Analyse der Wechselbeziehung zwischen dem Kurs-Chart und den Volumina der übertragenen Kryptowährung am Beispiel von Bitcoin (BTC)
Liebe Leser,
jeder Investor verfolgt das Ziel, aus seinen Investitionen Gewinn zu erzielen. Doch worauf stützen wir unsere Kauf- oder Verkaufsentscheidungen? Bei der Auswahl einer Position auf dem Markt verwenden Neulinge hauptsächlich die technische Analyse. Sie bauen Widerstands-/Unterstützungsniveaus auf, stellen das Fibonacci-Raster auf und versuchen zu berechnen, welche Elliott-Welle derzeit im Kurs des betreffenden Finanzinstruments erscheint. Fortgeschrittene Trader analysieren außerdem fundamentale Indikatoren.
In dieser Serie von analytischen Artikeln werden wir den Einfluss von zwei Indikatoren betrachten, die als grundlegend bezeichnet werden können:
- Gesamtvolumen der übertragenen Kryptowährung innerhalb der Blockchain
- Einzelne, große Übertragungen zwischen Wallets innerhalb der Blockchain.
Wir werden Bitcoin als Beispiel betrachten, weil wir es als die beliebteste Kryptowährung betrachten.
Im ersten Artikel werden wir uns die Gesamtmenge der übertragenen Mittel ansehen.
Um die Beziehung zwischen der Änderung des Bitcoin-Wechselkurses und dem Anstieg des Transaktionsvolumens zu analysieren, verwenden wir den Tab "Gesendet in USD" des Dienstes bitinfocharts.com.
Der obige Chart zeigt die Entwicklung der Dynamik des Volumens der übertragenen Kryptowährung. Seit Ende 2013 ist ein stetiger Wachstumstrend der Transaktionen zu beobachten, der sich tendenziell alle zwei Jahre wiederholt. Um das Muster zu erkennen, werden wir jeden dieser Spitzenwerte der Reihe nach betrachten und mit der Kursentwicklung vergleichen.
Die erste sichtbare Hochphase des Volumens gesendeter Bitcoins sehen wir um den 26. November 2013 (die Hochphase ist im obigen Chart durch einen roten Pfeil gekennzeichnet). Wenn man sich die Geschichte des Spitzenwertes ansieht, beginnt das relative Transaktionsvolumen ab November 2013 stetig zu steigen, als der Kurs bereits zum dritten Mal die Höhe eines einzelnen Spitzenwertes überschritten hat. Dies ist ein Signal, das eine Unregelmäßigkeit im Blockchain-Netzwerk anzeigt.
Wenn wir diesen Chart mit dem Kurs-Chart von Bitcoin kombinieren, erkennen wir, dass die Anomalie bei der Menge der versandten Coins mit dem Beginn einer starken Aufwärtswelle zusammenfiel, die einen Anstieg von fast 300 % aufwies. Im Volumen-Chart der gesendeten Coins erkennen wir, dass das Wachstumshoch am 26. November 2013 erreicht wurde. Trotz des Wachstums des Währungskurses sehen wir dann keine aktualisierten Höchststände der gesendeten Coins, was in der klassischen technischen Analyse als Divergenz (multidirektionale Bewegung des Indikators und des Kurses) bezeichnet wird.
Am 3. Dezember 2013 kam es zu einem Einbruch des bedingten Wachstumstrends bei der Menge der versandten Coins (im obigen Chart ist der Einbruch mit einem blauen Pfeil gekennzeichnet).
Wie auf dem Bitcoin-Chart zu sehen ist, stieg der Kurs in diesem Moment wieder etwas an. Im Allgemeinen war dies der richtige Zeitpunkt, um die Position zu schließen, so dass in diesem Fall die Volumensignale sehr genaue Ein- und Ausstiegspunkte gaben.
Um sich über dieses Muster zu vergewissern, schauen wir uns an, wie sich der Kurs in den anderen Wachstumsspitzen der versandten Coins verhielt.
Die nächste ungewöhnliche Aktivität beim Volumen der gesendeten Bitcoins trat Ende 2015 bis Anfang 2016 auf. Auf dem obigen Chart stellt der grüne Pfeil den Durchbruch des Korridors des Volumenindikators dar, d.h. das potenzielle Signal für den Beginn des ungewöhnlichen Wachstums. Der rote Pfeil markiert den Höhepunkt, und der blaue Pfeil zeigt den Zeitpunkt des Überschreitens der hypothetischen Trendlinie.
Lassen Sie uns nun betrachten, wo sich diese Punkte auf dem Kurs-Chart des Bitcoins befinden.
Im obigen Chart sehen wir die erste Unregelmäßigkeit in Nahaufnahme. Am 28. Oktober 2015 kam es zu einem Anstieg der gesendeten Bitcoins (grüner Pfeil). Der Höhepunkt des Volumens - der rote Pfeil - fällt auf den 4. November 2015. Der Ausstieg unterhalb der Trendlinie ist am 15. November 2015 mit einem blauen Pfeil markiert.
Im obigen Chart ist zu erkennen, dass der grüne Pfeil, der auf den Beginn der Anomalie zeigt, zu Beginn des Aufwärtstrends steht, wobei die Spitze der Volumen mit dem Preishoch zusammenfällt. Das verschafft uns keine Vorteile bei der Prognose. Der blaue Pfeil, der das Enddatum des wachsenden Trends der gesendeten Coins anzeigt, liegt am unteren Ende der Abwärtskorrektur. Daher ist dieses Signal für Prognosen und das Trading ebenfalls nutzlos.
Die nächste Anomalie des Volumenwachstums beginnt am 25. November 2015. Der Höhepunkt des Volumens der gesendeten Coins wurde am 21. Dezember 2015 erreicht. Sodann sehen wir sofort den Ausfall unterhalb der Trendlinie - 26. Dezember 2015.
Diese Anomalie zeichnet sich nicht durch eine impulsartige Aktivität aus, sondern durch eine dichte und gleichmäßige Zunahme des Volumens über einen recht langen Zeitraum.
Im Kurs-Chart entspricht die Situation der des vorherigen Falles. Der grüne Pfeil, der den Beginn eines ungewöhnlichen Volumenwachstums kennzeichnet, fällt mit dem Beginn eines Aufwärtstrends zusammen. Gleichzeitig fällt der Höhepunkt der Volumen in den Bereich des Kurs-Charts, wo sich der Trend bereits in die Negativzone verlagert. Letzteres kann als erste Signalglocke für den Beginn eines Abwärtstrends betrachtet werden, da wir eine Diskrepanz zwischen den Richtungen des Indikators und des Preises beobachten.
Der blaue Pfeil, der den Zusammenbruch des wachsenden Volumentrends der versandten Coins markiert, fällt mit dem Impuls der Kursabwärtsbewegung zusammen und verschafft den Inhabern einer Long-Position keinen Vorteil.
Die nächste Volumenanomalie beginnt am 17. Januar 2016. Im Allgemeinen sehen wir am grünen Pfeil, dass dieses Signal vorauseilt und einige Tage vor dem Impuls auftritt. Der Höhepunkt der durch einen roten Pfeil im Kurs-Chart markierten Volumina fällt jedoch nach einer starken Abwärtskorrektur bereits wieder zurück, d.h. wir wären nicht in der Lage, auf dem hohen Kurs zu verkaufen. Man kann über eine Divergenz sprechen, die wiederum eine Trendumkehr ankündigt. Die durch einen blauen Pfeil markierte Stelle des Trendausbruchs fällt mit der Abwärtsdynamik zusammen und bietet keine Vorteile mehr für einen vorzeitigen Ausstieg. In anderen Worten ausgedrückt: Dieses Signal ist für den Trader im Moment nutzlos.
Betrachten wir jetzt den Zeitraum, in dem der Bitcoin aufgrund seines Allzeithochs am meisten im Fokus stand.
Zwischen Oktober 2017 und Januar 2018 sehen wir ein riesiges Aufkommen an Überweisungen. Der Beginn der Anomalie liegt um den 17. Oktober herum - dieses Signal wird durch einen grünen Pfeil markiert. Zu diesem Zeitpunkt kam es zu einem Anstieg des Volumens der gesendeten Bitcoins. In der Grafik sind keine wesentlichen Veränderungen zu erkennen. Das Signal ist traditionell um einige Tage vorausgegangen.
Ein weiterer wichtiger Punkt war der Spitzenwert des Volumens, der am 18. Dezember 2017 zu verzeichnen war. Auch hier ist eine Abweichung vom Kurs-Chart zu erkennen. Das historische Hoch wurde nicht überschritten.
Wir sollten auf den Ausstiegspunkt aus dem Aufwärtstrend der Volumina achten, der um den 13. Januar herum liegt. Es ist zu erkennen, dass der Kurs zu diesem Zeitpunkt nicht allzu stark gefallen ist und die Inhaber von Long-Positionen die Möglichkeit hatten, Gewinne in Höhe von 14.000 USD mitzunehmen.
Der bisher letzte Anstieg des Übertragungsvolumens in der Bitcoin-Blockchain fiel auf die stärkste Aufwärtsbewegung im Jahr 2019.
Lassen Sie uns zunächst einen genaueren Blick auf den eigentlichen Chart der gesendeten Bitcoins werfen. Die Anomalie von 2019 unterscheidet sich von den anderen in ihrer Länge und einem schwach ausgeprägten Trend. Darüber hinaus ist dies die einzige Wachstumsanomalie, bei der man getrost von einer falschen Auslegung des Trends sprechen kann (mit einem roten Kreis markiert).
Außerdem haben wir in dieser Zeit nach der Hauptwachstumswelle den stärksten Anstieg von gesendeten Coins in der gesamten Geschichte erlebt (mit einem grünen Kreis markiert).
Schauen wir uns diese Signale im Kurs-Chart an.
Wie oben zu sehen ist, fiel das Signal für den Beginn der Anomalie tatsächlich gleich zu Beginn des Aufwärtstrends - siehe grüner Pfeil.
Der Höhepunkt des Volumenwachstums - siehe roter Pfeil am 22. Juni - ging wie in den meisten früheren Fällen mit einer Abweichung einher und bestätigte damit das Ende der Aufwärtsbewegung.
Der Zusammenbruch des Trends ist mit einem blauen Pfeil am 28. Juni gekennzeichnet und fiel mit dem Tiefpunkt der Abwärtskorrektur zusammen. Aus diesem Grund ist er aus Handelssicht nicht interessant.
Für unsere Analyse ist der historische Anstieg der übertragenen Bitcoins von besonderem Interesse, der sich in keiner Weise auf den Chart ausgewirkt hat - siehe den grünen Kreis. An diesem Tag, dem 21. August, kam es zu einer kleinen Korrektur in der Grafik, die nicht mit den in der Blockchain übertragenen Volumina vergleichbar ist.
Fazit
Im Allgemeinen reichen die sechs oben untersuchten Fälle aus, um einige Muster zu bestätigen und um über bestimmte Korrelationen zu sprechen.
Die erste Korrelation, die auch die deutlichste und am leichtesten ablesbare ist, ist die Divergenz zwischen dem Indikator und dem Kurs. Das Signal funktioniert am genauesten, wenn der Chart des Volumens der gesendeten Coins seinen Höchststand aktualisiert hat und der Kurs-Chart des Finanzinstruments nicht. In allen vier identifizierten Fällen funktionierte dieses Signal zu 100 %. Der Trend der Kryptowährung kehrte um und ging in die Korrektur.
Achten Sie auf den ersten betrachteten Fall, in dem ebenfalls eine Abweichung festgestellt wurde, jedoch in umgekehrter Reihenfolge, d.h. der Kurs fand neue Höchststände, der Indikator jedoch nicht. Dieser Fall ist selten genug, um über seine Zuverlässigkeit zu sprechen, aber es handelt sich dennoch um eine Divergenz, die es uns im Allgemeinen erlaubt, diesen Fall innerhalb der Statistik der erfolgreichen Signale zu kategorisieren.
Das zweitwichtigste Signal ist ein starker Anstieg der gesendeten Coins in der Blockchain. In allen Fällen ging er dem Beginn eines Aufwärtstrends voraus. Darüber hinaus erschienen alle Signale mit starker Führung in Bezug auf die Hauptwachstumsperiode. Wenn man bedenkt, dass der Indikator für Veränderungen im Volumen der gesendeten Bitcoins auf einem täglichen Zeitrahmen betrachtet wird, wird der Handel mit diesem Indikator positionsbezogen mit einem großen Anlagehorizont erfolgen. Wenn Sie eine Position mit dem Signal dieses Indikators eröffnen, sollten Sie daher darauf vorbereitet sein, dass die Hauptbewegung frühestens in 3-4 Tagen beginnt. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Sie mehr als eine Woche warten müssen. Gleichzeitig kann es angesichts der Volatilität des Instruments zu Kursrückgängen und Bewegungen gegen Ihre momentane Position kommen, was bei der Festlegung des Stop-Loss berücksichtigt werden muss.
Das dritte, von uns in Betracht gezogene Signal ist ein Zusammenbruch der Trendlinie. Dieses Signal kann zwar verwendet werden, ist aber aufgrund seiner starken Verzögerung unwirksam. Deshalb hat es wenig Wert für den Trader und bestätigt nicht nur, was bereits im Chart sichtbar ist - das Ende des Aufwärtstrends - sondern sagt uns auch selten etwas anderes aus.
Wie lautet die Schlussfolgerung? Diese Analyse hat gezeigt, dass der Indikator der gesendeten Kryptowährung ein hohes Potenzial für den Trader hat und in der Lage ist, sowohl Signale zu geben, um die Position bei den ersten Anzeichen einer Anomalie zu betreten, als auch um sie zu verlassen, wenn Spitzenwerte erreicht werden und es eine Divergenz mit der Kursbewegung gibt. Offensichtlich ist dieses Instrument kein Allheilmittel und gibt falsche Signale, wie im zuletzt untersuchten Fall zu sehen war. Ein weiterer bedeutender Nachteil dieses Indikators ist die Tatsache, dass er auf Aufwärtsmärkten funktioniert. In einem Abwärtstrend gibt dieser Indikator keine qualitativ hochwertigen Signale ab. Eine weitere bedeutende Einschränkung besteht darin, dass der Indikator auf einem täglichen TF basiert, was bedeutet, dass er für Trader mit einer Hochfrequenzhandelsstrategie wahrscheinlich nicht geeignet ist. Für Positions-Trader und Kapitalanleger kann dieser Indikator jedoch durchaus interessant sein, insbesondere in Verbindung mit anderen Indikatoren.
Natürlich bestehen die Gesamtvolumina der gesendeten Bitcoins aus privaten Überweisungen. Daher ist es wichtig, die Volumina und Richtungen der wichtigsten überwiesenen Beträge zu sehen und zu verstehen, um die während der Analyse der Gesamtvolumina empfangenen Signale zu filtern. Im nächsten Artikel werden wir dieses Instrument im Detail untersuchen und feststellen, wie effektiv es ist, um falsche Signale des Indikators für die Volumen des gesendeten Vermögenswertes zu filtern und Signale für einen frühen Markteintritt frühzeitig zu erkennen.
Viel Glück!
Mit freundlichen Grüßen
Michael @Hyipov
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Kurs-Chart für BTCUSD in Echtzeit
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