EMA-Indikator (Exponentieller gleitender Mittelwert)

2022.10.19 2022.10.19 EMA-Indikator (Exponentieller gleitender Mittelwert)

Artem Shashkovhttps://de.liteforex.eu/blog/authors/artem-shashkov/

Wie viele von Ihnen als unerfahrene Trader sind mit der Formel des gleitenden Mittelwerts vertraut? Dennoch verwenden ALLE von Ihnen den MA-Indikator im Handel und fragen sich, warum der gleitende Mittelwert bei IHNEN "nicht funktioniert"? Es wäre sinnvoll, zuerst zu verstehen, wie der Indikator funktioniert, sein Kernprinzip herauszufinden und das Trading-Tool erst DANACH einzusetzen.

Hallo Leute, die vom technischen Indikator enttäusch sind! Ihr habt nicht gelernt, was ein exponentieller gleitender Mittelwert ist, oder? "Es ist genau wie ein SMA, aber anders", habe ich Recht?

Nun, dieser Artikel ist für diejenigen. Dieser Artikel ist für diejenigen, die das Grundprinzip des Handels mit dem EMA-Indikator und die Regeln zur Verwendung des gleitenden Mittelwerts verstehen wollen. Selbstverständlich wird er auch für diejenigen von großem Nutzen sein, die den EMA-Handel noch gar nicht ausprobiert haben.

Was ist ein gleitender Mittelwert?

Jeder gleitende Mittelwert (oder kurz MA) ist ein Indikator, der den Durchschnittskurswert für einen bestimmten Zeitraum darstellt. Beispielsweise in den letzten 8 Stunden, in den letzten 5 Tagen, usw.

Ein einfacher MA war für viele Trader nicht ausreichend, so dass sie Millionen von Versionen des gleitenden Mittelwerts erfanden, die so schnell wie möglich auf die Kursveränderung reagieren konnten.

Der exponentielle gleitende Mittelwert (EMA) ist ein gleitender Durchschnitt, der die aktuelle Kursveränderung analysiert und die letzten Kursbewegungen aufzeigt.

Arten von gleitenden Mittelwerten

Alle hunderttausend MA-Versionen unterscheiden sich nur in Bezug auf den aktuellen Kurs. Bei den Berechnungen hat er entweder einen größeren oder kleineren Wert gegenüber den Daten der Vergangenheit.

Jeder dieser gleitenden Mittelwerte kommt in der technischen Analyse als Trendindikator zum Einsatz.

EMA-Indikator des gleitenden Mittelwerts

Was ist der exponentielle gleitende Mittelwert? Der gleitende Mittelwert EMA aus irgendeinem Grund beliebter als andere MA-Modifikationen. Möglicherweise, weil er glatter aussieht. Das ansprechende Aussehen ist im Devisenhandel wichtig, oder?

Lassen Sie uns genauer erkunden, was ein exponentieller gleitender Mittelwert ist.

Der aktuelle Indikatorwert enthält bereits den aktuellen Kurs, den vorherigen Kurs und den Bedeutungskoeffizienten.

Wenn der aktuelle Kurs mehr Gewichtung hat, wird der Indikator schneller auf neue Daten reagieren und eher wie ein Zickzack aussehen.

Ansonsten ändert der Indikator seine Richtung nur, wenn die Kursbewegung stärker und/oder länger ist.

Indikator des einfachen gleitenden Mittelwerts (SMA)

Vergleichen wir den einfachen gleitenden Mittelwert mit dem exponentiellen gleitenden Mittelwert. Der aktuelle Wert des Indikators ist der Durchschnittskurs eines bestimmten Zeitraums.

Wenn der eingestellte Zeitraum z. B. 8 beträgt, gibt der aktuelle Wert den Durchschnitt der letzten 8 Zeiträume an.

Der SMA ist in dem Fall eine Art Mittelpunkt, um den der Kurs schwankt. Je weiter der aktuelle Kurs vom SMA entfernt ist, desto stärker neigt er dazu, sich diesem zu nähern. Der gleitende exponentielle Mittelwert zeigt an, wohin sich der Kurs gerade bewegt.

Gewichteter Indikator des gleitenden Mittelwerts (WMA)

Außerdem gibt es den WMA. In seiner Berechnungsformel wird in erster Linie der aktuelle Kurs berücksichtigt. Der Kurs der jeweils vorangegangenen Periode wird immer weniger gewichtet.

In dieser Hinsicht ähnelt er dem SMA, ist aber auf den gegenwärtigen Zeitpunkt fokussiert. Daher ist es keine gute Idee, das Überschreiten des WMA durch den Kurs als Bestätigung für die Trendumkehr zu sehen.

Und warum? Er konzentriert sich zu sehr auf die jüngsten Kurse, so dass der Indikator immer sehr nahe an den aktuellen Kursen liegen wird. Dadurch werden ziemlich viele Fehlsignale gesendet

Beim Einsatz des gleitenden Mittelwerts empfehle ich, den Handel in der Gegenrichtung in Betracht zu ziehen, sozusagen eine Rückkehr zur Mittelwert-Strategie.

Wie funktioniert der EMA-Indikator für den gleitenden Mittelwert (Exponential Moving Average)?

Das reicht fürs Erste für die Theorie; gehen wir zur Praxis über. Vergleichen Sie den exponentiellen gleitenden Mittelwert mit dem einfachen gleitenden Mittelwert.

Beachten Sie, dass kein gleitender Mittelwert, wie SMA und EMA, das Trading erleichtert. Er wird nicht die zukünftige Trendrichtung anzeigen.

Warum?

Jeder Indikator-Wert ergibt sich aus dem Kurs. Er zeichnet Kursbewegungen nach. Es ist der Kurs-Chart, der anders dargestellt wird. Man kann es mit einer Röntgenaufnahme vergleichen.

Wenn der Kurs den gleitenden Mittelwert kreuzt, dann werden viele Trader wahnsinnig in dem Wunsch, so schnell wie möglich einen Handel einzugehen. Sie verstehen es als ein Trendumkehrsignal. Der Kurs kann jedoch, wie an jedem beliebigen Punkt im Chart, umkehren oder auch nicht.

Anfangs versteht kein Trader das Funktionsprinzip des Indikators, der dem Chart zugewiesen wurde. Ich empfehle, jeden Parameter des geschätzten gleitenden Mittelwertes zu analysieren.

Das Hinzufügen eines Indikators zum Kurs-Chart gelingt jedem recht gut. Sie wählen den EMA in einer MT4- oder MT5-Plattform folgendermaßen aus: Einfügen → Indikatoren → Trend→ Gleitender Mittelwert.

Die EMA-Methode ist exponentiell.

Der nächste wichtige Parameter ist die EMA-Berechnungsperiode. Sie bezieht sich auf die Anzahl der vom Indikator analysierten Candlesticks.

Basierend auf dem Zeitrahmen zeigt jede Kerze die Kursveränderung über einen bestimmten Zeitraum an.

Zum Beispiel zeigt für den M1-Zeitrahmen jede Kerze die Kursänderung über eine Minute an. Für den M15-Zeitrahmen analysiert der Indikator den Zeitraum von fünfzehn Minuten. Der Zeitraum D1 bezeichnet eine tägliche Veränderung, und so weiter.

Denken Sie daran, dass der Zeitraum nur eine Skala ist. Es hat also keinen Sinn, ein Gleichgewicht zwischen einem zu großen und einem zu kleinen Wert zu finden.

Stellen Sie 200 ein, sehen Sie den globalen Trend.

Bei Einstellung 5 wird der lokale Trend angezeigt.

Der Parameter Anwenden auf zeigt an, welcher Kurstyp in der EMA-Berechnungsformel berücksichtigt wird.

Schauen wir uns die wichtigsten Optionen an:

Schließen bezeichnet den Schlusskurs. Das ist der letzte Kurswert im gewählten Zeitraum. Zum Beispiel am Ende eines fünfminütigen Zeitraums, am Ende einer Stunde usw.

Open ist der Eröffnungskurs. Das ist der erste Kurs, ab dem der Zeitraum beginnt - der Beginn des Fünf-Minuten-Intervalls, einer Stunde usw.

Hoch ist der höchste Kurs während des Zeitraums.

Tief ist der tiefste Kurs während des Zeitraums.

Alle anderen sind Sonderfälle der oben genannten Parameter.

Aus meiner Sicht ist "Schließen" am besten geeignet. Allerdings ist JEDER dieser Parameter nur einer von vielen Kursen für den betrachteten Zeitraum. Es gibt unter ihnen keine mehr oder weniger wichtigen.

Die allgemeine EMA-Handelsstrategie schaut folgendermaßen aus:

1. Beachten Sie, wohin der gleitende Mittelwert gerichtet ist;
2. Erwarten Sie ein Signal (und versuchen Sie nicht, es zu finden), um einen Trade in der MA-Richtung zu tätigen;
3. Ignorieren Sie die Signale in die Gegenrichtung.

Wenn der Indikator Signale liefert, sieht der Trade im Chart wie folgt aus:

Die flache grüne Linie kennzeichnet die Kerze, bei der wir in einen Handel einsteigen.

Die flache rote Linie markiert das Stop-Loss-Niveau. Sie liegt höher als die vorherige aufwärtsgerichtete Kerze.

Ja, der MA reagiert manchmal auf diese Weise:

Diese unangenehmen Ereignisse sind ein Bestandteil des Handels. Jede MA-Handelsstrategie verfolgt das Ziel, den maximalen Gewinn aus einer vom Indikator angezeigten erfolgreichen Periode zu erzielen, anstatt JEDE Periode erfolgreich zu machen.

Unterschiede zwischen АМА und ЕМА

Ihnen reichen die technischen Standard-Tools nicht aus, oder? Wollen Sie zusätzlich zu SMA und EMA-Indikator einen technischen Indikator zum DOWNLOAD oder sogar kaufen? Und die Formel muss möglichst kompliziert sein.

Sie können sich glücklich schätzen, ein solches Super-Tool zu haben. Es gibt eine komplexe MA, die nicht nur gewöhnliche Menschen in Super-Trader verwandelt; sie passt sich auch einem flachen Kursverlauf sowie einem Trend an.

Darf ich vorstellen: Kaufman's Adaptive Moving Average oder AMA (KAMA).

An dieser Stelle werde ich die Berechnungsformel nicht nennen; ich hoffe, Sie verzeihen mir. Sie können sie bei Bedarf in sieben Sekunden im Internet finden.

Ich fasse die wichtigsten Parameter der AMA kurz zusammen:

1. Effizienz-Koeffizient. Dieser berücksichtigt den Einfluss des Kursrauschens auf den AMA-Endwert. In der praktischen Anwendung reduziert er die Anzahl der Fehlsignale.

Er sendet ein Signal, wenn der Kurs für längere Zeit in dieselbe Richtung verläuft. Dann ist klar, dass es sich nicht um ein Kursrauschen, sondern um eine gerichtete Bewegung handelt. Das Signal erscheint leider erst, NACHDEM die Bewegung bereits stattgefunden hat.

2. Glättungskonstante. Sie sind schnell und lang. Sie bestimmt das Verhalten des Indikators sowohl bei einem Trend als auch bei einem flachen Verlauf. Es heißt, dass er während eines Trends empfindlicher und während eines flachen Verlaufs weniger empfindlich ist.

Es sieht schön aus, wenn der Kurs kaum in eine Richtung kriecht; die AMA reagiert fast gar nicht. Bei einer V-förmigen Kurve ist es aber eher spät.

Was ist der Unterschied zwischen AMA und EMA?

Im Allgemeinen gibt es keinen drastischen Unterschied.

Optisch liegt der Unterschied darin, dass AMA die Kursrichtung deutlicher anzeigt. Auch die Neigungswinkel sind deutlicher ausgeprägt. Der Winkel beträgt entweder 45 Grad oder 0. Somit erkennen Sie die Bewegungsstärke sofort.

Er ist nicht so sehr von den Kursbewegungen in einem flachen Verlauf bestimmt wie der exponentielle gleitende Mittelwert. Das ist auch ein Vorteil.

Ich glaube, dass der KAMA lediglich ein Versuch zur Beseitigung der Schwächen anderer MA-Versionen ist. Infolgedessen verschwanden einige Nachteile, doch wiederum andere tauchten auf :)

Formel und Berechnungen des EMA

Standardmäßige gleitende Mittelwerte "verlieren" bei Anfängern nach ein paar Monaten ihre Wirkung. Dann greifen sie auf komplexe Indikatoren zurück, die auf gleitenden exponentiellen Mittelwerten und anderen Tools basieren, um Fehlsignale zu filtern und zu glätten. Infolgedessen scheitern sie ebenfalls.

Das passiert, weil die meisten Trader nicht die Bereitschaft haben, die beim Handel eingesetzten Tools zu erlernen und zu erforschen. Wenn Sie ihre Funktionsweise kennen, wissen Sie auch, wie sie effizient anzuwenden sind.

Formel des exponentiellen gleitenden Mittelwerts

Ich empfehle Ihnen, mit den Grundlagen zu beginnen, der Berechnungsformel für den exponentiell gleitenden Mittelwert EMA:

EMAt = α * Pt + (1 - α) * EMAt-1

• α - ist der Gewichtungskoeffizient. Je höher er ist, desto mehr Bedeutung haben die aktuellen Daten, und desto weniger Bedeutung haben die alten Daten.
• Pt ist der Kurswert im jeweiligen Zeitraum t,
• EMAt-1 ist der Indikatorwert des Vorzeitraums.

Der Gewichtungskoeffizient wird wie folgt berechnet:

α = 2 / (N+1)

• N — Glättungsperiode.

Daher wird der gleitende Mittelwert mit einem größeren Zeitraum eher die alten Kursdaten berücksichtigen. Der EMA, mit der kürzeren Periode, berücksichtigt die aktuelle Situation.

Als Beispiel berechnen wir den exponentiellen gleitenden Mittelwert mit Periode 3:

Als erstes betrachten wir den Gewichtungskoeffizienten:

Α = 2 / (3 + 1) = 2/4 = 0.5

Um die Berechnung zu vereinfachen, gehen wir davon aus, dass der vorherige Indikatorwert 1 und der Kurs für die Periode t 1,10 ist.

Then EMAt = 0.5 * 1.10 + (1 - 0.5) * 1 = 0.55 + 0.5 = 1.05

Im Beispiel ist der Indikator nach oben gerichtet, da der aktuelle Wert 1,05 beträgt. Dieser ist größer als der vorherige Wert von 1. Das Tool signalisiert somit den Aufwärtstrend.

Sie können die Berechnungen mit Ihren Daten selbst durchführen. Dazu habe ich eine EMA-Berechnungsvorlage in Excel vorbereitet, die Sie hier herunterladen können.

Formel für den einfachen gleitenden Mittelwert

Die SMA-Berechnungsformel wird wie folgt angewendet:

SMA = Sum(Pi)/n

• Pi sind die Kurswerte für die analysierten Zeiträume. Die Anzahl dieser Werte hängt von der Anzahl der untersuchten Zeiträume ab.
• Summe(Pi) ist die Summe der Kurswerte für die betrachteten Zeiträume.
• N - Anzahl der Perioden

Ich erkläre die SMA-Berechnung an einem einfachen Beispiel, den Preisänderungen bei Brot:

• Vor 2 Stunden (P2) - 1 $
• Vor 1 Stunde (P1) - 1,2 $
• Aktueller Preis (P0) - 1,4 $

SMA-Berechnungsformel für drei Stunden:

SMA (3) =($1,4+$1,2+$1) / 3 = 1,2$

Daher wird der aktuelle Preis (1,4 $) ÜBER dem aktuellen Wert des SMA-Indikators (1,2 $) liegen. Glückwunsch, wir haben einen Aufwärtstrend für Brot =)

Sie können mit den EMA- und SMA-Berechnungen selbst herumspielen, um Aufwärts- oder Abwärtstrends zu erkennen. Ich hänge eine Excel-Vorlage zur Berechnung von EMA und SMA an.

Formel des gewichteten gleitenden Mittelwerts

Formel für den gleitenden Mittelwert mit einer Periode von (3):

WMA (3) = (3P(1) + 2P(2) + 1(P3)) / (3+2+1)

P1, P2, P3 sind die Preise des aktuellen Zeitraums, des vergangenen Zeitraums und des Zeitraums vor dem vergangenen Zeitraum usw.

Die Berechnung des WMA ähnelt der des SMA. Der Unterschied besteht darin, dass der WMA erhalten wird, indem jede Zahl im Datensatz mit einem vorgegebenen Gewicht multipliziert und die sich daraus ergebenden Werte summiert werden.

Der größere Wert wird dem aktuellen Kurs zugewiesen. Er ist gleich der Anzahl der Perioden (in unserem Fall 3). Jeder vorangegangene Kurs hat ein kleineres (2) und ein noch kleineres (1) Gewicht. Je weiter die Vergangenheit zurückliegt, desto weniger Gewichtung hat der Preis.

Somit haben wir: 3 х 1,4 $ + 2 x 1,2 $ + 1 x  1 $

Anschließend teilen wir das Ergebnis durch die Summe aller verwendeten Faktoren. Diese waren 3, 2 und 1:

(3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1) / (3+2+1) = $1.27

Das vorliegende Beispiel zur Verdeutlichung der WMA-Berechnungsmethode zeigt ebenfalls einen Aufwärtstrend an. Der aktuelle Preis ist größer als der WMA-Wert.

Interpretation des gleitenden Mittelwerts: Lesen der Charts

Wenn Sie gleitende Mittelwerte im Handel verwenden, sind Sie wahrscheinlich mit allen Problemen der Trader konfrontiert. Zu den negativen Aspekten gehören mehrdeutige Signale, die fehlende Anpassungsfähigkeit an die sich ändernde Volatilität, Probleme bei der Auswahl der Indikatorperiode und vieles mehr. Wenn Sie aber all diese Probleme überwinden und eine profitable MA-Handelsstrategie erstellen, können Sie jederzeit und auf jedem Markt handeln.

Verzögerungsfaktor

JEDER Indikator weist eine Verzögerung auf. Warum? Weil der Indikator die Kursbewegungen widerspiegelt, die bereits stattfanden.

Je länger der für die Berechnung gewählte Zeitraum ist, desto größer ist die Verzögerung des Indikators.

Bei einem kurzen Zeitraum ist die Verzögerung des Indikators geringer, dafür tritt sie häufiger auf.

Die Verzögerung scheint nur dann ein Problem zu sein, wenn Sie die zukünftige Kursbewegung im Voraus wissen wollen. Ein Vorteil der MA-Indikatoren ist die Glättung der Kursdaten. Je größer die MA-Periode ist, desto mehr signifikante korrigierende Bewegungen werden ignoriert.

Längen & Zeitrahmen

Lassen Sie uns die allgemeinen Aspekte betrachten:

• Je länger die MA-Periode ist, desto mehr Gesamttrend zeigt sie an und entsprechend langsamer ist die Reaktion auf die Kursspitzen. Das ist für den Handel mit dem Trend geeignet.

EMA (30) für den AUDUSD-Chart mit Zeitrahmen von m5

• Je kürzer die Periodendauer des Indikators ist, desto häufiger wird der Kurs den Indikator in beide Richtungen kreuzen. Kurze MA-Perioden sind für den Handel gegen den Trend geeignet, wenn Sie auf den Rückgang des Kurses zum gleitenden Mittelwert setzen.

Die Pfeile kennzeichnen die Richtung der Trades. Die Kreuze stellen die Punkte der maximalen Abweichung des Kurses von der Indikatorlinie dar.

Der Handel wird in die MA-Richtung eingeleitet, nachdem der Kurs so weit wie möglich von ihr abweicht.

Je nach Zeitrahmen bewegen sich die MA auf unterschiedliche Weise, selbst wenn sie die gleichen Perioden besitzen. Sie verlaufen in den kürzeren Zeitrahmen eher zickzackartig und in den längeren Zeitrahmen glatt.

Vergleichen Sie, wie sich der EMA (10) in den Zeitfenstern von M5 und D1 bewegt.

Im Daytrading sollten Sie eine längere Periode verwenden und in Richtung des gewählten MA einsteigen.

Im mittelfristigen Handel können Sie für den gleitenden Mittelwert kurze Perioden einstellen, so dass Sie in einer Woche mehr als 1,5 Handelssignale erhalten.

Diese Optionen bieten recht gute Handelssignale, die oft ausreichen. Falls Sie bereit sind, auf Super-Trades zu warten, sollten Sie lange Perioden gleitender Mittelwerte in langfristigen Zeitfenstern einsetzen. Sie handeln im Trend, steigen in die MA-Richtung ein = schöne Trades = positive finanzielle Ergebnisse :) Möglicherweise haben Sie nicht gleich beim ersten Versuch Erfolg.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Sie all diese exponentiellen gleitenden Mittelwerte auf dem Devisenmarkt nicht nur durch das Lesen von Vergleichsinformationen beherrschen können; Übung macht den Meister.

Trenderkennung

Wenn sich der Kurs in die gleiche Richtung wie der gleitende exponentielle Mittelwert bewegt und diesen nicht kreuzt, ist von einer tendenziellen Kursbewegung auszugehen.

Wenn der Kurs-Chart zu oft auf den MA trifft, liegt kein klarer Trend im Markt vor.

Mir ist bekannt, dass viele den EMA verwenden, um den Trendwendepunkt zu ermitteln. Lassen Sie uns nun zwei gängige Methoden untersuchen:

1. Achten Sie auf die Indikatorrichtung
2. Ermitteln Sie den Kurs, der den Indikator kreuzt (oder warten Sie, bis der Kurs auf der anderen Seite der Indikatorlinie schließt).

Wir erinnern uns, wie der exponentielle gleitende Mittelwert berechnet wird: Nach der EMA-Formel haben die Daten der Vergangenheit in der Regel mehr Gewichtung im Gesamtergebnis als der aktuelle Kurs:

Der Indikator wechselt seine Richtung, wenn der Kurs eine scharfe und längere Bewegung in die entgegengesetzte Richtung macht. Folgendes wird er anzeigen:

• Die Schwäche der Trader, den Kurs in die Trendrichtung zu bewegen
• Die Stärke der Trader, den Kurs in die Gegenrichtung zu bewegen

Diese Faktoren könnten die Trendumkehr bedeuten.

Was das Überschreiten des Indikators im Kurs-Chart angeht, denke ich nicht, dass es als Signal für etwas angesehen werden kann.

Wenn zum Beispiel der Indikator nach oben steigt und der Kurs unter der Linie liegt, bedeutet das keinen Abwärtstrend. Ganz im Gegenteil, man könnte Kauf-Trades in Betracht ziehen. Wenn die Richtung des MA sich nicht geändert hat, dann bedeutet das, dass diese Kursbewegung den globalen Trend nicht umkehren kann.

Die Kästchen kennzeichnen die Stellen, an denen der EMA (20) seine Richtung geändert hat.

Durch die Pfeile sind die Stellen gekennzeichnet, an denen der Kurs den ЕМА (20) einfach überschritten hat. Die meisten von ihnen waren falsch.

Kurskreuzungen

Es existieren Strategien, die darauf basieren, dass der Kurs den EMA kreuzt. Sie eignen sich gut für Handelsübungen auf einem Demokonto. Eine logische Komponente erkenne ich bei ihnen nicht.

Ja, wenn der Kurs den Indikator kreuzt, dann gibt es eine Kursspitze, die dem vorherigen Trend entgegenläuft. Ja, wir können davon ausgehen, dass die Kursbewegung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt andauern kann.

Für derartige Signale empfehle ich, einen Zeitraum von 40 und länger zu wählen, um eine große Anzahl von Fehlsignalen zu vermeiden.

Im oberen Chart habe ich mit den Pfeilen alle Signale einer möglichen Trendumkehr relativ zum EMA (40) markiert. Das Signal wird ausgelöst, wenn der Balken auf der Seite des Indikators schließt, die dem aktuellen Trend gegenüberliegt.

Bei Berücksichtigung der zahlreichen Fehlsignale bei Verwendung der Periode 40, kann man sich vorstellen, wie viele Fehlsignale vom Indikator mit einer Periode von 25 gesendet werden.

Man kann sich auch darauf beziehen, dass der Kurs über/unter dem gleitenden Mittelwert schließt oder einfach die Indikatorlinie kreuzt. Wird dadurch eine Trendumkehr signalisiert? Ich empfehle Ihnen, es selbst zu versuchen und eine Entscheidung zu treffen.

Double Crossovers (Doppelte Kreuzung)

Es gibt eine verbreitete MA-Handelsstrategie, bei der die Kursnotierungen völlig außer Acht gelassen werden. Dabei werden zwei gleitende Mittelwerte verwendet, ein schneller und ein langsamer. Diese Handelsmethode wird auch Double Crossovers nach John Murphy genannt. Er nutzt z. B. EMA + EMA gleichzeitig oder SMA + SMA.

Der schnelle MA hat einen kürzeren Zeitraum, der langsame MA hat einen längeren Zeitraum.

Bricht der schnelle MA von oben durch den langsamen, ist der Trend absteigend.

Wenn der Schnittpunkt von unten kommt, ist der Trend steigend.

Diese Taktik ist außerdem sehr gut geeignet, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Das Signal ist einfach und unkompliziert, ohne jede Zweideutigkeit. Lassen Sie es uns jedoch genauer analysieren.

Es dauert eine ganze Weile, bis sich auch nur ein MA umkehrt. Und hier erwarten wir zuerst eine Umkehr und danach eine Überkreuzung.

Trader, die einem solchen Signal folgen, verpassen die gesamte Trendbewegung.

Unterstützung und Widerstand

Kann ein exponentieller gleitender Mittelwert als dynamisches Unterstützungsniveau herhalten? Anscheinend ist diese Linie im Chart überhaupt nicht vorhanden, oder? Doch lassen Sie uns spekulieren.

Stellen Sie sich vor, dass der Kurs steigt und dann plötzlich für einen bestimmten Zeitraum auf seinen Durchschnittswert zu fallen beginnt. Es sieht dann so aus, dass sich der Kurs der Indikatorlinie nähert.

Schauen wir uns die Fakten an:

• Wenn die Bewegung GEGEN den Trend gerichtet ist, d.h. die Bewegung in Richtung des Indikators ist eine mögliche Korrektur.
• Wenn der Kurs vom EMA abprallt, bewegt er sich in die TRENDRICHTUNG.
• Wenn der Indikator die Richtung nicht ändert, ist die Gegenbewegung des Trends nicht stark genug.

Daraus resultiert der Einstieg beim Abprallen des Kurses von der Indikatorlinie:

• Handel IN RICHTUNG des aktuellen Trends, da es keine Umkehrsignale gibt.
• Einstieg voraussichtlich BEI BEGINN eines neuen Impulses in Trendrichtung, d.h. mit gutem Gewinnpotenzial.
• Handel mit einem relativ kurzen Stop-Loss im Verhältnis zum erwarteten Gewinn.

Die Pfeile stellen die Kerzen dar, die sich nach dem Abprallen des Kurses vom Indikator in Trendrichtung gebildet haben. Angesichts ihrer Bildung in der Nähe des MA, zeigen sie eher das Ende der Korrektur an. Nach dem Schließen dieser Balken kann man überlegen, ob man Trades in der Trendrichtung eröffnet.

Zusammenfassend ist ein solcher Handelsansatz sinnvoll. Allerdings sollten Sie bedenken, dass der Kurs durch objektive Faktoren beeinflusst wird und nicht durch ein dynamisches Unterstützungs- oder Widerstandsniveau, das durch den gleitenden Mittelwert des Charts dargestellt wird.

Filter für exponentiellen gleitenden Mittelwert

Zum Filtern der EMA-Signale können Sie die folgenden Tools verwenden:

• Oszillatoren. Es empfiehlt sich, einen längeren Zeitraum einzustellen, da der Oszillator ansonsten einfach den Kurs-Chart kopiert.

• Candlestick-Muster. Man muss nicht sehr weit suchen, um alle 100.500 Candlestick-Formationen zu finden - schauen Sie sich einfach den Pin Bar und Engulfing an.

Beide zeigen die Erschöpfung des laufenden Trends und den Start des gegenläufigen Trends an. Das ist die Erholung des Kurses. Warten Sie auf diese Candlestick-Muster und gehen Sie beim Wiederanstieg gewinnbringende Trades ein.

Längerer Zeitraum. Fügen Sie die MAs mit den gleichen Einstellungen an, sowohl den Handelszeitrahmen als auch den längeren Zeitraum. Sie tätigen Trades in Ihrem Handelszeitrahmen entsprechend der MA-Richtung im längeren Zeitfenster. Denken Sie daran, dass der exponentielle gleitende Mittelwert die Trendrichtung anzeigt :)

Es muss andere Methoden zum Filtern von Signalen geben. Aber ich sehe keinen Sinn darin, Millionen von Methoden zu studieren, denn:

Was wollen Sie als Händler mit dem Filtern von Kauf- oder Verkaufssignalen erreichen? Vermutlich wollen Sie die Anzahl der Fehlsignale reduzieren. Können Sie diese auf 0 reduzieren? Nein.

Worauf basiert die Vorstellung der Signalfilterung? Sie beruht auf der Tatsache, dass Sie die zukünftige Kursbewegung entsprechend der aktuellen Chartstruktur vorhersagen können. Ist das realistisch? Nein.

Nach dem Verlassen der überkauften Zone kann der Kurs durchaus wieder zurückgehen. Dabei kann nach einer kleinen Gegenbewegung eine langfristige Bewegung entstehen, die "herausgefiltert" und nicht beachtet werden kann.

Abgesehen davon wird das Filtern nur die Anzahl der Trades verringern, nicht ihre "Qualität verbessern", wie mancher meint. Bei mehreren gefilterten "schlechten" Trades wird ungefähr die gleiche Anzahl an "guten" Trades herausgefiltert werden. Mit diesen drei Methoden können Sie Erfahrungen sammeln und allmählich zu Ihrem eigenen Handelsansatz kommen.

Strategien des gleitenden Mittelwerts

Sie können die gleitenden Mittelwerte beim Handel mit jedem Finanzinstrument einsetzen. Es gibt keine Beschränkungen. Ich schlage vor, die Aufmerksamkeit auf die Währungspaare mit dem japanischen Yen zu richten - die Trends sind dort verlaufen glatter.

Im Folgenden stelle ich Ihnen die einfachsten und transparentesten, und somit die besten EMA-Handelsstrategien vor. Diese Handelsmethoden werden Sie dabei unterstützen, praktische Erfahrungen zu sammeln und Ihren eigenen Handelsstil zu definieren.

200 Tage exponentieller gleitender Mittelwert

Der EMA (200) gibt einen globalen Trend an. Sie sollten kaufen, wenn der Kurs über dem EMA (200) liegt und verkaufen, wenn er darunter liegt.

Wenn Sie eine Position nur dann eröffnen, wenn der Kurs den EMA (200) kreuzt, haben Sie etwa 4-6 Trades pro Jahr.

Was ist zu tun?

1. Fügen Sie einen Einstieg am Rückprall des Indikators hinzu (Beispiel).
2. Fügen Sie Einstiege entsprechend den technischen Mustern in Richtung des EMA (200) hinzu. Die wichtigsten Muster sind ein Flaggen- und ein Dreiecksmuster; die Signale entgegen dem Trend sollten ignoriert werden.

Von links nach rechts:

Einstieg beim Abprallen des Kurses vom Indikator, Einstieg nach dem Dreiecksmuster, Einstieg nach dem Flaggenmuster.

3 Monate gleitender Mittelwert

Wenn Sie vom langfristigen Investieren zum mittelfristigen Handeln übergehen möchten, können Sie die Handelsstrategie auf der Grundlage des gleitenden Mittelwerts für drei Monate in Erwägung ziehen

Funktionierender Zeitrahmen, D1. Das Gegenstück zum Drei-Monats-EM ist der EMA mit einer Periode von 100.

Sie steigen auf die gleiche Weise in den Handel ein wie bei der vorherigen Handelsstrategie:

• Wenn der EMA (100) von unten abprallt - kaufen
• Wenn der EMA (100) von oben abprallt - verkaufen

Ich habe die Einstiegspunkte für den Einstieg nach dem EMA (100) Abprall zum Verkauf (rot) und zum Kauf (grün) markiert. Außerdem habe ich den Versuch des Einstiegs nach dem Flaggenmuster eingezeichnet, doch die Bewegung ist zu kurz.

Warum lassen wir die restlichen zwei Einträge unberücksichtigt?

1. Der Kurs kreuzt den EMA (100) viel öfters als den EMA (200). Die Bewegung des Kurses nach der Kreuzung wird kürzer sein. Wenn Sie Trades eröffnen, wenn der Indikator den Indikator mit einer Periode von 100 kreuzt, wird es zu viele Signale mit einem kleinen Bewegungspotenzial im Verhältnis zum Stop-Loss-Wert geben. Ein derartiger Handel ist wahrscheinlich ein Verlustgeschäft.
2. Der Kurs befindet sich viel näher an dem EMA (100) als an dem EMA (200). Falls Sie mit Hilfe von Mustern der technischen Analyse in Richtung des Indikators mit einer Periode von 100 einsteigen, dann wird das Einstiegssignal in den meisten Fällen vor der Kursumkehr in Richtung des Indikators liegen, d.h. in Richtung Ihres Stop-Loss. (Beispiel).

8 EMA Strategie

Die beliebteste Variante der Strategie ist die Verwendung der 8-Tage- und 5-Tage-EMAs.

Das Ziel der Strategie ist es, Einstiegssignale zu erhalten, wenn sich der langsame und der schnelle gleitende Mittelwert kreuzen. Das Trading wird auch auf einem täglichen Zeitrahmen durchgeführt, so dass es für Intraday-Händler interessant ist. Es wird viel mehr gehandelt als bei früheren Strategien, die sich auf einen exponentiell gleitenden Mittelwert stützen.

• Ein Kaufsignal erscheint, wenn der EMA (5) den EMA (8) von unten nach oben kreuzt.
• Ein Verkaufssignal ist gegeben, wenn der EMA (5) den EMA (8) von oben nach unten kreuzt.

Im Chart habe ich die Kaufsignale (grün) und die Verkaufssignale (rot) markiert. Diesen wird nicht immer ein starker Trend folgen. Das ist aber ein Preis für die Möglichkeit, MANCHMAL zu Beginn des Trends einzusteigen.

Sie steigen entweder in den Kauf- oder Verkaufshandel ein, nachdem die Kerze, an der sich die beiden EMAs treffen, geschlossen wurde. Ein Stop-Loss wird über die Signalkerze hinaus platziert.

34 EMA Wellenstrategie

Es sind drei EMA mit unterschiedlichen Einstellungen an den Trading-Chart anzuhängen.

• EMA mit der Periode von 34, angewandt auf "Schluss" (den Schlusskurs der Candlesticks)
• EMA mit der Periode von 34, angewandt auf "Hoch" (den höchsten Kurs der Candlesticks)
• EMA mit der Periode von 34, angewandt auf "Tief" (den tiefsten Kurs der Candlesticks)

Es entsteht ein Kanal, der aus drei exponentiell gleitenden Mittelwerten besteht. Dieser zeigt den Bereich an, innerhalb dessen sich der Kurs "im Gleichgewicht" befindet. Wenn sich der Kurs außerhalb des Kanals nach oben oder unten bewegt, kann sich das Kursmomentum zu einem starken Trend entwickeln.

Die Strategie sieht zwei Arten vor, wie Trades zu eröffnen sind.

1. Sie eröffnen einen Trade, nachdem der Kurs über dem Hoch oder unter dem Tief des Kanals schließt.

• Wenn der Candlestick oberhalb der oberen Grenzen schließt, ist das ein Kaufsignal.
• Wenn der Candlestick unterhalb der unteren Grenzen schließt, ist das als Verkaufssignal zu werten.

Bitte beachten Sie, dass Sie nur dann einen Trade eröffnen, wenn der Kurs von der gegenüberliegenden Seite des Kanals ausgeht.

Verkaufen Sie, wenn der Kurs oberhalb der oberen Kanalgrenze lag und dann unter die untere Grenze fiel.

Kaufen Sie, wenn der Kurs unterhalb der unteren Kanalgrenze lag und dann über die obere Grenze gestiegen ist.

2. Beim Abprallen an der äußeren Kanalgrenze eröffnen Sie einen Trade:

• Wenn der Kurs von der oberen Kanalgrenze nach oben abprallt, wird ein Kaufsignal gesendet;
• Sollte der Kurs von der unteren Kanalgrenze nach unten abprallen, ist es ein Verkaufssignal;

Die Eintrittspunkte habe ich auf dem Abprall von der äußeren Kanalgrenze markiert.

Rote Kästchen kennzeichnen die Verkaufstrades beim Abprall von der unteren Kanalgrenze. Die grünen Kästchen stehen für Kauftrades beim Abprallen von der oberen Kanalgrenze.

Die Signale sind nicht immer gewinnbringend, was aber bei Trendstrategien normal ist. Für jedes Signal mit einem guten Gewinn gibt es mehrere weniger erfolgreiche Einstiege.

Die Strategie wird für Zeitrahmen ab H1 und höher empfohlen.

Für umfangreichere Analysen kann ein Zeitrahmen in Betracht gezogen werden, der 2 Grad länger ist als der des Handels.

Wenn Sie auf H1 handeln, analysieren Sie den globalen Trend auf dem D1-Zeitrahmen.

Beim Handel auf H4 analysieren Sie den globalen Trend auf dem W1-Zeitrahmen und so weiter.

Einfacher gleitender Mittelwert über fünf Perioden

Die Grundidee bei der Verwendung eines gleitenden Mittelwerts über fünf Tage besteht darin, dass Sie durchschnittliche Kursdaten für eine Woche erhalten.

Die Handelsstrategie ist für den Zeitrahmen D1 vorgesehen.

Im Vergleich zu den Strategien, die auf dem EMA (200) und EMA(100) basieren, gelten mehr Anforderungen für das Einstiegssignal. Folgende Anforderungen sollten eingehalten werden:

1. Der Kurs bricht aus dem gleitenden Mittelwert aus, der Candlestick schließt jenseits davon (oberhalb - für Kauftrades, unterhalb - für Verkaufstrades);
2. Der Kurs bewegt sich ohne Ausbruch auf den gleitenden Mittelwert zurück.
3. Der Kurs prallt nach dem Rückzug vom gleitenden Mittelwert ab.

Stop-Loss wird jenseits des Wendepunktes gesetzt, der nach der Kurserholung in der Nähe des SMA (5) gebildet wird.

Die Strategie sieht nicht vor, einen Take-Profit zu setzen. Um den Gewinn zu sichern, wird ein Trailing-Stop verwendet. Der Stop-Loss folgt dem SMA (5) gemeinsam mit der Trendbewegung.

Wenn der Kurs den Durchschnittswert der letzten 5 Tage, bis zum SMA (5), nicht erreicht und sich in Richtung des Ausbruchs dreht, weist dies auf "Gegentrend"-Trader hin. Zugleich liegt ein Signal zum Einstieg in einen Trade in der laufenden Trendrichtung vor.

Wichtig: Es wird nicht empfohlen, Trades am Freitag zu tätigen - Sie können am Montag eine gegenläufige "Lücke" bekommen, vor der Sie auch ein gut platzierter Stop-Loss nicht schützt.

Strategie der 3 gleitenden Mittelwerte

Die Strategie basiert auf mehreren gleitenden Mittelwerten mit unterschiedlichen Zeiträumen und ist optimal für den H1-Zeitrahmen geeignet. Ergänzen Sie den Chart um drei MA-Indikatoren mit folgenden Einstellungen:

• Gleitender Mittelwert 1 - Zeitraum 85, Methode linear gewichtet, anzuwenden auf Tief, rot;

  Gleitender Mittelwert 2 - (Zeitraum 75, Methode linear gewichtet, anzuwenden auf Tief, rot;

  Gleitender Mittelwert 3 - Zeitraum 5, Methoden exponentiell, anzuwenden auf Tief, blau.

Kaufpositionen sind zu eröffnen, sobald der blaue MA zwei rote von unten kreuzt.​

Wenn der blaue MA zwei rote von oben kreuzt, ist es an der Zeit, Verkaufspositionen zu eröffnen.​

Was ist TEMA - dreifach exponentieller gleitender Mittelwert

Existiert ein dreifach gleitender exponentieller Mittelwert, könnte man annehmen, dass auch doppelte und einfache Mittelwerte existieren. Das ist jedoch nicht der Fall.

Ein doppelter gleitender exponentieller Mittelwert existiert zwar und wird DEMA genannt, einen einfachen gibt es jedoch nicht. Dafür gibt es aber einen klassischen exponentiellen gleitenden Mittelwert - EMA. Der dreifache exponentielle gleitende Mittelwert umfasst also auch EMA und DEMA, so dass der Wert des nachfolgenden Indikators den Wert des vorherigen glättet.

Berechnung und Zeichnung des TEMA

Beginnen wir mit der TEMA-Berechnungsformel:

EMA (i) ist hier ein normaler exponentieller gleitender Mittelwert, EMAofEMA (i) ist ein geglätteter exponentieller gleitender Mittelwert von EMA (i), und EMAofEMAofEMA (i) sind geglättete exponentielle gleitende Mittelwerte von EMAofEMA (i). Für die Berechnung des TEMA-Wertes wird ausschließlich der Schlusskurs des Candlesticks berücksichtigt.

Es ist alles ganz einfach, da der Trader nichts tun muss: Das Programm berechnet alles eigenständig. Dennoch wäre es gut zu wissen, wie es das macht.

TEMA vs. EMA

Laden Sie zunächst den TEMA-Indikator herunter und installieren Sie ihn auf dem MT4. Sie können ТЕМА problemlos im Internet oder über meinen Link finden. Als Trader können Sie nur einen Parameter ändern - die Periode.

Wir vergleichen 3 Indikatoren: EMA, DEMA und TEMA. Hier ei ist zu beachten, dass EMA eine exponentielle Version des gleitenden Mittelwertes ist.

Ich empfehle Ihnen dringend, sich das EMA einmal genauer anzusehen, falls Sie es noch nicht kennen.

Der EMA und andere MAs sind somit nur Abwandlungen des MA-Indikators. Wir vergleichen daher 3 Werte: EMA, DEMA und TEMA.

Auf dem Chart sehen Sie die Linie der Kursschwankungen und die Linien der 3 Indikatoren. Was ist an TEMA so gut? Er hat schneller auf eine bevorstehende Kursbewegung reagiert als die übrigen Indikatoren. Das Prinzip der MA funktioniert so, dass sie dem Kurs hinterherhinken. Je kürzer die Verzögerung ist, desto besser.

Exponentieller gleitender Mittelwert im Devisenhandel: Beispiele aus der Praxis

Laut einem Sprichwort ist jede Handelsstrategie auf einem guten Markt gut. Trader sind auf der Suche nach Strategien, die in einem guten Markt funktionieren, anstatt auf eine gute Marktsituation zu warten und mit den einfachsten Systemen zu handeln.

Für den Handel mit dem exponentiellen gleitenden Mittelwert ergeben sich aus meiner Sicht die folgenden Handelsstrategien:

1. Warten: Wir warten darauf, dass der Kurs den Indikator kreuzt und ganz deutlich darüber hinausgeht - nach oben oder unten. Die Indikatorlinie muss auf den Kurs ausgerichtet sein.
2. Überwachung: Wenn der Kurs zum MA zurückkehrt, achten Sie darauf, ob er in dessen Richtung "abprallt". Sie müssen sich nicht so nahe wie möglich kommen; ein Abprall in Richtung des Trends reicht aus.
3. Handeln: Wenn wir eine „Bestätigung“ eines bei uns beliebten Signals sehen, dann steigen wir in die Richtung des Abpralls ein.

Die grüne Linie kennzeichnet den Kursbalken, an dem ich einen Verkaufs-Trade eingegeben habe. Die rote Linie kennzeichnet das Niveau des Stop-Loss. Ich habe das versinkende Candlestick-Muster verwendet, um einen Trade zu starten.

Wie kann man den EMA für den Handel verwenden?

Beim Handel in den Terminals Metatrader 4 und Metatrader 5 wird der EMA über das Menü Einfügen hinzugefügt.

Es wird empfohlen, die Indikatorlinie dicker zu machen; dadurch lässt sich ihre Richtung leichter verfolgen.

Meiner Einschätzung nach kann EMA in MT4 / MT5 auf zwei Arten verwendet werden:

1. Es zeigt die Trendrichtung an.

• Wenn der gleitende Mittelwert aufwärts gerichtet ist, werden nur Kaufsignale berücksichtigt.
• Bei einem sinkenden gleitenden Mittelwert werden ausschließlich Verkaufssignale berücksichtigt.

Der Indikator fungiert als Filter für Einstiegssignale. Er wird an den Zeitrahmen angehängt, der länger ist als der Haupt-Chart.

2. Der exponentielle gleitende Mittelwert wird genutzt, um das Ende der Korrektur zu erkennen

• Wenn sich der Kurs dem Indikator nähert, handelt es sich um eine Korrektur entgegen dem vorherrschenden Trend..

In diesem Fall sollten Sie einen längeren Zeitraum festlegen. So können Sie die Signale ignorieren, wenn ein Ende der Korrektur unwahrscheinlich ist.

Vorteile und Grenzen der Indikatoren des gleitenden Mittelwerts

Ich kann die Vor- und Nachteile aller gleitenden Mittelwerte nicht vollständig beschreiben. Es handelt sich nur um ein Tool mit bestimmten Funktionen für spezifische Zwecke.

Lassen Sie uns die Vor- und Nachteile von MA-Indikatoren betrachten:

MA-Vorteile

Auf den ersten Blick erscheinen all diese Kursschwankungen verwirrend. Es gibt zu viele Informationen, die für das Gehirn schwer zu verarbeiten sind. Der MA-Indikator wird Sie dabei unterstützen, einige Kursausschläge zu ignorieren, die den geringsten Einfluss auf die Gesamtsituation haben.

Abhängig von den Anforderungen können Sie die für Sie verständlichste und logischste MA-Methode wählen. Sie wird Ihnen helfen, das Handelssystem auch während einer Verlustserie beizubehalten.

Gleitende Mittelwerte senden verschiedene Arten von einfachen und unkomplizierten Signalen sowohl für die Trendumkehr als auch für die Trendfortsetzung.

Der MA-Indikator kann sowohl für Trend- als auch für Gegentrend-Strategien verwendet werden. Er bietet viele Möglichkeiten für Kreativität. Außerdem können Sie MA-Handelsstrategien leicht an Ihren Handelsstil anpassen.

MA-Nachteile

Jede Formel zur Berechnung des gleitenden Mittelwerts bezieht die Kursdaten der Vergangenheit mit ein. Das endgültige Ergebnis wird bis zu einem gewissen Grad die vergangene Dynamik widerspiegeln. MA ist nur ein Werkzeug mit einem bestimmten Zweck, kein wundersamer Forex-Vorhersageindikator.

MAs verschiedener Typen und Parameter widersprechen sich in manchen Fällen und zeigen eine Abweichung. Sie müssen nachvollziehen können, warum Sie bestimmte Einstellungen des gleitenden Mittelwerts verwenden.

Trader, die Anfänger sind, sehen die Signale einer möglichen Trendumkehr oft als eindeutig und 100 % wahrscheinlich an. Aufgrund seiner bildlichen Darstellung erscheint der Indikator den Tradern als eine Barriere für den Kurs, nach deren Überwindung ihn nichts daran hindern wird, einen neuen Trend in die entgegengesetzte Richtung zu bilden.

Wenn sich der Markt nicht im Trend befindet, wird der Kurs häufig die MA auf beiden Seiten kreuzen. Deshalb wird jede Strategie, die auf den MAs basiert, während des flachen Handels viele Fehlsignale erzeugen.

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Hilfreiche Links:

• Ich empfehle, hier bei einem zuverlässigen Broker zu handeln. Das System ermöglicht es Ihnen, selbst zu handeln oder erfolgreiche Trader aus aller Welt zu kopieren.
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