Der Indikator der Standardabweichung

2024.03.07 2024.03.07 Der Indikator der Standardabweichung

Oleg Tkachenkohttps://de.liteforex.eu/blog/authors/oleg-tkachenko/

Wie lassen sich die gegenwärtige Volatilität und die Trendstärke bestimmen? In welchem Abstand vom Kursmittelwert und Markteinstiegspunkt sollten wir einen Stop-Loss setzen? Befindet sich der Markt im Moment in einer Flaute? Der Indikator der Standardabweichung kann all diese Fragen beantworten. Erfahren Sie im Folgenden, wie er funktioniert und wie er in Trendstrategien in Verbindung mit anderen Indikatoren eingesetzt wird.

Was ist der Indikator der Standardabweichung?

Der Begriff der Standardabweichung stammt aus der deskriptiven Statistik, einem Teilgebiet der mathematischen Analyse. Bei der Standardabweichung handelt es sich um einen Indikator für die mittlere Abweichung von Daten im Vergleich zu ihrem Mittelwert über einen bestimmten Zeitraum. In der statistischen Literatur wird sie mit dem griechischen Buchstaben (σ) oder Sigma dargestellt.

Bevor wir den Indikator der Standardabweichung untersuchen, möchten wir daran erinnern, warum man als Trader die Volatilität berücksichtigen sollte und was SMA bedeutet.

Volatilität

Volatilität bezeichnet die Schwankungsbreite von Kursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Im Handel wird sie folgendermaßen verwendet:

• Zur Erkennung von Trends. Ohne Volatilität gibt es keinen Handel. Weicht der Kurs nicht von seinem Mittelwert ab, ist es unmöglich, einen Handel zu eröffnen. Das Wachstum der Volatilität bedeutet, dass eine große Kursbewegung entstanden ist.
• Zur Erkennung eines Trendendes und einer eventuellen Trendumkehr. Erreicht die Volatilität ihren Höchststand, steht der Trend kurz vor dem Ende. Die Extrema werden visuell mit ähnlichen Extremen in den vorangegangenen Perioden verglichen.
• Zur Platzierung von Stop-Orders. Wenn sich die Marktvolatilität in beide Richtungen bewegt, wie groß ist dann der Abstand zu einem offenen Handel, damit die Kurslinie ihn nicht berührt? - Entsprechend der mittleren Volatilität der größeren Zeitrahmen. Take-Profit-Orders können genauso platziert werden.

Es gibt unterschiedliche Methoden zur Messung der Volatilität. Die 1-Tages-Volatilität in einem täglichen Zeitrahmen ist beispielsweise der Abstand zwischen Höchst- und Tiefstkursen, ausgedrückt in Punkten. Sie finden diese Werte z. B. im Rechner auf der Website von Investing.

Die Volatilität kann auch relativ zum gleitenden Durchschnitt gemessen werden: Die Volatilität ist umso höher, je höher der Kurs ist.

Eine weitere Methode besteht darin, die aktuelle Kursveränderung in % mit dem Schlusskurs der Vorperiode zu vergleichen. Beträgt die Schwankungsbreite nicht mehr als 3%, ist die Volatilität gering. Liegt die Kursänderung bei 10 %, ist die Volatilität hoch. Diese Werte sind relativ und hängen vom jeweiligen Währungspaar ab.

Einfacher gleitender Durchschnitt

Der SMA ist ein Indikator der technischen Analyse, der als Durchschnitt ausgewählter Kurse berechnet wird. Der Nachteil besteht darin, dass er die Preisvolatilität innerhalb einer Preisspanne nicht berücksichtigt. Als Beispiel nehmen wir zwei numerische Sequenzen:

• 8, 7, 12, 2, 6.
• -30, 66, 7, 12, -20.

Können wir behaupten, dass sie identisch sind, da die SMAs in beiden Fällen gleich 7 sind? Nein, das ist nicht möglich. Die Preisspannen variieren, auch wenn ihre Durchschnittswerte gleich sind. Diese Preisschwankungen werden als "Volatilität" bezeichnet.

Was ist die Standardabweichung?

Beim Handel ist das arithmetische Mittel ein einfacher gleitender Durchschnitt. Der Kurs kann von ihm abweichen. Je stärker der Kurs von seinem Mittelwert abweicht, desto höher ist die Volatilität. Die Volatilität wird durch den Indikator der Standardabweichung (StdDev) gemessen.

Die Standardabweichung ist ein Trendindikator: Sie dient zur Identifizierung der Momente der Trendverstärkung. Eine höhere Volatilität bedeutet, dass der Trend stärker ist. Da sie die Kursabweichungen vom Durchschnittswert in beide Richtungen misst, wird dieses Instrument auch bei Kanalindikatoren verwendet. Bei einem relativ kleinen Wert des Indikators ist der Markt überreizt, und es ist mit einem Kursanstieg zu rechnen. Umgekehrt wird die Aktivität der Trader bald nachlassen, wenn der Wert des Indikators zu hoch oder sogar extrem ist.

Besonderheiten des Indikators der Standardabweichung:

• Der Forex-Indikator Standardabweichung ist effizient, wenn er auf Tools mit hoher und mittlerer Volatilität angewendet wird.
• Er wird in Trendstrategien eingesetzt, um festzustellen, wann der Kurs eine flache Spanne verlässt und in einen Trend übergeht. Wegen der Verzögerungen ist er nicht für Scalping geeignet.
• Sie sollten es lieber für Währungspaare als für Aktien oder Rohstoffe verwenden. Der Währungsmarkt zeichnet sich durch häufige Trendwechsel und tiefe Korrekturen aus, bei denen wir nach Einstiegspunkten suchen können. Der Aktienmarkt ist stabiler.
• Der optimale Zeitrahmen beginnt bei M30. Bei kürzeren Zeitrahmen, wie M1-M5, kann es zu unkontrollierten Kursbewegungen kommen, die die Aufbaulogik des Indikators beeinträchtigen.
• Der Forex-Indikator für die Standardabweichung bewegt sich oft horizontal in den unteren Punkten und zeigt selten ein horizontales Plateau an den Extremwerten an. Nach Beginn des Wachstums sind die Bewegungen meist wellenförmig.

Eine erfolgreiche Strategie besteht darin, auf steigende Volatilität auf einem längeren Zeitrahmen zu achten und diese Bewegung 1-2 Zeitrahmen tiefer zu nutzen.

Vorteile des Indikators der Standardabweichung:

• Einfaches Ablesen. Je größer der Wert des Indikators, desto höher die Kursvolatilität.

Nachteile des Indikators der Standardabweichung:

• Verzögerungen. Die blaue Kurslinie könnte die flache Zone bereits verlassen haben, während der Indikator eine geringe Volatilität anzeigt.
• Keine Anzeige einer Trendrichtung. Wenn die Standardabweichungslinie zu wachsen beginnt, weicht der Kurs immer mehr von seinem Mittelwert ab, wobei die Abweichung sowohl nach oben als auch nach unten gerichtet sein kann.

Trades werden in der Regel nicht nur aufgrund des Volatilitätsniveaus eröffnet. Deswegen wird die Standardabweichung nur selten in unabhängigen Handelssystemen verwendet. Sie kann jedoch mit Trendindikatoren als Instrument zur Signalbestätigung kombiniert werden. Einige interessante Strategien, die auf einer Kombination von Standardabweichung mit einem anderen Volatilitätsindikator, ATR, und Fibonacci-Levels beruhen, werde ich im Folgenden analysieren.

Berechnung der Standardabweichung

Die Standardabweichung ist eine mittlere quadratische Abweichung. Es ist ein mathematischer Begriff, der den Grad der Streuung von Zufallsvariablen misst. Seine Berechnungsformel lautet

, mit

• N als Anzahl der Kurswerte in einem in den Einstellungen des Indikators festgelegten Bereich.
• - i-te Element des Bereichs. Standardmäßig handelt es sich um den Schlusskurs jeder Kerze über den gewählten Zeitraum.
• X ist das arithmetische Mittel aller Kurswerte in der Gruppe. In der technischen Analyse ist es ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA).

Hier finden Sie die schrittweise Berechnung des Indikatorwerts:

1. Berechnen Sie den arithmetischen Mittelwert über den gewählten Zeitraum. Wenn der Zeitraum z. B. auf 20 eingestellt ist, wird das arithmetische Mittel des Kurses für die letzten 20 Kerzenständer berechnet. Als Standard werden die Schlusskurse verwendet.
2. Subtrahieren Sie das Ergebnis vom Wert des jeweiligen Kurses.
3. Quadrieren Sie die Werte und addieren Sie sie.
4. Der Endwert wird durch die Anzahl der Werte in der Reihe geteilt, d. h. durch die Anzahl, die in den Standardeinstellungen als Zeitraum angegeben ist.
5. Bilden Sie die Quadratwurzel aus dem Ergebnis. Dies ist die Standardabweichung.

Ein Beispiel für die Berechnung der Standardabweichung in Excel:

Berechnungsschritte:

1. Geben Sie die Kurswerte in Spalte B ein. Sie können diese Werte aus MT4 übernehmen oder Ihren Broker fragen. Die Anzahl der Zeilen entspricht der Periode des Indikators. Standardmäßig hat die Tabelle 20 Zeilen.

2. Geben Sie folgende Formel ein:

=MITTELWERT(B2:B21)

in Zelle С21. Dies ist das arithmetische Mittel, in der technischen Analyse "einfacher gleitender Durchschnitt" genannt.

3. Berechnen Sie die Differenz zwischen dem jeweiligen Wert des Preises und dem arithmetischen Mittel. Geben Sie folgende Formel ein:

=B2-$C$21

in Zelle D1. Wenden Sie die Formel auf alle Zellen an.

4. Berechnen Sie das Quadrat der Werte. Geben Sie die Formel =D2^2 in Zelle E2 ein. Wenden Sie die Formel auf alle Zellen an.

=D2^2

5. Addieren Sie alle vorherigen Spaltenwerte in Zelle F21 und teilen Sie das Ergebnis in Zelle G21 durch 20.

6. Berechnen Sie die Standardabweichung in Zelle Н21 mit der folgenden Formel

=G21^(1/2)

Die Vorlage für die Tabelle finden Sie hier. Sie können im Internet auch Rechner für die Standardabweichung finden, aber das Kopieren von Kursen in diese Rechner ist nicht sehr praktisch. Das Hochladen in Excel ist dagegen problemlos möglich.

Anwendung der Standardabweichung beim Handel

Der Forex-Indikator der Standardabweichung wird im Trendhandel verwendet. Ist der Indikator auf seinem Höchststand oder steigt er die meiste Zeit an, ist es für die Eröffnung eines Trades zu spät. Warten Sie auf einen flachen Kursverlauf oder eine Trendumkehr. Ein Signal für die Eröffnung eines Trades liegt vor, wenn die Linie des Indikators von den Tiefstständen aus ansteigt.

1. Strategie des Handel  mit flachen Kursausbrüchen

Das ist eine konservative Strategie. Der Preis weicht nicht zu sehr von seinem Mittelwert in einem flachen Bereich ab, und der Indikator befindet sich am unteren Rand. Ein Handelssignal wird ausgelöst, wenn der StdDev zu steigen beginnt und den flachen Bereich verlässt. Bricht die Kerze aus dem flachen Bereich aus, eröffnen Sie einen Handel mit der nächsten Kerze, die dem Trend folgt. Beenden Sie den Handel, sobald der Indikator eine Umkehrung einleitet.

Beispiel

Die vorletzte Welle von StdDev war abwärts gerichtet und wechselte dann zu einem Seitwärtstrend. Der Höchstwert des Indikators im horizontalen Bereich lag bei 0,0009. In Punkt 1 durchbrach die Kurslinie das Widerstandsniveau, wobei die grüne Kerze fast auf dem Niveau des vorherigen lokalen Höchststands schloss. StdDev stieg simultan an und erreichte den Wert von 0,0011. Ein Trade wurde eröffnet.

In Punkt 2, bei der roten Kerze, die eine Umkehrung vorhersagen könnte, begann StdDev ebenfalls eine Umkehr. Der Handel wurde geschlossen. Bei fünfstelligen Kursen könnte der Gewinn mindestens 300 Punkte betragen.

2. Strategie zur frühzeitigen Erkennung einer Trendwende

Diese aggressive Strategie sieht eine frühzeitige Eröffnung von Handelsgeschäften auf der Grundlage von Standardabweichungswellen vor. Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie es ermöglicht, das Problem der Verzögerungen zu lösen. Es werden häufiger Signale erzeugt, da wir nicht auf einen flachen Bereich warten müssen, allerdings handelt es sich im Vergleich zur vorherigen Strategie oft um Fehlsignale.

Bedingungen für die Eröffnung von Trades:

• Zeichnen Sie ein Unterstützungsniveau für StdDev durch seine Tiefststände. Wählen Sie einen Zeitraum von 2-3 Wochen für den H1-Zeitrahmen.
• Eröffnen Sie einen Trade, sobald der Indikator das Unterstützungsniveau überschritten hat und weiter steigt.
• Die Richtung des Handels wird wie folgt bestimmt: Wenn die Hälfte der vorherigen Welle abwärts tendierte, eröffnen Sie eine Long-Position. Wenn die vorherige Wellenhälfte aufwärts tendierte, eröffnen Sie eine Short-Position.

Falls der Hälfte der vorangegangenen Welle ein flacher Bereich vorausging, ist die vorherige Strategie anzuwenden. Hat die Welle zwei und mehr Spitzen, teilen Sie sie durch die Hälfte. Kann die Welle nicht eindeutig identifiziert werden, ist sie asymmetrisch oder können Anfang und Ende nicht eindeutig identifiziert werden, sollten Sie das Signal ignorieren.

Beispiel

Der Indikator berührt das Niveau in 4 Punkten. Die Wellenhälfte, die sich vor Punkt 1 befindet, steigt an, so dass wir eine Short-Position an diesem Punkt eröffnen. Gleiches gilt für Punkt 2. Bei Punkt 3 handelt es sich um eine Doppelspitze, so dass wir ihre Hälfte von unten her berechnen. Der Trend ist steigend, also eröffnen wir für diesen Punkt eine Short-Position. Bei Punkt 4 verläuft der Chart flach. Wir eröffnen erst dann einen Trade, wenn die Kerzen auf eine bestimmte Trendrichtung hindeuten.

Es ist besser, das Signal zu ignorieren oder nach seiner Bestätigung zu suchen, da solche Signale in derartigen Situationen nicht eindeutig sind. Im ersten Fall können wir die Welle nicht klar identifizieren, und im zweiten Fall ist die Welle asymmetrisch.

Hohe Standardabweichung

Es gibt eine Zahlenfolge der Schlusskurse der letzten fünf Candlesticks: 4, 5, 3, 4, 6. Die Streuung ist relativ gering. Das arithmetische Mittel beträgt 4,4. Der Mindest- und der Höchstkurs liegen bei 3 und 6, was 31,8 % bzw. 36,4 % entspricht. Nehmen wir an, dass diese Abweichungen eine normale Situation darstellen, die einer flachen Spanne für dieses Finanzinstrument während dieses Zeitraums entspricht.

Allmählich beginnt der Kurs zu steigen. Drei Candlesticks später gibt es eine weitere Folge: 4, 6, 10, 14, 13. Der Durchschnittskurs liegt jetzt bei 9,4. Der Minimal- und der Maximalwert liegen jetzt bei 4 bzw. 14, was 57,45 % bzw. 48,93 % entspricht. Im ersten Fall wich der Kurs durchschnittlich um ein Drittel von seinem arithmetischen Mittelwert ab, nun ist der Kurs im Durchschnitt um 50 % abgewichen.

Die Volatilität nimmt zu. Betrachten wir nun die Abweichungswerte. Im ersten Fall sind sie

Im zweiten Fall sind sie

Die Standardabweichung hat sich im Verlauf des Kursanstiegs und der Volatilität um mehr als das Dreifache erhöht. Eine hohe Standardabweichung bedeutet, dass der Kurs in beide Richtungen schwankt. Eine mit jedem Candlestick wachsende Standardabweichung bedeutet, dass der Markt in eine Richtung tendiert und der Kurs mehr und mehr von seinem Durchschnittswert in beide Richtungen abweicht. Sobald die Standardabweichung ihren Höchststand erreicht hat, sind folgende Szenarien möglich:

• Der Kurs bewegt sich in einen flachen Bereich. Drei Kerzen später wird die Kursspanne wie folgt aussehen: 14, 13, 15, 14, 12. Das arithmetische Mittel steigt und der SMA bewegt sich im Chart höher als in der ersten Situation. Die Standardabweichung wird jedoch wieder auf den Wert von 0,5099 zurückgehen. Im Chart des Indikators wird eine Welle mit flachen Werten von 0,5099 und einem Höchstwert von 1,9391 angezeigt.

• Der Kurs wird umkehren. Die Kursspanne wird drei Kerzenstöcke später wie folgt aussehen: 14, 13, 8, 5, 7. Der Wert des SMA beträgt 9,4 und der Wert des Indikators für die Standardabweichung 1,7493, was trotz der Änderung der Trendrichtung praktisch dasselbe Niveau ist.

Es sieht folgendermaßen aus:

Die Frage lautet, was als "hohe Standardabweichung" anzusehen ist. Um herauszufinden, wie lange ein Markttrend anhalten wird, müssen wir den aktuellen Wert der Standardabweichung mit anderen sichtbaren Extremwerten vergleichen.

Die gepunktete Linie in der obigen Abbildung liegt auf dem durchschnittlichen Niveau der Standardabweichung. Zumeist lag der Indikator unter diesem Wert oder hat ihn kurzzeitig überschritten. Die Werte, die weit über diesem Niveau liegen, können daher als hoch angesehen werden.

• Der lokale Extremwert liegt bei Punkt 1. Der flache Bereich entsteht, wenn die Linie des Indikators umkehrt. Die flachen Bereiche sind auf dem Screenshot als rote Rechtecke dargestellt.
• Der StdDev steigt in Punkt 2 weiter an, der sich auf demselben Niveau wie Punkt 1 befindet. Dies bedeutet, dass der Trend ungebrochen ist, aber bald enden könnte. Die Linie des Indikators kehrt bei Punkt 3 um, und ein flacher Bereich beginnt.
• In Punkt 4, mit dem Spitzenwert von StdDev, kommt es zu einer Trendumkehr. Da die entgegengesetzte Aufwärtsbewegung nicht so stark ist wie die vorherige Abwärtsbewegung, sinkt der Indikator.
• Ein flacher Bereich entsteht in den Punkten 5 und 6, wenn der Indikator umkehrt.

Fazit. Eine hohe Standardabweichung könnte darauf hindeuten, dass sich ein Aufwärts- oder Abwärtstrend fortsetzt, es jedoch bereits zu spät für einen Markteinstieg ist. Der Spitzenwert der Standardabweichung und die anschließende Umkehrung bedeuten, dass sich der Trend umkehren oder in einen flachen Bereich übergehen wird.

Geringe Standardabweichung

Eine geringe Standardabweichung besagt, dass der Kurs seinen über einen bestimmten Zeitraum ermittelten Durchschnittswert beibehält. Das kann Folgendes bedeuten:

1. Der Markt hat einen flachen Verlauf. Der Markt ist flach. Die Auftragsvolumina von Bullen und Bären stimmen fast überein, oder die Handelsvolumina sind nicht groß genug. Der Kurs bleibt auf seinem Durchschnittswert.

Beispiel:

Der 20 EMA, welcher der Periode von StdDev von 20 entspricht, wird in den Chart eingefügt. Die Standardabweichungslinie bewegt sich am unteren Rand, in der Nähe des Niveaus von 0,0009. Eine niedrige Standardabweichung entspricht einem flachen Bereich, in dem sich die Kurse in einer engen Spanne bewegen. Wenn der Kurs die untere Grenze der Spanne durchbricht, nimmt die Standardabweichung zu und der Kurs weicht schnell vom SMA ab.

2. Die aktuelle Kursbewegung ist gleichmäßig. Der Kurs ändert sich schrittweise mit einer geringen Abweichung von seinem vorherigen Wert.

Beispiel:

Der Wert von StdDev kann im Vergleich zu den Spitzenwerten und Wellen im schattierten Bereich als gering bezeichnet werden. Dieses Segment weist jedoch einen gleichmäßigen Abwärtstrend auf.

Fazit. Eine geringe Standardabweichung kann auf einen flachen Bereich oder einen gleichmäßigen Auf- oder Abwärtstrend hinweisen.

Achtung: Die in den Einstellungen des Forex-Indikators der Standardabweichung festgelegte Zeitspanne ist hierbei entscheidend. Beispielsweise wird die Standardabweichung in der numerischen Folge 5, 6, 30 für den Zeitraum 3 relativ gering sein (4,4759). Im Gegensatz dazu ist die Standardabweichung in der Zahlenfolge 4, 3, 6, 5, 7, 5, 6, 5, 6, 30 für die Periode 10 relativ hoch (5,3108). je länger eine stabile Kursspanne und je stärker eine Kursänderung bei der letzten Kerze, desto höher die Standardabweichung.

So wird der Indikator der Standardabweichung eingestellt

Viele gängige Handelsplattformen enthalten diesen Indikator. Auf der Plattform von LiteForex können Sie ihn wie folgt installieren:

1. Öffnen Sie die Plattform. Klicken Sie in der oberen Menüleiste der LiteForex-Website auf "Für Anfänger" - "Demokonto eröffnen". Eine Registrierung ist nicht erforderlich: Sie gelangen direkt zur integrierten Handelsplattform.

2. Wählen Sie Ihr Handelsinstrument, klicken Sie auf "Handeln" im linken Feld und öffnen Sie den Chart des gewählten Währungspaares.

3. In der Indikatorliste wählen Sie Standardabweichung aus.

Sie wird unter dem Kurs-Chart angezeigt. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen.

Standardeinstellungen:

1. Länge oder Zeitraum - die Anzahl der Candlesticks, die für die Berechnung berücksichtigt werden. In der Standardeinstellung werden die letzten zwanzig Candlesticks für die Berechnung herangezogen.

• Je größer der Zeitraum, desto schneller und stärker reagiert der Indikator auf Preisänderungen.
• Je kürzer der Zeitraum ist, desto schwächer sind die Bewegungen des Indikators.

Dies ist einer der wesentlichen Unterschiede des StdDev zu anderen Indikatoren. Der SMA beispielsweise verlangsamt sich, wenn ein Zeitraum zunimmt: Je länger der Satz, desto weniger Bedeutung hat der letzte Kurs. Bei StdDev ist es genau umgekehrt.

2. Quelle: Der zur Berechnung herangezogene Kurs.

• Schluss - Schlusskurs der Kerze.
• Eröffnung - Eröffnungskurs der Kerze.
• Hoch - der Höchstwert eines Kurses in einer Reihe, der oberste Wert eines Schattens.
• Tief - der niedrigste Wert eines Kurses in einer Reihe, der untere Extremwert eines Schattens.
• Median: Kurs = (Hoch + Tief)/2.
• Median HLC: Kurs = (Hoch + Tief + Schluss)/3.
• Median HLOC: Kurs = (Hoch + Tief + Eröffnung + Schluss)/4.

3. Genauigkeit/Präzision - Anzahl der Nachkommastellen des rechts auf der Skala angezeigten Wertes des Indikators.

Auf der Registerkarte "Stil" kann die Farbe oder die Breite der Indikatorlinie ausgewählt oder in eine gepunktete Linie geändert werden.

Der Indikator befindet sich unter der Chartlinie in Form einer Linie, die sich in einem unbegrenzten Bereich relativ zu Null nach oben und unten bewegt. Je höher der Wert des Indikators ist, desto höher ist die Marktvolatilität.

Der Kurstyp kann standardmäßig auf "Schließen" eingestellt werden. Unten sehen Sie ein StdDev-Chart mit unterschiedlichen Kurstypen. Es gibt fast keinen Unterschied in der Linienführung, mit der Ausnahme, dass der Indikator, der auf Close-Kursen basiert, den anderen um 1-2 Candlesticks voraus ist.

Standardabweichung für MT4

Die Einstellungen von StdDev in MT4 unterscheiden sich geringfügig von denen im Profil von LiteForex. Der Indikator ist jedoch als Basisindikator in MT4 enthalten. Sie finden ihn hier: "Einfügen"/"Indikatoren"/"Trend".

Einstellungen:

Der Hauptunterschied besteht darin, dass Sie einen anderen MA-Typ wählen können. Die Basisversion nutzt den SMA (einfacher gleitender Mittelwert), aber Sie können den SMMA (geglätteter gleitender Durchschnitt) oder den LWMA (linear gewichteter gleitender Durchschnitt) wählen.

Die Wahl des MA ist von großer Bedeutung, da die Glätte der Linie und die Größe der Amplitude variieren werden. Es gibt keine beste Option. Empfehlung: Wählen Sie Ihre Parameter auf der Grundlage der Marktsituation und des von Ihnen gehandelten Finanzinstruments.

Änderungen und andere Indikatoren, die auf dem Volumen-Standardabweichungsindikator basieren:

• Juicenew, der auf StdDev basierende Indikator. Er ist praktisch und visuell. Anstelle einer Linie, die unterschiedlich interpretiert werden kann, gibt es ein Histogramm mit 2 Spalten in verschiedenen Farben. Die Interpretation der Signale ist eindeutig, ohne fragwürdige Aspekte: Wenn es ein Signal gibt, dann gibt es ein Signal. Sie können den MT4-Indikator  hier herunterladen.
• Bollinger Bands, ein in vielen Handelsplattformen enthaltener Standard-Kanalindikator. Er besteht aus drei Linien: Die mittlere Linie ist ein normaler gleitender Durchschnitt. Die Linien, die die Grenzen der Kanäle kennzeichnen, sind gleitende Durchschnitte, die um eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen (StdDev) verschoben sind.

Handelsstrategien in Verbindung mit dem Indikator der Standardabweichung

Hier sind zwei Strategien, die den Einsatz von StdDev veranschaulichen. Bei der ersten wird StdDev mit ATR, einem anderen Indikator für die Volatilität, kombiniert. Die zweite beinhaltet den Handel mit Fibonacci-Niveau und die Verwendung von StdDev als Hilfsindikator.

Standardabweichung und ATR

ATR wird verwendet, um die Marktvolatilität zu messen. Mehr dazu erfahren Sie in dem Artikel "ATR-Indikator: Volatilität unter der Kontrolle des Traders"[1].

Ausgangsdaten:

• Währungspaar: GBPUSD.
• Zeitrahmen: H1.
• Einstellungen: StdDev (20), ATR (20). Die Zeiträume der beiden Indikatoren müssen gleich sein.

Die Strategie besteht darin, einen Trade zu eröffnen, wenn der Trend stärker wird. Das wird durch die Messwerte beider Indikatoren bestätigt.

Bedingungen für die Eröffnung eines Trades:

• Die ATR durchbricht ihr Unterstützungsniveau von unten oder zieht sich von diesem in eine aufsteigende Richtung zurück und wächst weiter.
• StdDev überschreitet sein Unterstützungsniveau von unten oder zieht sich von diesem in aufsteigender Richtung zurück und wächst weiter.

Beim Auftreten der Kerze, die auf das Zusammentreffen der beiden Bedingungen folgt, eröffnen Sie einen Trade in Richtung des Trends. Setzen Sie einen Stop-Loss über dem lokalen Extremwert.

Optionen für den Marktausstieg:

• Bei einem aufkommenden Umkehrmuster, z. B. Pin-Bar.
• Wenn einer der Indikatoren eine Umkehr beginnt.

Starten Sie keinen Trade, wenn

• einer der Indikatoren sich soeben vom Unterstützungsniveau entfernt hat und der andere bereits 50 % des Widerstandsniveaus erreicht hat.
• eine hochgradig wichtige Wirtschaftsmeldung erwartet wird.

Beispiel:

Der erste Schritt ist das Einzeichnen von Unterstützungsniveaus für beide Indikatoren. Hierzu müssen wir den Chart so weit wie möglich verkleinern und eine horizontale Linie durch die Niveaus ziehen, bei denen die Indikatoren am häufigsten umgekehrt sind. Anschließend setzen wir die Skalierung zurück und verlängern die Linien der Niveaus, wenn sich der Kurs weiter bewegt.

Beide Bedingungen werden in Punkt 1 beobachtet. StdDev ist der erste, der sein Unterstützungsniveau durchbricht und ansteigt. Erwarten Sie die Bestätigung durch die ATR. Sobald Sie diese erhalten, eröffnen Sie eine Short-Position. Fallende Kerzen bestätigen die Richtung. Ein Stop-Loss wird hinter dem nächsten lokalen Höchststand platziert, 2-3 Punkte vom Ende des Schattens entfernt. Schließen Sie den Trade, wenn sich die ATR umkehrt. Der von der grünen Kerze gebildete Pin-Bar bestätigt die Richtigkeit der Entscheidung.

Beide Bedingungen sind auch in Punkt 2 erfüllt. Die Frage ist jedoch, wann der Trade geschlossen werden soll. Nach dem ATR könnte der Trade vorzeitig geschlossen werden. Leider gibt es keine allgemeine Empfehlung für den Ausstieg aus dem Markt, lassen Sie sich also von der Situation leiten. Das Gleiche gilt für Punkt 4.

Punkt 3. Eine Long-Position hätte eröffnet werden können, wenn die Signale der Indikatoren übereingestimmt hätten. Beide Indikatoren haben sich jedoch sofort umgekehrt. Es handelt sich um ein Fehlsignal. Warten Sie also nicht, bis der Stop-Loss funktioniert, und schließen Sie den Trade.

Standardabweichung und Fibonacci-Korrekturstufen. Praxisbeispiel.

Die Strategie nennt sich "Fibonacci-Levels und StdDev Scalping". Das Scalping von Korrekturniveaus bedeutet, den Haupttrend zu erfassen, auf ein lokales Retracement zu Fibonacci-Levels zu warten und einen Handel in Trendrichtung mit einem Take-Profit auf dem nächsten Niveau zu eröffnen. Im Artikel So funktioniert das Fibonacci-Retracement finden Sie weitere Informationen zu Fibonacci-Niveaus und den daraus abgeleiteten Tools.

Die Bestimmung des Einstiegspunktes in den Markt kann aus mehreren Gründen Schwierigkeiten bereiten:

• Das Signal ist ein Rückschlag des Kurses in der Haupttrendrichtung vom Niveau von 0,382. Allerdings wird der Kurs dieses Niveau wahrscheinlich nicht erreichen, da er innerhalb der grün schattierten Zone der Handelsspanne umgekehrt ist. Sollen wir einen Trade eröffnen? Oder handelt es sich um eine Korrektur innerhalb einer Korrektur?
• Wird sich der Kurs nach dem Rückgang von 0,382 weiter in Richtung des Trends bewegen, sobald das Niveau von 0,236 erreicht ist? Oder wird dieses Niveau ein Bereich der Konsolidierung sein?

Der Indikator der Standardabweichung wird diese Fragen beantworten.

Schritt 1: Vorläufige Analyse

Verkleinern Sie den M15-Zeitrahmen-Chart des Währungspaares GBPUSD und markieren Sie ein 20-Perioden-Unterstützungsniveau für StdDev. Das Niveau wird durch visuelle Minima eingezeichnet. Platzieren Sie das Fibonacci-Gitter auf dem Aufwärtstrend. Platzieren Sie vorsichtshalber auch den SMA (25) im Chart.

 Schritt 2:  Analyse der aktuellen Situation, Suche nach möglichen Ansatzpunkten

Nach Erreichen des Höchststandes flacht der Kurs ab: Die Kurslinie bewegt sich abwärts zum ersten Korrekturniveau und berührt es zweimal. Die Korrektur ist jedoch schwach: der StdDev bewegt sich horizontal entlang seiner Unterstützungslinie nahe Null.

Hier sind zwei Szenarien denkbar:

• Der Kurs wird das Korrekturniveau von 0,236 durchbrechen und sich nach unten bewegen. Das Ende der Korrektur bei 0,382 wird ein Signal sein, um einen Trade zu eröffnen.
• Der Kurs wird sich vom Niveau 0,236 zurückziehen und sich nach oben bewegen, um ein neues Maximum zu erreichen.

Der Forex-Indikator der Standardabweichung gibt einen Hinweis auf den Startpunkt des Trends.

Schritt 3: Eröffnung eines Trades

Die Situation entwickelt sich wie folgt: Die Korrektur durchbricht die wichtige Marke von 0,236 und geht nach unten. StdDev beginnt dann zu steigen. Es wäre jedoch falsch, auf der Grundlage dieses Signals eine Short-Position zu eröffnen, denn:

• StdDev zeigt keine Trendrichtung an. Die Zunahme der Aktivität der Trader bedeutet nur, dass der Kurs den flachen Bereich verlassen hat. Er kann jedoch jederzeit zu einer Umkehr kommen.
• Die Fibonacci-Korrekturniveaus sind der entscheidende Indikator, dessen Signale die wichtigsten sind.

Die Korrektur endet vor dem Niveau 0,382. Der Kurs kehrt nach oben um. StdDev wächst. Ein Trade wird eröffnet.

Bei einem konservativen Szenario wird ein Trade geschlossen, wenn der Kurs das nächstgelegene Fibonacci-Niveau erreicht hat. In unserem Fall ist es das Niveau 0,236. Der Gewinn liegt bei über 7 Dollar in nur 30 Minuten.

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Hilfreiche Links:

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Kurs-Chart für GBPUSD in Echtzeit