgsfaktor ist die richtige Wahl des Zeitpunkts für den Markteinstieg, genauer gesagt, die Momente der geringsten Volatilität. Zur Bestimmung der Verengung verwenden wir den bereits bekannten Indikator BandWidth. Über dieses Tool, seine Installation und Einrichtung habe ich im Abschnitt über die Verengung ausführlich berichtet.

Wenn sich BandWidth verengt, sollte der Trader auf einen Ausbruch aus einem der Bollinger-Bänder vorbereitet sein. Wir betreten den Markt, sobald eine der Kerzen oberhalb oder unterhalb der Linie schließt. Die Richtung der Position stimmt mit der Richtung des Ausbruchs überein. Wenn das obere Band gekreuzt wird, eröffnen wir eine Long-Position, und wenn das untere Band gekreuzt wird eröffnen wir eine Short-Position.

Stop-Orders werden knapp unterhalb der Ausbruchskerze platziert. In regelmäßigen Abständen wird der Stop-Loss dann um den Abstand der Kursbewegung nach oben gesetzt. Für jeden der Zeitrahmen werden diese Intervalle unterschiedlich sein. In Tages-Charts wäre der optimale Zeitpunkt des Nachziehens die Eröffnung der Trades zu Beginn des Tages. Außerdem können Sie den Trailing-Stop verwenden, bei dem der Stop-Loss-Wert am Ende jeder Kerze geändert wird.

Die Breakout-Strategie ist nahezu identisch mit dem Bollinger-Squeeze. Doch es gibt einen wesentlichen Unterschied. Sie besteht in einer anderen Art und Weise des parabolischen Ausstiegs aus dem Markt. In diesem Fall wird der Stop-Loss in der Break-Even-Zone während des Anstiegs gesetzt. Wir steigen aus dem Markt aus, wenn das gegenüberliegende Band berührt wird: für die bullische Bewegung das untere Band, und für die bärische das obere Band. Wir wollen uns diese Option anhand eines Beispiels ansehen.

Für die Breakout-Strategie habe ich denselben Chart verwendet, der zur Darstellung des Squeeze-Tradings verwendet wurde. Der blaue Pfeil zeigt den sich verengenden Bereich an, der rote zeigt die Kerze, die das untere Niveau überschreitet. Wenn sie schließt, gehen wir eine Short-Position ein. Mit der blauen Linie habe ich den Einstiegspreis von 1,00002 Punkten markiert. Die rote Linie ist der ursprüngliche Stop-Loss.

Bei der Entwicklung eines Abwärtstrends verlegen wir den Stop-Loss auf den Eröffnungskurs (in Wirklichkeit müssen Sie ihn etwas tiefer setzen, um den Spread auszugleichen). Der neue Stop-Loss ist mit einer roten Linie gekennzeichnet. Den ursprünglichen habe ich der Übersichtlichkeit halber auch beibehalten. Er ist jetzt mit einer halbtransparenten roten Linie dargestellt.

Die Position wird geschlossen, wenn die Kerze das obere Bollinger-Band berührt. Dieser Vorgang wird mit einem roten Kreuz im Chart markiert. Der Schlusskurs ist durch eine grüne Linie gekennzeichnet und liegt bei 1,09410. Dieser Trade sollte uns einen Gewinn von 1,09410 - 1,00002 = 0,09408 Punkte gebracht haben.

Trendhandel Indikator-Strategie

Im Wesentlichen geht es bei diesem Ansatz um die Vorhersage der Entstehung von Trends mithilfe der Kursstärkeanalyse. Für den Analysten ist die Fähigkeit des Charts, sich dem oberen Band während einer Aufwärtsbewegung und dem unteren Band während einer Abwärtsbewegung zu nähern, ein Zeichen von Stärke. Außerdem wird die Stärke durch die MFI-Werte bestätigt.

Um zu messen, wie nah der Kurs an einem der Bänder ist, verwenden wir den Bollinger-Bänder %b-Indikator. Im Abschnitt "Wie der Bollinger-Wave-Indikator funktioniert" habe ich ihn ausführlich besprochen.

Lassen Sie uns einen Blick auf die Installation und das Einrichten des Indikators werfen:

Laden Sie den Bollinger-Bänder %b-Indikator unter folgendem Link herunter www.mql5.com/de/code/7165

Öffnen Sie in der oberen Menüleiste von MetaTrader4 die Registerkarte "Datei" und wählen Sie "Dateiordner öffnen".

Es öffnet sich der Dateiexplorer mit dem Zielordner. Dort wählen Sie den Ordner „MQL4“ aus.

Wählen Sie den Ordner "Indikatoren". Kopieren Sie die nicht archivierte Datei "Bollinger_Bands_3b.mq4" in dieses Verzeichnis und führen Sie einen Neustart des Terminals durch. Rufen Sie den Chart auf, zu dem Sie den Indikator hinzufügen möchten. In diesem Fall ist es EURUSD.

Bitte öffnen Sie im oberen Bereich des Terminals die Registerkarte "Einfügen" und wechseln Sie anschließend zum Punkt "Indikatoren". Klicken Sie als nächstes auf den Punkt "Benutzerdefiniert" und wählen Sie den Namen des neu installierten Indikators, Bollinger_Bands_3b.

Es erscheint das Fenster des Indikators. Durch Klicken auf die Schaltfläche OK starten Sie den Indikator mit den Standardeinstellungen.

Die veränderbaren Parameter des Tools befinden sich in den folgenden Registerkarten:

• Allgemeines - technische Einstellungen für den Indikator. Sie sollten am besten als Standard belassen werden.
• Eingaben - hier stellen Sie den Zeitraum und die Anzahl der Standardabweichungen ein. Für die meisten Zeiträume empfiehlt es sich, die Standardeinstellungen zu verwenden.
• Farben - hier stellen Sie die Farbe, Stärke und das Aussehen der Indikatorlinie ein. Als Standard ist sie hellgelb. Es ist daher besser, sie sofort in eine kräftigere Farbe zu ändern.
• Niveaus - mit dieser Option legen Sie Niveaus fest. Zum Beispiel ein Niveau, bei dessen Überschreitung Sie kaufen müssen, usw. Für unsere Strategie ist es sinnvoll, die Niveaus 0,8 und 0,2 hinzuzufügen.
• Visualisierung - hier wählen Sie die Zeitrahmen aus, auf denen der Indikator angezeigt wird.

Den MFI können Sie hier herunterladen:

https://www.mql5.com/de/code/8025

Die Installation dieses Instruments erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie bei den Bollinger-Bändern %b. Die Einstellungen sind ebenfalls größtenteils identisch.

Der einzige Unterschied besteht in der Registerkarte "Eingaben", wo man nur den Zeitraum ändern kann. Für den Trendhandel mit MFI wird ein Zeitraum empfohlen, der die Hälfte der Periode der Bollinger-Bänder %b beträgt. Bei uns sind das 10 Balken.

Das Tool selbst ist so gestaltet, dass es die Intensität misst, mit der Mittel in ein Wertpapier investiert oder aus ihm abgezogen werden. Der vollständige Name des Tools lautet "Money Flow Index". Im Rahmen des beschriebenen Handelssystems werden wir nur an Niveaus über 80 und unter 20 interessiert sein, die ein potenzielles Markthoch und -tief anzeigen.

Außerdem benötigen wir klassische Bollinger-Bänder mit Standardeinstellungen: 20 Zeiträume und 2 Standardabweichungen.

Bedingungen für die Eröffnung einer Long-Position:

• Bollinger-Bänder %b sind im Bereich von 0,8 bis 1.
• Der MFI-Chart liegt über 80.

Der Einstieg erfolgt nach Abschluss des steigenden Balkens. Stop-Orders werden zum niedrigen Preis mit einem Abstand von zwei Kerzen gesetzt, ausgehend von dem Balken mit einer offenen Position.

Bedingungen für die Eröffnung einer Short-Position:

• Bollinger-Bänder %b sind im Bereich von 0 bis 0,2.
• Der MFI-Chart liegt unter 20.

Der Einstieg erfolgt nach Abschluss des fallenden Balkens. Stop-Orders werden auf das Hoch der Kerze gesetzt, mit einem Abstand von zwei Balken von dem Punkt, an dem die Position eröffnet wurde.

Im Verlauf der Marktbewegung innerhalb des Trends sollte die Stop-Order auf eine Break-Even-Position verschoben werden. Wir realisieren den Gewinn, wenn einer der Balken das Bollinger-Band entgegen der Trendrichtung durchquert. Bei einer Aufwärtsbewegung ist dies das untere Band, bei einer Abwärtsbewegung das obere.

Beispiel zur Veranschaulichung:

Das EURUSD-Chart weist eine Abwärtstrendbewegung auf. Die blauen Pfeile kennzeichnen die Kerze, in der die Bollinger-Bänder %b von 0 bis 0,2 reichen und der MFI-Chart knapp unter 20 liegt. Die beiden Bedingungen für die Eröffnung einer Short-Position sind erfüllt.

Der Markteinstieg erfolgt zum Schluss dieses Balkens bei 1,09731 Punkten (blaue Linie). Der Stop-Loss wird bei dem Candlestick-Tief mit einem Abstand von zwei Balken zu dem Punkt gesetzt, an dem die Position eröffnet wurde (rote Linie).

Entwickelt sich der Trend, verschieben wir den Stop-Loss auf eine Breakeven-Position (rote Linie). Aus Gründen der Übersichtlichkeit habe ich das anfängliche Stop-Niveau mit einer transparenten roten Linie versehen.

Danach berührt der Kurs das obere Band gegenüber dem grünen Kreuz. In diesem Augenblick schließen wir die Order bei 1,09402 (grüne Linie). Der Gewinn beträgt 1,09731 - 1,09402 = 0,00329 Punkte.

Einige Trader bevorzugen die Verwendung einer alternativen Version der Trendstrategie, die den MACD anstelle des MFI verwendet. Der Indikator liefert bei einigen Instrumenten wirklich gute Ergebnisse. Wenn Sie die ideale Handelsmethode für mehrere der am häufigsten verwendeten Währungspaare finden wollen, ist es daher sinnvoll, die Strategie sowohl mit MFI als auch mit MACD zu testen.

Bollinger-Bänder Umkehrstrategie

Das Ziel dieser Strategie ist es, Trendwenden vorherzusagen, indem die Berührung der Bollinger-Bänder mit dem Verhalten der Indikatoren verglichen wird.

Zunächst benötigen wir einen Bollinger-Indikator mit Standardeinstellungen. Zuvor habe ich beschrieben, wie man ihn zum MT4/MT5-Chart hinzufügt.

Wir brauchen auch den MACD-Oszillator. Er ist standardmäßig im MetaTrader enthalten.

Um dieses Tool dem Chart hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Einfügen", anschließend auf "Oszillatoren" und wählen in der Dropdown-Liste den MACD aus.

Ein neues Fenster mit den Einstellungen wird angezeigt. Die Zeitdauer des schnellen EMA sollte auf 21 Balken, der langsame auf 100 Kerzen und die Signallinie auf 9 eingestellt werden. Dies können Sie auf der Registerkarte "Parameter" tun.

In der Registerkarte "Farben" lassen sich die Farben des Histogramms und der Signallinie ändern.

Der Einfachheit halber fügen Sie auf der Registerkarte "Levels" einen neuen Wert "0" hinzu. Der dritte Indikator ist das Bollinger-Band %b, das uns bereits aus der vorherigen Strategie bekannt ist. Die Installation und Einstellung dieses Indikators habe ich bereits beschrieben. Er ist standardmäßig.

I Im Handelsverlauf werden wir die Niveaus 0,95 und 0,05 bestimmen müssen. Deshalb fügen wir sie dem Indikator-Chart hinzu.

Eröffnen Sie eine Long-Position, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Der Candlestick berührt das untere Bollinger-Band;
2. Bollinger-Bänder %b sind im Bereich von 0 bis 0,05;
3. MACD ist über null.

Open a short position if the following conditions are met:Eröffnen Sie eine Short-Position, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Der Candlestick berührt das obere Bollinger-Band,
2. Bollinger-Bänder %b sind im Bereich von 0,95 bis 1,
3. MACD ist unter 0.

Setzen Sie das Stopp-Loss am extremen Umkehrpunkt und verschieben Sie es im Verlauf der neuen Trendentwicklung in den Break-Even-Bereich. Als Signal zum Schließen kann eine Verengung, das Auftreten von Bedingungen für die nächste Trendwende oder das Berühren des Bollinger-Bandes entgegengesetzt zur Richtung der Hauptbewegung dienen.

Anhand eines Beispiels werfen wir einen Blick auf die Strategie.

Im Chart kennzeichnen blaue Pfeile den Zeitpunkt, an dem eine der Kerzen das obere Band berührt, die Bollinger-Bänder %b im Bereich von 0,95 bis 1 liegen und der MACD kleiner als 0 ist. Dies ist ein klares Signal zum Markteinstieg.

Öffnen Sie beim Schließen des Balkens eine Short-Position bei einem Kurs von 1,10447 Punkten (grüne Linie). Warten Sie auf das Erscheinen der hohen Kurswerte bei der Trendwende in der Nähe der Kerze und setzen Sie einen Stop-Loss (rote Linie) auf diesem Niveau.

Verschieben Sie die Stop-Order in den Break-Even-Bereich (rote Linie). Den bisherigen Stop-Loss-Wert habe ich mit einer halbtransparenten roten Linie gekennzeichnet.

Die Entwicklung des Abwärtstrends findet ein Ende. Die mit rotem Kreuz markierte Kerze kreuzt die obere Grenze des Kanals. Nach dem Erkennen des Signals schließen Sie die Position bei einem Preis von 1,09831 Punkten (grüne Linie). Der Gewinn aus dem Handel beträgt 1,10447 - 1,09831 = 0,00616 Punkte.

Bollinger-Bänder Screener

Für einen erfolgreichen und profitablen Handel ist es wichtig, immer aufmerksam zu sein und die Marktsituation zu beobachten. Obwohl der Zugang zum Markt jetzt sogar vom Smartphone aus einfach ist, haben Anfänger oft Probleme mit der Wahl eines Finanzinstruments für den Handel.

Screener unterstützen Sie bei der Lösung dieses Problems. Das sind Dienste zur Verfolgung von Finanzinstrumenten nach benutzerdefinierten Kriterien. Sie können mit ihrer Hilfe nicht nur Zeit bei der Marktanalyse sparen, sondern auch die besten Momente für den Ein- und Ausstieg wählen.

Einer der wirkungsvollsten Screener wird von tradingview.com angeboten.

Hier richten Sie Filter nach technischen und fundamentalen Parametern ein. Der Einfachheit halber befindet sich im oberen Teil des Fensters ein Balken für die Suche nach Parametern nach Namen. Alle Filter sind in drei Kategorien unterteilt:

• Allgemein;
• Fundamental;
• Technisch.

Im Bereich des Bollinger-Trading sind wir an technischen Filtern interessiert.

Hier können Sie insbesondere Finanzinstrumente auswählen, deren Kurs sich in der Nähe eines gewissen Niveaus des oberen oder unteren Bollinger-Bands befindet. In einem solchen Fall können Sie sowohl Standardparameter (höher oder niedriger) als auch komplexere Parameter einstellen: Zum Beispiel höher oder gleich, Kreuze nach oben und unten. Außerdem können Sie den Bollinger-Indikator so konfigurieren, dass dieser mit einem Alarm arbeitet und Signale sendet, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist.

Sie können Ihre Suche mit anderen Tools verfeinern, die wir bei den beschriebenen Strategien verwendet haben. So können Sie z. B. die RSI-Werte verwenden, um die Finanzinstrumente auszuwählen, bei denen Sie gerade jetzt in den Markt einsteigen sollten.

Bollinger-Bänder Tipps & Regeln

Unabhängig davon, welche Strategie Sie verwenden, sollten bei der Arbeit mit Bollinger-Bändern immer bestimmte Grundregeln beachtet werden. Diese wurden vom Autor des Indikators, John Bollinger, aufgestellt und in seinem Buch aufgelistet. Die wichtigsten habe ich ausgewählt und in einer einfacheren Sprache formuliert:

• Bollinger-Bänder sollten in Verbindung mit anderen Tools der technischen Analyse verwendet werden.
• Sie können eine Vielzahl von Indikatoren mit Bollinger-Bändern verwenden, die Momentum, Marktstimmung, Aktivität, Intermarket-Daten usw. bestimmen. Die eingesetzten Indikatoren sollten nicht miteinander verbunden sein. Beispielsweise werden Trend und Volatilität bei der Berechnung der Bänder benutzt. Ihr Einsatz zur zusätzlichen Bestätigung des Kursverhaltens ist unsinnig.
• Die voreingestellten Indikatorparameter sind für die meisten Instrumente, Zeitrahmen und Handelsmethoden anwendbar. Aber das bedeutet nicht, dass Sie keine anderen Einstellungen verwenden können. Wichtig ist, dass der gleitende Mittelwert den mittelfristigen Trend immer gut abbildet. Falls er sich verlängert oder verkürzt, sollte auch die Anzahl der Standardabweichungen erhöht oder verringert werden. Zum Beispiel ist es besser, für fünfzig Perioden ein Verhältnis von 2,1 zu verwenden, und für 10 Perioden ein Verhältnis von 1,9.
• Bollinger-Bänder sind gut geeignet, um Chartmuster wie Dreiecke, doppelte und dreifache Ober- und Unterseiten, Kopf und Schultern und andere W-förmige Unterseiten und M-förmige Oberseiten zu bestätigen.
• Bei einer direktionalen Kursbewegung kann die Bewegung oftmals entlang der oberen Linie und im Falle eines Abwärtstrends entlang der unteren Linie erfolgen.
• Balken, die außerhalb der Bänder schließen, deuten statistisch gesehen eher auf die Trendfortsetzung als auf das Ende des Trends hin.
• Der das Band berührende Preis signalisiert an sich weder einen Kauf noch einen Verkauf. Er sollte daher nur in Verbindung mit den Messwerten anderer Indikatoren in Betracht gezogen werden.
• Der gleitende Mittelwert in Bollinger-Bändern ist kein Ersatz für Strategien, die SMA, EMA und andere Mittelwerttypen verwenden.
• Der Bollinger-Bänder %b-Indikator dient dazu, die Position des Kurses relativ zu den Bollinger-Bändern zu bestimmen.
• Der BandWidth-Indikator sollte zusammen mit Bollinger-Bändern verwendet werden. Er hilft, die "Ruhe vor dem Sturm" und Anzeichen für Trendwechsel zu erkennen.
• Bollinger-Bänder funktionieren auf jedem Zeitrahmen und jedem Markt. Eine wesentliche Voraussetzung für die korrekte Verwendung des Indikators ist eine ausreichende Preisaktivität und die Anpassung der Parametereinstellungen auf Basis der Historie der Bewegung.
• Bollinger-Bänder liefern für sich allein keine klaren Empfehlungen. Mit diesem Indikator sollten Sie Ihre Chancen verbessern, schlechte Trades zu vermeiden.

Merken Sie sich diese Regeln und halten Sie sich immer an sie, wenn Sie Bollinger-Bänder in Ihrer Handelsmethode verwenden.

Schlussfolgerungen zum Bollinger-Handel

Bollinger-Bänder werden, wie die meisten anderen Indikatoren, besser nicht isoliert angewendet. Sie können jedoch ein integraler Bestandteil Ihrer Handelsstrategie werden und in Kombination mit anderen Signalen gute Ergebnisse liefern. Anfangs können Sie die oben genannten Handelsmethoden verwenden. Falls Sie gerade erst als Trader anfangen, ist es am besten, zuerst die Bollinger-Band-Trendstrategie auf einem großen Zeitrahmen zu beherrschen. Sie können wertvolle Erfahrungen im Handel mit den in diesem Artikel erwähnten Bollinger-Band-Strategien auf einem Liteforex-Demokonto völlig kostenlos und ohne Registrierung sammeln.

Der Bollinger-Band-Indikator kann mit einem Gewürz verglichen werden. Es mit dem Löffel zu essen, wird keine großartigen Ergebnisse bringen, aber es macht jedes Gericht schmackhafter. Sobald Sie Erfahrungen gesammelt und die Signale des Indikators intuitiv verstanden haben, können Sie zusätzliche Tools und verschiedene Kombinationen von Einstellungen und Indikatoren ausprobieren, um Ihre Gewinne zu maximieren. Der Bollinger-Band-Indikator eignet sich perfekt für fast alle Strategien!

P.S.: Mögen Sie meinen Artikel? Dann wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ihn in sozialen Netzwerken teilen :)

Hilfreiche Links:

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