Der Erfolg eines Traders kann anhand vieler Faktoren gemessen werden: Gewinnbringende Trades, Kontostand oder Gesamteinlage. Jedoch denke ich, dass die Professionalität des Traders durch einen sehr wichtigen Parameter bestimmt wird, nämlich die Fähigkeit, statistische Indikatoren zu berechnen und zu analysieren.
Der Artikel befasst sich mit folgenden Themen:
- Was bedeutet die Korrelation von Währungspaaren?
- Theorie und Beispiele für Forex-Währungskorrelation
- Womit kann eine Währung korrelieren?
- Wie wird die Korrelation bei Währungen berechnet?
- Handelsstrategien mit Forex-Korrelation
- Währungs-Korrelationsindikator MT4
- Forex-Absicherungsstrategie auf der Grundlage der Währungskorrelation
- Forex Quasi-Arbitrage
- Nutzung der Korrelation zwischen den Hauptwährungen
- Fazit: Wie Forex-Korrelationspaare zu nutzen sind
- Häufig gestellte Fragen
Das Wissen, dass Währungspaare miteinander in Verbindung stehen, sowie die Fähigkeit, diese Zusammenhänge zu finden und zu nutzen, bieten einen zuverlässigen Schutz für Ihr Depot.
Was bedeutet die Korrelation von Währungspaaren?
Der globale Währungsmarkt ist ein System zusammenhängender Elemente. Veränderungen in den einen führen zur Reaktion der anderen und umgekehrt.
Diese gigantische Maschinerie funktioniert nach ihren eigenen Gesetzen. Wer sie kennt, kann die Bewegung der Kursnotierungen vorhersagen und an den Schwankungen der Wechselkurse Geld verdienen. Die Währungskorrelation ist ein Spiegelbild der Verflechtung der Währungspaare, der Synchronität dieses Ablaufs.
Der Korrelationswert gibt an, wie gleichförmig die Schwankungen von zwei bestimmten Währungspaaren sind. Je höher der Korrelationsindex ist, umso synchroner ist die Veränderung. Diese Währungspaare bewegen sich gemeinsam wie im Gleichklang. Außerdem gibt es eine umgekehrte Korrelation zwischen Währungspaaren, die die Bewegung der Notierungen in entgegengesetzte Richtungen widerspiegelt.
Unter Korrelation versteht man die Eigenschaft eines Finanzinstruments, die Richtungsbewegungen eines anderen Instruments zu reproduzieren.
Auf den Finanzmärkten können wir ein ähnliches Phänomen bei Gold und Silber oder bei diversen Ölsorten und deren Raffinerieprodukten beobachten.
Theorie und Beispiele für Forex-Währungskorrelation
Bei der Korrelation zwischen Währungen handelt es sich um ein Phänomen, das sich bei ähnlichen Kursbewegungen mehrerer Währungspaare einstellt. Man unterscheidet zwei Arten von Korrelationen: Positive und negative.
Positive Korrelation ist eine Korrelation, bei der sich die Kursbewegungen von Währungspaaren in dieselbe Richtung entwickeln. Die Charts von 2 ähnlichen Instrumenten weisen dieselbe Richtung auf (z. B. ist in beiden Fällen der Trend nach oben gerichtet).
Negative Korrelation ist eine Korrelation, bei der sich die Kursbewegungen von Währungspaaren in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Das bedeutet, dass der Aufwärtstrend des einen Instruments ein "Spiegelbild" des Charts des anderen Instruments ist, das eine Abwärtsrichtung aufweist.
Ein Beispiel für eine positive Korrelation (direkte Korrelation) ist der Fall, dass die Erwartungen der Trader ähnlich sind, wie zum Beispiel beim EURUSD und dem EURGBP. Man sieht, dass die Charts der Forex-Paar-Korrelation übereinstimmen:
Ein Beispiel für eine negative Korrelation (umgekehrte Korrelation) ist der Fall, wenn die Erwartungen der Trader entgegengesetzt sind, wie beispielsweise bei EURUSD und dem USDCHF. In dieser Abbildung erkennen wir ein Spiegelbild der Währungspaare:
Die Stärke der Korrelation wird in Prozent (oder Brüchen) angegeben: 100 % (oder 1) ist der höchste Grad der Korrelation zweier Finanzinstrumente.
Zur Bestimmung dieses Wertes verwenden Trader die Pearson-Formel. Als erstes wählen sie einen bestimmten Satz von Kurswerten zweier Finanzinstrumente - X und Y. Danach bestimmen sie die Durchschnittswerte von X und Y darauf, addieren das Produkt der Abweichungen jedes Wertes des Satzes von seinem Durchschnitt und teilen sie durch das Produkt der Standardabweichung.
Für zwei Finanzinstrumente mit den Kursen X und Y lautet die Formel für den Korrelationskoeffizienten wie folgt:
Auf dem Devisenmarkt war die Korrelation der Währungen in der Entstehungsphase festgelegt, als anstelle des "Goldstandards" die nationalen Währungskurse an den US-Dollar gebunden waren.
Man geht davon aus, dass die Hauptwährungspaare untereinander eine größere Korrelation aufweisen als die Nebenpaare.
Womit kann eine Währung korrelieren?
- Mit anderen Währungen. Währungen können miteinander korrelieren, wie im Beispiel. Wir betrachten die Korrelation von zwei Währungspaaren, die eine gemeinsame Kursnotierung enthalten.
- Mit Indizes. Auch das sollte klar sein. Veränderungen bei Indizes führen zu Veränderungen bei bestimmten Währungen. Zum Beispiel wissen wir, dass der US-Dollar gut mit dem Index S&P500 korreliert.
- Mit Rohstoffen. Zu den Rohstoff-Finanzinstrumenten gehört alles, was Länder exportieren und importieren. Das sind Öl, Gold, Kohle, Aluminium, etc. Sie haben sicherlich gefolgert, dass es eine starke Korrelation zwischen dem kanadischen Dollar und Öl gibt. Ebenso ist eine Korrelation zwischen dem australischen Dollar und Gold zu beobachten.
Wie wird die Korrelation bei Währungen berechnet?
Es gibt spezielle Rechner, bei denen Sie Währungspaare auswählen und die Korrelation zwischen ihnen berechnen können. Dies geschieht mit wenigen Mausklicks im Browser. Sie müssen es zum Glück nicht manuell mit der komplexen Formel berechnen, die ich oben angegeben habe. Der Rechner für die Währungspaar-Korrelation zeigt Ihnen den Wert der positiven und negativen Korrelation an.
Eine positive Korrelation wird mit dem“+”-Zeichen oder ohne jedes Zeichen angezeigt.
Eine negative Korrelation wird mit dem"-"-Zeichen gekennzeichnet.
Zu beachten ist, dass es starke und schwache Korrelationen gibt. Je stärker die Korrelation, desto ähnlicher sind die Kursbewegungen der beiden Instrumente. Die Ähnlichkeit ist umso geringer, je schwächer die Korrelation ist. Bei einer starken positiven Korrelation liegt der Wert näher bei "1", beziehungsweise bei "-1" bei umgekehrter Korrelation. Die nicht korrelierten Devisenpaare sind näher am Wert "0".
Rechner für Korrelationen von Währungspaaren
Der Rechner für Korrelationen von Währungspaaren gibt Aufschluss über den Wert der positiven und negativen Korrelation. Berechnen Sie die Korrelation von Forex-Hauptwährungen sowie Nebenwährungen und Kreuzwährungspaaren hier:
Es gibt zahlreiche Websites, die die Korrelationstabelle für Devisenpaare berechnen. Allerdings gibt es praktisch keine Handelstaktiken, die auf der Korrelation basieren.
Handelsstrategien mit Forex-Korrelation
Die Korrelation von Währungen mit dem US-Dollar kann in zwei Arten von Strategien genutzt werden:
- Nach dem Auffinden von zwei korrelierenden Währungspaaren wird eines davon verwendet, um Signale zu verfolgen. Diese können die Richtung der zukünftigen Bewegung des zweiten Paares anzeigen.
- Bei der Verwendung von Bewegungsabweichungen (negative Korrelation) verkaufen Trader ein Paar und kaufen zugleich ein anderes. Alternativ können sie auch die Kreuzkorrelation von Währungen verwenden. In diesem Fall wird die Anzahl der Punkte, um die die beiden Finanzinstrumente voneinander abgewichen sind, zum Gewinn des Traders, sobald ihre Bewegung wieder übereinstimmt und die Korrelation wiederhergestellt ist.
Beispiel Nr. 1
Als Beispiel betrachten wir die Währungspaare EURJPY (Euro und japanischer Yen) und AUDJPY (australischer Dollar und japanischer Yen). Die Kurswährung ist in beiden Fällen der japanische Yen. Seine Aufwertung auf dem Markt (Preisanstieg) führt dazu, dass sich der Euro und der Australische Dollar parallel dazu in dieselbe Richtung bewegen. Es besteht somit eine positive Korrelation zwischen dem Euro und dem Australischen Dollar.
So profitieren Sie von Korrelation bei Währungen
In der Regel wird die Korrelation zur Bestätigung der Genauigkeit der Analyse herangezogen. Sie können die Entwicklung eines bestimmten Währungspaares beobachten und aufgrund dessen eine Schlussfolgerung bezüglich des damit korrelierenden Währungspaares ableiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein neuer Trend etabliert, ist umso höher, je mehr Trades sich in die gleiche Richtung bewegen. Damit steigt auch die Chance auf einen erfolgreichen Trade. Auf diese Weise erhalten Sie eine zusätzliche Bestätigung für gleichzeitige Trades.
Die Korrelation von Währungspaaren kann Ihren Gewinn als auch Ihren Verlust verdoppeln. Schauen wir uns ein Beispiel für eine positive Korrelation an. Beispielsweise riskieren Sie 5 % Ihres Guthabens und eröffnen Trades in den positiv korrelierenden Paaren EURUSD und EURGBP. Das Gesamtrisiko für diese beiden Trades wird in diesem Fall nicht 5 %, sondern 10 % betragen. Jedoch wird sich auch die Höhe des Gewinns verdoppeln.
Währungs-Korrelationsstrategie auf dem Devisenmarkt
Der Handel mit korrelierten Forex-Paaren ist ziemlich einfach. Abhängig davon, mit welchem Währungspaar Sie handeln, müssen Sie auf andere Währungspaare achten, deren Kurswährung der Kurswährung Ihres Finanzinstruments entspricht. Dazu müssen Sie die Charts der Kurse von Währungspaaren, die miteinander korrelieren, genau überprüfen. Wenn deutlich zu erkennen ist, dass der Kurs in einem der Paare fallen wird, sollten Sie die mit diesem Paar korrelierende Währung nicht kaufen. Auf diese Weise lassen sich falsche Signale zuverlässig herausfiltern.
Beispiel Nr. 2
Angenommen, Ihr gehandeltes Währungspaar ist GBPUSD (Britisches Pfund und Amerikanischer Dollar). Der US-Dollar ist eine besondere Währung, da er die Wechselkurse vieler Weltwährungen bestimmt. Hier wäre es sinnvoll, den Kurs-Chart des Paares EURUSD (Euro und US-Dollar) zu beachten, bevor Sie Handelsentscheidungen treffen. Außerdem sollten Sie die Nachrichten beachten. Auch wenn Sie mit dem Pfund handeln, können wichtige Konjunkturdaten der europäischen Währung einen großen Einfluss auf das britische Pfund haben. Das wird die wahre Ausprägung der Währungs-Korrelation sein. Schenken Sie immer dem Aufmerksamkeit, was mit Währungen passiert, die mit Ihrem Handelsinstrument korrelieren – das ist der wesentliche Aspekt des Handels mit Forex-Korrelationspaaren.
Währungs-Korrelationsindikator MT4
Es gibt viele Indikatoren zur Währungskorrelation für MT4 und MT5. Beispielsweise hilft Ihnen OverLay Chart Correlation MT4 festzustellen, ob es eine Korrelation zwischen Währungen oder anderen Finanzinstrumenten gibt. Der Netsrac Correlation MT5 Trade Indicator (NCTI) ist ebenfalls beliebt. Sie können beide kostenlos von der offiziellen MetaTrader-Website herunterladen, die entsprechenden Links sind beigefügt.
Allerdings gibt es in den gängigen Plattformen keine Indikatoren und Advisor, die die Rollen zwischen korrelierenden Paaren verteilen können.
Beim Trading kommt ein nicht-linearer Ansatz zum Einsatz, bei dem der Kursverlauf als ein "Informationsmaß" dargestellt wird. Bei der Verwendung der Entropie erhalten wir in diesem Fall Indikatoren, die es ermöglichen zu verstehen, welche Signale der beiden Finanzinstrumente führend sind:
Einrichtung eines Indikatorpakets für die Währungs-Korrelationsanalyse auf dem Forex-Markt
Eine sorgfältige Korrelationsanalyse können Sie selbst durchführen. Hier können Sie ein komplettes Paket von Korrelationsindikatoren für MT4 herunterladen.
5 Schritte zur Installation eines Währungs-Korrelationsindikators (in den obigen Abbildungen dargestellt):
- Klicken Sie im Hauptmenü des MT4-Terminals auf „Datei“.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste „Dateiordner öffnen“.
- Im neu geöffneten Fenster wechseln Sie zum Ordner „MQL4“.
- Wechseln Sie zum Ordner „Indikatoren“.
- Im neuen Verzeichnis empfehle ich Ihnen, den Ordner mit den Beispielen zu öffnen und die Dateien aus dem Indikatorarchiv zu laden.
Nachdem Sie diese Schritte vollendet haben, starten Sie das Terminal bitte neu.
Wenn Sie alles richtig gemacht haben, müssten Sie so etwas sehen, wie in der Abbildung oben dargestellt ist. Rufen Sie die Registerkarte „Beispiele“ im Datenordner „Indikatoren“ des Navigationsfensters auf und prüfen Sie es.
Ausführung und Anpassung der Währungs-Korrelationsindikatoren in MT4
Führen Sie iCorrelationTable_v3 aus. Hierfür wählen Sie im Navigationsfenster das entsprechende Symbol per Doppelklick aus.
Aktivieren Sie in dem sich öffnenden Fenster auf der Registerkarte "Allgemeines" alle drei Blöcke (siehe Abbildung oben).
Unten im Chart befindet sich eine Forex-Korrelationsmatrix. Diese analysiert die Korrelation für sieben beliebte Währungen im Zeitraum von 50 Balken. Standardmäßig sind die Einstellungen für den Nachtmodus. Um die Informationen besser lesen zu können, stellen Sie den Chart auf ein Farbschema mit schwarzem Hintergrund ein.
Stellen Sie sicher, dass die Matrix das gewünschte Währungs-Handelsinstrument enthält. Das Programm analysiert die ersten sieben Instrumente in der "Marktübersicht". Mit diesem Tool können Sie die Korrelation eines beliebigen Finanzinstruments mit allen anderen sechs Instrumenten analysieren, die von Ihrem Broker bereitgestellt werden.
So habe ich beispielsweise völlig unterschiedliche Handelsinstrumente von LiteForex in die ersten 7 Zeilen gesetzt. Aktien von Hewlett Packard, Bitcoin, S&P500-Index, die Währungspaare EURUSD und USDJPY, Brent-Öl und Gold, rangierten vom ersten bis zum siebten Platz.
Um die Analyse zu starten, legen Sie den Zeitrahmen fest, in dem Sie arbeiten möchten - die Matrix wird beim Wechsel zwischen verschiedenen Zeitrahmen aktualisiert.
In der obigen Abbildung ist eine aktualisierte Korrelationsmatrix dargestellt, in der die sieben oben aufgeführten Handelsinstrumente verglichen werden. Der Korrelationskoeffizient von mehr als 0,7 oder weniger als -0,7 wird als signifikant angesehen und ist dementsprechend markiert.
Nehmen Sie die Finanzinstrumente, die den größten Korrelationskoeffizienten des Moduls aufweisen. In unserem Fall sind das die Währungspaare EURUSD und USDJPY mit einer Korrelation von -0,9. Zur technischen Analyse überlagern wir die Charts dieser beiden Finanzinstrumente.
Öffnen Sie den Kurs-Chart eines der Währungspaare und aktivieren Sie das OverLayChart, das wir aus dem Archiv eingefügt haben. Damit die Anzeige korrekt funktioniert, müssen Sie den Zugriff auf die Bibliotheken in den allgemeinen Einstellungen zulassen, genau wie im Fall des Indikators iCorrelationTable_v3.
Anschließend öffnen wir die Registerkarte für die Eingäben und geben in der Zeile SubSymbol das Paar ein, dessen Chart wir über den im Fenster angezeigten Chart legen wollen. Das bestätigen wir mit einem Klick auf die Schaltfläche OK.
Wenn Sie alles richtig durchgeführt haben, sehen Sie auf Ihrem Bildschirm etwa so etwas. Jetzt können wir eine Absicherungsstrategie auf den Devisenhandel anwenden.
Forex-Absicherungsstrategie auf der Grundlage der Währungskorrelation
Wie funktioniert die Absicherung im Zusammenhang mit der Korrelationsstrategie? In unserem Fall ist es das sogenannte Kreuz-Hedging. Mehr darüber erfahren Sie im Artikel Absicherung beim Devisenhandel: Wie funktioniert Hedging bei Forex-Trades?
Professionelle Forex Trader setzen oft Hedging-Strategien ein, um die Risiken zu verringern und gleichzeitig einen ordentlichen Gewinn zu erzielen. Hedging wird am häufigsten beim Handel mit Währungen eingesetzt, da es immer negativ korrelierte Währungspaare gibt, deren Trends synchron verlaufen, die Richtung aber entgegengesetzt ist.
Achtung! Um die Hedging-Strategie auf dem Devisenmarkt wirkungsvoll einsetzen zu können, müssen wir Finanzinstrumente handeln, deren Korrelation nahe bei 1 oder -1 liegt.
Als Beispiel nehme ich EURUSD und USDJPY, da ihr Korrelationskoeffizient im stündlichen Zeitrahmen -0,91 beträgt. Daraus folgt, dass sie eine sehr starke negative Korrelation haben, so dass der Einstieg in Trades für diese Währungspaare eine gute Absicherung darstellt.
Der Kurs-Chart von EURUSD (das mit den weißen Balken) deutet auf eine Abwärtsbewegung des Marktes hin. Nach dem Prinzip des Kreuz-Hedgings eröffnen wir eine Verkaufsposition für das Hauptwährungspaar und gleichzeitig eine Verkaufsposition für das negativ korrelierte USDJPY-Paar.
Falls wir nun nicht richtig lagen, können wir den potenziellen Verlust des EURUSD durch den Gewinn aus dem USDJPY-Handel kompensieren. Da der Korrelationskoeffizient durch das Modul kleiner als 1 ist, können sich diese Währungspaare in einem Abstand voneinander bewegen, so dass sich nicht 100 % des potenziellen Verlustes kompensieren lässt. Dieser Faktor ist bei der Berechnung der Risiken zu berücksichtigen.
Aus dem obigen Chart geht hervor, dass der Euro-Dollar weiter nach oben läuft und die Rendite der eröffneten Verkaufsposition EURUSD, der Yen weiter fällt, und der Gewinn aus dem USDJPY-Short-Trade den Verlust aus dem EURUSD-Trade deckt.
Entscheidend für die erfolgreiche Absicherungsstrategie ist, dass die Währungskorrelation kein konstanter Wert ist. Sie ändert sich von Zeit zu Zeit.
Aus der Korrelationsmatrix von iCorrelationTable_v3 wird deutlich, dass die Korrelation zwischen EURUSD und USDJPY sich von -0,91 zu 0,12 abschwächt.
Wie wird diese Änderung im Chart angezeigt?
Aus der obigen Abbildung geht hervor, dass der EURUSD stark gefallen ist. Die Position konnten wir mit einem Verlust schließen. Der Kurstrend des USDJPY hat sich jedoch nicht geändert. Er ist weiter gesunken. Deshalb half uns der Cross-Hedge, die Risiken zu reduzieren und gleichzeitig Gewinne zu erzielen.
Anhand dieses Beispiels kann man erkennen, dass die Hauptquelle des Gewinns bei der Verwendung einer Absicherungsstrategie entsteht, wenn sich der Korrelationskoeffizient ändert. Allerdings ist es ziemlich schwierig, solche Änderungen im Voraus vorherzusehen, insbesondere für unerfahrene Trader. Hier besteht das Risiko, dass Sie lange auf den richtigen Moment warten müssen und der Swap einen erheblichen Teil des Gewinns kostet.
Um eine solche Situation zu vermeiden (ich meine, zu viel für den Swap zu zahlen), wählen Sie einen Broker mit niedrigen Provisionen für den Rollover Ihrer Trades! Ein weiterer Schwachpunkt der Hedging-Strategie ist das Risiko einer Veränderung des Korrelationsmoduls gegen Sie, was zu einem noch größeren Verlust führt.
Achtung! Nehmen wir an, Sie wollen Hedging zu Ihrem Vorteil nutzen. Dann müssen Sie jedes der korrelierten Handelsinstrumente untersuchen und analysieren, um sicherzustellen, dass es sich bei der negativen Korrelation um eine Regelmäßigkeit und nicht um einen Zufall handelt.
Aus diesem Grund erfreut sich die Hedging-Strategie beim Devisenhandel großer Beliebtheit. Es gibt normalerweise eine stabile Beziehung zwischen den korrelierten Währungspaaren, so dass die Verwendung einer Hedging-Strategie relativ sicher sein wird.
Fairerweise sollte ich anmerken, dass das Korrelations-Hedging auch beim Handel mit anderen Finanzinstrumenten Anwendung findet.
- CFDs korrelieren mit den sogenannten Rohstoffwährungen. Beispielsweise wirkt sich der Ölpreis auf den kanadischen Dollar aus, und Gold beeinflusst den australischen Dollar.
- Der USD korreliert mit dem S&P500.
Wenn Sie weitere Finanzinstrumente aus anderen Bereichen kennen, die einander im Trend widerspiegeln, schreiben Sie bitte in die Kommentare.
Forex Quasi-Arbitrage
Das Problem der Quasi-Arbitrage von Währungspaaren mit dem US-Dollar als Kurswährung ist der Mangel an zuverlässigen Signalen über den Zeitpunkt, wann man das eine Paar verkaufen und das andere kaufen sollte, um aus der Abweichung Kapital zu schlagen.
In der Abbildung sind zwei kombinierte Charts des GBPUSD (oben) und des AUDUSD (unten) auf Tagesbasis zu sehen:
Zwischen den Trends des Pfunds und des australischen Dollars gibt es eine Diskrepanz, die im Sommer 2013 begann und etwa zwei Jahre andauerte. Trader, die beim Auftreten einer umgekehrten Korrelation zwischen den Paaren in den Markt eingestiegen sind, konnten keine Einzahlung einkalkulieren, die dem Kursrückgang aus einer solchen Kursdifferenz standhalten könnte.
Bei der Berechnung der Gewinne und der zur Aufrechterhaltung der Position erforderlichen Einzahlung bleibt die Durchführbarkeit von Trades dieser Art eine große Frage.
Nutzung der Korrelation zwischen den Hauptwährungen
Trader, die das Währungspaar EURUSD bevorzugen, nutzen Carry-Trade-Währungen, um richtungsweisende Signale zu erhalten. In den Währungen von Staaten mit hohen Zinssätzen im Vergleich zu den Fed-Zinssätzen beginnen Trends früher als sie im EURUSD-Paar auftreten.
Die kombinierten Charts des AUDUSD und des EURUSD zeigen die Bereiche, in denen sich der EURUSD auf der unteren Bollinger-Grenze mit einer Periode von 200 befindet. Die Kursnotierungen des AUDUSD kreuzen die mittlere Linie des Indikators. Man kann leicht feststellen, dass sich der EURUSD-Trend nach solchen Abweichungen umkehrt und versucht, den vorauseilenden AUDUSD-Trend einzuholen.
Fazit: Wie Forex-Korrelationspaare zu nutzen sind
Am besten ist es, die Korrelation in 2 Fällen zu berücksichtigen.
Als Bestätigung bei der Eröffnung einer Position:
- Bei direkter Korrelation darf der Chart des einen Gerätes dem Chart des zweiten Gerätes nicht widersprechen.
- Bei einer umgekehrten Korrelation muss die erwartete Richtung der weiteren Bewegung die entgegengesetzte sein.
Als Filter für die Berechnung des Gesamtrisikos aller Trades:
- Bei einer starken Korrelation ist es nicht sinnvoll, zusätzliche Trades im 2. Finanzinstrument zu eröffnen, wenn Sie bereits offene Positionen im ersten haben. Denn dies ist gleichbedeutend mit der Eröffnung eines Trades im doppelten Volumen.
- Bei einer schwachen Korrelation können Sie das 2. Finanzinstrument für die Eröffnung von Positionen in Betracht ziehen, um den Handel zu diversifizieren.
Zusammenfassend sei angemerkt, dass die Korrelation zwischen Finanzinstrumenten kein konstanter Faktor ist. Es empfiehlt sich deshalb, sie bei der Entscheidungsfindung nicht als eigenständige Analyseart, sondern als eine Art Filter zu verwenden.
Häufig gestellte Fragen
Die Korrelation ist die Eigenschaft eines Handelsinstruments, die Richtungsbewegungen eines anderen Instruments zu reproduzieren. Die Korrelation von Währungspaaren ist ein Phänomen, das sich einstellt, wenn die Kursbewegungen mehrerer Währungspaare einen ähnlichen Verlauf nehmen.
Es gibt zwei Arten von Korrelation: Positiv und negativ.
Die positive Korrelation ist ein Zusammenhang, bei dem sich die Kursbewegungen von Währungspaaren in dieselbe Richtung verändern, so dass sich die Bewegungen ähneln.
Die negative Korrelation beschreibt eine Wechselbeziehung, bei der sich die Kursbewegungen von Währungspaaren ähnlich, aber in unterschiedliche (entgegengesetzte) Richtungen ändern.
Für die Berechnung der Korrelation von Währungspaaren miteinander gibt es eine komplexe Formel. Falls Sie neugierig sind, hier ist sie:
- r = ∑(X−Xavg)(Y−Yavg)/√∑(X−Xavg)²√∑(Y−Yavg)² mit
- X - Kurs des ersten Finanzinstrumentes
- Y - Kurs des zweiten Finanzinstrumentes
- Xavg - arithmetisches Mittel des Kurses des ersten Finanzinstruments für einen bestimmten Zeitraum
- Yavg - arithmetisches Mittel des Kurses des zweiten Finanzinstruments für einen bestimmten Zeitraum
Die Korrelation wird häufig in Excel-Tabellen berechnet, obwohl das heutzutage gar nicht mehr nötig ist. Die Korrelation selbst zu berechnen ist überhaupt kein Hexenwerk. Es gibt viele Websites mit Rechnern, die Ihnen bei der Berechnung der Korrelation für die von Ihnen benötigten Paare helfen werden. Sie können außerdem einen Indikator auf Ihrem Handelsterminal installieren, der automatisch Paare mit positiver oder negativer Korrelation unter den Paaren anzeigt, die Sie handeln. Durch die Installation eines solchen Indikators wird der Währungshandel einfacher und profitabler.
Abhängig davon, mit welchem Währungspaar Sie handeln, ist es wichtig, auf andere Währungspaare zu achten, deren Kurswährung der Kurswährung Ihres Finanzinstruments entspricht. Sie müssen die Kurs-Charts der Währungspaare, die mit dem von Ihnen gehandelten Währungspaar korrelieren, sorgfältig prüfen. Falls deutlich zu erkennen ist, dass der Kurs fallen wird oder bereits fällt, sollten Sie das korrelierende Paar nicht kaufen.
Beispiel: Sie handeln das Währungspaar GBPUSD. Der US-Dollar ist eine besondere Währung, da er die Kurse vieler anderer Weltwährungen beeinflusst. Hier wäre es sinnvoll, vor einer Handelsentscheidung auf die Kursbewegung des EURUSD-Paares zu achten.
Es gibt drei meistgehandelte Forex-Paare mit einer positiven Korrelation sind GBPUSD, AUDUSD und EURUSD. Sie werden gegen den Dollar gehandelt (der Dollar ist die Kurswährung). Jede Änderung in der Entwicklung des Dollars spiegelt sich in ihren Kursen wider. Zu diesen Währungspaaren gibt es Gegenstücke mit negativer Korrelation, zu denen USDCHF, USDJPY und USDCAD gehören. Diese haben alle den Dollar als Basiswährung, weshalb sie sich in die entgegengesetzte Richtung zu den oben genannten Hauptwährungen bewegen. Zum Beispiel gibt es für das AUDUSD-Paar Paare mit einer positiven Korrelation (NZDUSD, AUDJPY, NZDJPY) und einer negativen Korrelation (USDSGD, USDCHF, USDSEK).
P.S.: Mögen Sie meinen Artikel? Dann wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ihn in sozialen Netzwerken teilen :)
Hilfreiche Links:
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Kurs-Chart für EURUSD in Echtzeit
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