Fractal analysis. Properties of fractal. Basic elements of fractal models and their properties
Sehr geehrte Leser,
heute setze ich meine Serie von Trainingsartikeln fort.
Diesmal möchte Ich Ihnen Fraktale näherbringen.
Hierbei handelt es sich um ein relativ komplexes Thema. Folglich ist es nicht möglich, in einem einzigen Artikel alle Einzelheiten zu nennen. Lassen Sie uns also den kompletten Brocken verdauen, wobei wir das Thema auf mindestens zwei Artikel aufteilen.
Was wissen wir über Fraktale?
- Die Nutzung von Fraktalen ermöglicht uns, nahezu die gesamte Historie eines Währungspaares zu erfassen.
- Die Fraktaltheorie ist umfassend und erfordert keine zusätzlichen Tools.
- Durch die Nutzung von Fraktalen können unverhältnismäßige Verluste vermieden und genaue Prognosen aufgestellt werden.
- Die Anwendung von Fraktalen an Finanzdaten ermöglicht Ihnen den Aufbau ihres eigenen individuellen Handelssystems.
Das klingt doch alles sehr vielversprechend. Lassen Sie uns betrachten, wie Fraktale in der Praxis funktionieren.
Zu Beginn eine kurze Definition des Begriffes „Fraktal“:
Ein Fraktal ist ein geometrisches Muster, das aus mehreren verkleinerten Kopien seiner selbst besteht.
Jedes Fraktal verfügt über eine Reihe von Eigenschaften:
Um mehr Klarheit zu schaffen, beschreibe ich diese Eigenschaften im Hinblick auf den Markt für Kryptowährungen:
1. Unregelmäßigkeit - Fraktale erscheinen zufällig und zeitunabhängig.
2. Selbstähnlichkeit, d.h. jedes Fraktal reproduziert sich in unterschiedlichen Zeiträumen der Bewegung.
3. Dimension. Eine der Eigenschaften definiert den Grad der Kurvenabweichung. Auf der Preiskurve entspricht die Dimension der Preisvolatilität.
Ein Fraktal kann einen linearen und nichtlinearen Verlauf aufweisen.
Das einfachste Beispiel für ein Fraktal ist meiner Meinung nach der „Sierpinski-Teppich“
Es ist äußerst leicht zu zeichnen:
(versuchen Sie es doch einmal selbst)
- Zeichnen Sie auf einem Blatt Papier ein Quadrat (am besten Millimeterpapier)
- Teilen Sie das Quadrat in 9 gleichgroße Quadrate
- Malen Sie das in der Mitte befindliche Quadrat aus
- Wiederholen Sie den 2. und 3. Schritt mit jedem Quadrat und in jeweils kleinerem Maßstab. Wiederholen Sie diese Schritte, bis das gesamte Blatt bemalt ist.
In der Natur gibt es nichts, was ein identisches Abbild hat. Schauen Sie sich einfach einen Baum an. Jedes Blatt ähnelt den anderen Blättern, aber jedes Blatt ist einzigartig. Entsprechendes gilt auf dem Markt für Kryptowährungen. Jedes Muster und jede Figur einer graphischen Analyse kann dem Beispiel aus dem Lehrbuch gleichen. Dennoch ist jedes Muster und jede Figur absolut einzigartig.
Diese Zufälligkeit und Nichtlinearität bei Kursbewegungen in der technischen Analyse kann mit linearen Strukturen nicht ausreichend beschrieben werden. Also müssen nichtlineare Fraktale für die Analyse herhalten.
Eines der bekanntesten Beispiele für nichtlineare Fraktale ist die Brownsche Bewegung.
Die Brownsche Bewegung ist das zufällige Bewegungsmuster von mikroskopisch kleinen Partikeln in einer Flüssigkeit oder einem Gas aufgrund von thermischen Änderungen.
Laut dem Gesetz der Brownschen Bewegung hängt die ruckartige Bewegung freier Partikel nicht von der Lage in der Vergangenheit ab. Bei Betrachtung des Verlaufs der gesamten zufälligen Partikelbewegung erkennen wir, dass die Bahnkurve sich in einer der vergangenen Zeitperioden wiederholt. Somit sind alle drei Fraktaleigenschaften gegeben.
Eine Kursbewegung auf dem Aktienmarkt ähnelt der Brownschen Bewegung, weil sie für einen bestimmten Zeitraum nicht vorherzusagen ist. Wenn der Kurs jedoch auf dem Chart einen Referenzpunkt erreicht, kommt es zu einer Bewegung, deren Struktur der Bewegung eines vorangegangenen Zeitraums ähnelt.
Dieser Referenzpunkt wird als Verzweigungspunkt bezeichnet.
Der Verzweigungspunkt ist also der Punkt, an dem ein Fraktalmodell endet und ein anderes Fraktalmodell beginnt.
Das Ziel der Fraktalanalyse beim Trading ist die Erkennung dieses Punktes, da dieser die Grundlage für Prognosen und die Identifizierung der Marktsituation ist.
Obwohl nichtlineare Fraktale einzigartig sind, gab es einen Versuch der Klassifizierung. Man wollte ein Modell herausfinden, ähnlich dem Kursverlauf zu jedem gegebenen Zeitpunkt.
Aufgrund der Selbstähnlichkeit von Fraktalen bin ich aber nicht der Ansicht, dass im ersten Artikel jedes Modell beschrieben werden muss.
Da sich alle Fraktalmodelle mehr oder weniger gleichen, beschreibe ich das Modell, das für unseren Fall (Markt für Kryptowährungen mit starkem Aufwärtstrend) am ehesten geeignet ist. Es ist das Modell 1.7.
Trotz seiner Erweiterung gilt dieses Modell als eines der leichtesten. Es besteht aus lediglich drei Elementen:
1. Element: Ursprung – Jedes Fraktal startet von diesem Element. Am Ursprung wird festgelegt, wie das Modell in der Zukunft aussehen wird. Dementsprechend ist die Erkennung dieses Elements von größter Wichtigkeit. Die Erkennung ist nicht schwer, wenn die Eigenschaften berücksichtigt werden.
Eigenschaften des Ursprungs:
1. Start nach Abwärtstrend (Verzweigungspunkt)
2. Lebhafte Impulswelle
3. Der Impulsrückfall sollte das Fibonacci-Niveau 0,236 am Abstand zwischen Basis und Oberseite nicht kreuzen.
2. Element Dreizack – Dieses Element ist so oder ähnlich in allen Modellen vorhanden. Manchmal ähnelt es der Kopf-Schulter-Formation aus der graphischen Analyse. Zuweilen sieht es aus wie drei Hochpunkte. Der dritte Hochpunkt ist oftmals schwer zu erkennen.
Sie sollten stets bedenken, dass nichtlineare Fraktale keine klaren Regeln haben. Jedes Element des Zyklus ist einzigartig, so dass es an strenge Regeln angepasst werden kann.
Dieses Element hat jedoch einige Eigenschaften, anhand derer es zu erkennen ist.
Eigenschaften des Dreizacks:
1. Er beginnt niemals an einem Abwärtstrend (nicht zu Beginn eines Zyklus)
2. Er befindet sich stets zwischen Ursprung und dem dritten Element, (Impuls)
3. Punkt β kann nicht tiefer als Punkt α liegen (siehe obiger Chart)
4. Der Böschungswinkel der Verbindungslinie αβ lässt im nächsten Element die Impulsstärke erkennen. Je steiler die Neigung, desto stärker wird der Impuls ausfallen.
Hervorzuheben ist, dass es bei diesem Schritt der Preisentwicklung zu einer Reihe von Dreizacken kommen kann. Es gibt jedoch selten mehr als drei von ihnen.
3. Element ImpulsI - Dieses Element ist am auffälligsten und am leichtesten zu identifizieren. In der Regel zeichnet sich dieses Element durch eine starke Bewegung in Trendrichtung aus.
Eigenschaften des Impulses:
1. Längste Welle des Fraktalmodells
2. Er erreicht in 90 % der Fälle das Fibonacci-Niveau 1,618 der Welle
3. Er wird durch den Schnittpunkt der Wellenoberseite mit dem Ursprung bestätigt (siehe Hauptniveau im Chart)
4. In langen Zeiträumen, beginnend ab vier Stunden und länger, wird die Impulswelle oft in mehrere Unterwellen mit seitlicher Überquerung aufgeteilt (im Chart mit grünen Kreisen gekennzeichnet).
Es sei darauf hingewiesen, dass auf dem normalen Aktienmarkt die Modelle mit 5 Elementen vorherrschen. Modelle mit 3 Elementen sind in der Unterzahl. In derartigen Fraktalen folgen auf den Impuls andere Elemente wie Erweckung und Funke.
Allerdings möchte ich Sie vorerst nicht mit diesen Informationen überfrachten, denn für eine erfolgreiche Anwendung der Fraktalanalyse sollte man erst einmal lernen, genau diese drei Elemente zu identifizieren: Ursprung, Dreizack und Impuls.
Ich möchte darauf hinweisen, dass jedes Tief, das mit einer Korrekturwelle in den beschriebenen Elementen markiert ist, höher sein wird als das vorhergehende - weil wir den Aufwärtstrend studieren.
Der gesamte Fraktal sollte in Frage gestellt werden, wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird.
Diese Informationen sollten für den ersten Artikel reichen.
Versuchen Sie, ein ähnliches Fraktal in einem Chart Ihrer Wahl zu finden.
Beachten Sie, dass die Reihenfolge der Elemente nicht verändert werden darf: Ursprung – Dreizack - Impuls.
Bei Erfolg bitte ich Sie, einen Kommentar zu hinterlassen. Wenn Sie einen Rückschlag erleiden, sollten Sie nicht verzagen, sondern lieber auf die Fortsetzung im zweiten Teil warten....Der Schlüssel zu Ihrem Erfolg kann nämlich genau dort liegen ;)
Ich wünsche Ihnen viel Glück und hohe Gewinne!
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